A correlação de amostra zero não significa necessariamente que não exista uma relação linear - página 15
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Pessoalmente acredito que se pode buscar tendências tanto em forex quanto em realizações HGS.
Não deve haver nenhum em toda a faixa histórica. Se um mercado/país forex é algo a se passar.
Bem, a menos que você conte como uma tendência de movimentos dentro dos joelhos 33...
Tendência - comprar barato, vender caro. A ZZ é adequada para isso. É a presença de tendências que é utilizada no TS de acompanhamento de tendências. Até mesmo a arbitragem utiliza a direcionalidade do movimento de um ativo.
Você tem uma habilidade extraordinária de sair de um tópico. E não é a primeira vez.
Sim...
E você tem uma ilustração surpreendentemente lógica. :)
Primeiro, a BP é mostrada e a normalidade da distribuição é procurada.
Então, não encontrando o óbvio, é introduzido um trand.
E tudo está bem.
A questão permanece - será que tais manipulações ajudam no comércio?
;)
A questão permanece - tais manipulações são úteis no comércio?
Esse não sou eu. O ARPSS é amplamente utilizado nos mercados financeiros. A remoção da tendência e do componente sazonal (se presente) é padrão.
Para mim ARPSS é um esquema de construção de modelos prontos, um meio de analisar rapidamente as BPs, em particular para ver a distribuição das BPs em diferentes tipos de pré-processamento.
Parece-me ser outro nível de análise da BP: ausência de erros nas fórmulas, muito baixa entrada de mão-de-obra e a capacidade de olhar para uma grande variedade de opções.
Esse não sou eu. O ARPSS é amplamente utilizado nos mercados financeiros. A remoção da tendência e do componente sazonal (se presente) é padrão.
ARPSS para mim é um esquema de construção de modelos prontos, um meio de analisar rapidamente a BP, em particular para ver a distribuição da BP em diferentes tipos de pré-processamento.
A meu ver, este é outro nível de análise da BP: sem erros nas fórmulas, intensidade de mão-de-obra muito baixa e a capacidade de olhar para uma variedade de opções.
Resta responder à mesma pergunta que você está fazendo ao iniciante do tópico - existe sazonalidade e tendência em forex... O que queremos dizer com ruído?
;)
Resta responder à mesma pergunta que você está fazendo ao iniciante do tópico - existe uma sazonalidade e uma tendência em forex... O que queremos dizer com ruído?
;)
Nada dele. Apenas declarando minha linha. É necessário definir o problema corretamente, e então escolher um método de sua solução, respondendo à pergunta sobre a aplicabilidade do método escolhido ao problema definido. Ao mesmo tempo, não se deve sugerir um novo significado para termos bem conhecidos.
Não vejo essa abordagem neste fórum com muita freqüência.
Sobre a questão da correlação, concluo a discussão de minha parte com esta pequena brincadeira.
O jogo de números (gráficos) continua...
Sobre a questão da correlação, concluo a discussão de minha parte com isto.
é isso. uma falsificação. 15 páginas foram explicadas a você. É como uma ervilha em uma vagem. E você o coloca no código((.
1. O CQ não pode ser calculado em matrizes de diferentes comprimentos
2) O que você citou em codebytes está provavelmente próximo do conceito de busca de padrões sobre a história ... em termos comerciais, foi o que eu lhe disse sobre 10 páginas atrás.
3. ACF é uma comparação da BP com ela mesma, não com a fatia, não com o número de crocodilos no rio Nilo, mas com ela mesma
é assim que se parece a ACF de uma onda sinusoidal
É isso aí. uma falsificação (ler falsificação). 15 páginas foram explicadas a você. Como ervilhas contra uma parede. Você também o coloca no código ((
1. O CQ não pode ser calculado em matrizes de diferentes comprimentos
Onde você viu matrizes de comprimentos diferentes?!
2 O que você citou em codebytes está provavelmente próximo do conceito de busca de padrões sobre a história ... nos termos dos comerciantes.
Que padrões?!
3. ACF é uma comparação da BP com ela mesma, não com a fatia, não com o número de crocodilos no rio Nilo, mas com ela mesma
É assim que se parece a ACF de uma onda sinusoidal.
O que as ondas senoidais têm a ver com isso?! Você ao menos sabe do que está falando?
Merda, você tem 100.000 barras de EURUSD. Como você vai calcular a autocorrelação?
Você gosta de comparar resultados com o Mathcad. Portanto, compare-a. Verifique, a partida será perfeita (não haverá discrepância até a décima casa decimal).
Você citou aqui uma função para calcular o CQ em duas arrays. Assim, pego as barras de Profundidade mais externas e obtenho duas matrizes de comprimento de Profundidade. Eu calculo o CQ para eles. Após o aparecimento de uma nova barra, eu faço a mesma coisa - calcular o CQ para as barras de Profundidade mais externas. E assim por diante.
Assim, quando eu tenho Profundidade = 100 e 1000 barras, primeiro calculo o CQ para 100 barras a partir de 100, depois para 100 barras a partir de 101, ....., para 100 barras a partir de 1000. O total é 900 QC. Minha falsificação produz estes 900 AUCs. Somente o modelo é tão rápido que lê instantaneamente até 100 000 QC, onde para cada um dos 100 000 valores de QC é contado para 10 000 das barras mais externas.
Está claro agora?
1. você pega um pedaço de 100 barras e o compara com um pedaço de 100 barras. não há outra maneira. O CQ não pode ser calculado em matrizes de diferentes comprimentos.
2. Блин, у вас есть 100 000 баров EURUSD. Как вы будете считать автокорреляцию?
não pestaneje. para todas as 100.000 barras. Soletrar ACF é uma comparação da BP a si mesma, não a um pedaço de si mesma. É com a HIMSELF.
É LIMPO?
Também posso dizer que ACF é uma função, você sabe, uma função, não um número.
e isto faz sentido?