Alguma das tabelas de carrapatos funciona? - página 5

 
hrenfx:

O tempo entre os carrapatos não faz diferença.

Se o mercado chegou em 100 ticks em um segundo ou em um minuto não faz diferença.

Esta é uma estranha categorização. Para que - não? Para níveis de taxa de câmbio absoluta, não. Para uma medida de liquidez do mercado - ela o faz. Do que estamos falando? Tudo depende do TS em questão. Mais precisamente, no modelo de mercado efetivamente utilizado.
 
Mathemat:

As construções com carrapatos são privadas de informações cruciais - os tempos entre a chegada dos carrapatos vizinhos.

Dependido por quem? Quando chega um tique, ele começa, e eu registro o tempo.
 
tara:
Dependido por quem? O tique chegou - comece, conserte o tempo.
Isto se você estiver coletando carrapatos :)
 

Diamant:

Tenho esta opinião - com base em minha pesquisa de diferentes indicadores e estratégias.

O preço de fechamento não é tão importante quanto parece. O importante é alguma tendência _general... mais amplamente, alguma mudança significativa de preço justificada por algo (como notícias, divergências, %paradigmnome%). E eu acho que muitos comerciantes praticantes concordariam comigo.

Neste aspecto, castiçais, carrapatos, etc. não são tão importantes assim.

Sobre o preço de fechamento. Tente construir um fractal sobre ele - ele irá acelerar um sinal comercial em 1 barra se comparado com a definição clássica de fractal.
 
Diamant:
Isso se você coletar tiques :)
Eu não estou coletando nada. É assim que funciona a MT. Já faz muito tempo.
 

Vamos tratar de algumas questões em aberto para discussão.

O que é um minuto ou digamos uma tabela horária? É a mudança no preço ao longo de algum período de tempo definido em que o preço mudou.

Um tick é como se não tivesse tempo definido de sua existência ou fosse muito curto para ser contabilizado :))

As informações em carrapatos não são mais ou menos do que nas barras diárias, mas devem ser consideradas em seu próprio intervalo de tempo.

Mas é um absurdo procurar tendências horárias ou diárias sobre carrapatos:)))) Mas é possível, se as habilidades de programação e a compreensão dos processos de formação de preços forem usadas habilmente.

É melhor, é claro, que o indicador tenha sido desenvolvido de acordo com as especificidades e propriedades dos diagramas de carrapatos.

 

Mais uma vez: somente no contexto do TC atualmente em uso faz sentido falar sobre a importância ou a falta de importância de omitir algumas informações sobre o ambiente do mercado! Não faz sentido dizer que algo é sem importância em si mesmo.

 
Mathemat:
É uma categorização estranha. Para que - não? Para níveis absolutos de taxa de câmbio - não. Para uma medida de liquidez do mercado - ela o faz. Do que estamos falando? Tudo depende do TS em questão. Mais precisamente, no modelo de mercado utilizado efetivamente.

Isso não faz diferença para o mercado.

Quando se fala de uma série temporal (TP) de preços de mercado, não significa que o mercado tenha sido lido em algum momento habitual humano (como é comum na visão da barra).

Cada novo tick do mercado, não importa quanto tempo tenha decorrido do anterior, é um membro pleno da BP do mercado.

Portanto, os indicadores de barra estão incorretos. O indicador correto, que não depende do tempo - ZigZag.

E esta é a principal razão, porque o VR do mercado para a análise deve ser formado não pela barra, mas pelo vértice (ZigZag).

O ZigZag com um joelho mineiro é tudo carrapato. Quando a condição de joelho da mina é aumentada, ocorre a filtragem. E é muito mais correto do que a filtragem no tempo (prazos).

P.S. Tenho certeza que quase ninguém vai concordar comigo.

 
hrenfx:

Isso não faz diferença para o mercado.

Quando se fala de uma série temporal (TP) de preços de mercado, não significa que o mercado tenha sido lido em algum momento habitual humano (como é comum na visão da barra).

Cada novo tick do mercado, não importa quanto tempo tenha decorrido do anterior, é um membro pleno da BP do mercado.

Portanto, os indicadores de barra estão incorretos. O indicador correto, que não depende do tempo - ZigZag.

E esta é a principal razão, porque o VR do mercado deve ser formado não pela barra, mas pelo vértice (ZigZag).

O ZigZag com um joelho mineiro é tudo carrapato. Quando a condição de joelho da mina é aumentada, ocorre a filtragem. E é muito mais correto do que a filtragem no tempo (prazos).

P.S. Tenho certeza que quase ninguém vai concordar comigo.


Eu concordo. Embora eu não use 33 em meus TCs.
 
hrenfx:

Isso não faz diferença para o mercado.

Quando se fala de uma série temporal (TP) de preços de mercado, não significa que o mercado tenha sido lido em algum momento habitual humano (como é comum na visão da barra).

Cada novo tick do mercado, não importa quanto tempo tenha decorrido do anterior, é um membro pleno da BP do mercado.

Portanto, os indicadores de barra estão incorretos. O indicador correto, que não depende do tempo - ZigZag.

E esta é a principal razão, porque o VR do mercado para a análise deve ser formado não pela barra, mas pelo vértice (ZigZag).

O ZigZag com um joelho mineiro é tudo carrapato. Quando a condição de joelho da mina é aumentada, ocorre a filtragem. E é muito mais correto do que a filtragem no tempo (prazos).

P.S. Tenho certeza que quase ninguém vai concordar comigo.

Eu concordaria, mas imediatamente levaria o tópico ainda mais "de lado", sugerindo prazos "orientados por eventos". Os horários de abertura/fecho dos bares são determinados pelos horários das notícias e das sessões de negociação. Que tal isso!
Razão: