Volumes, volatilidade e índice Hearst - página 25
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1. Por rollback quero dizer qualquer inversão no processo de moldar o segmento de engrenagem que não resulta em mudança de direção. Esta é uma restrição vinda de cima. No entanto, eu também o limitei por baixo, para não passar por todo o lixo. Em geral, esta distribuição é aproximada, de fato as estatísticas sobre comissões provavelmente são um pouco erradas para coletar. Mas será realmente necessário? :)
3. não, eu não fiz. E você pode dar uma razão para que ela seja construída? Vou lhe dizer por que eu deveria construí-la, mas que tipo de idéias comerciais posso verificar quando olho para ela?
1. OK, estou vendo, não foi o que eu pensei. Explique então o seguinte. Durante a formação de um segmento, o preço pode recuar mais de uma vez. Qual você toma para as estatísticas? Ou todos eles? Na tabela, o recuo é representado em %. Em relação a quê? Você está trabalhando com uma ferramenta simples e normal com um parâmetro - o valor mínimo do segmento. Você mede a porcentagem com respeito a ela ou à parte já formada do segmento? Ou de outra forma ?
3. Não sei. Essa é a relação que me deixa perplexo. Eu não olhei nessa direção de alguma forma. Pode ser avaliação TP/SL. Ou talvez valorização da volatilidade, em vez de Hearst. Afinal, como sabemos agora, esse valor tende para 0,5. Parece-me bastante apropriado assumir que se for consistentemente inferior a 0,5, então o mercado é um mercado de retorno. E se for mais de 0,5, então é um mercado de tendências. Se assumirmos a partir dos valores marginais 0 e 1, então, acontece que assim é.
A questão é que existem duas maneiras de encontrar medidas locais. Uma delas é transformar a metodologia de contagem da Hearst de tal forma que ela se torne bastante local. A segunda - a formação de um novo valor, um indicador, que tem a propriedade necessária de refletir a natureza do mercado.
2. Assumindo que o valor real de qualquer recuo é de 23%, esta é a única maneira de encontrarmos o nível além do qual o recuo não irá, com 90% de certeza. Cabe a você decidir quão séria é esta suposição :)
1. OK, estou vendo, isso não é nada do que eu pensava que seria. Em seguida, explique o seguinte. Durante a formação de um segmento, o preço pode recuar mais de uma vez. Qual você toma para as estatísticas? Ou todos eles? Na tabela, o recuo é representado em %. Em relação a quê? Você está trabalhando com uma ferramenta simples e normal com um parâmetro - o valor mínimo do segmento. Você mede a porcentagem com respeito ao fundo ou à parte já formada do segmento? Ou de outra forma ?
3. Não sei. Essa é a proporção com a qual você me confundiu. Eu não olhei nessa direção de alguma forma. Pode ser avaliação TP/SL. Ou talvez valorização da volatilidade, em vez de Hearst. Afinal, como sabemos agora, esse valor tende para 0,5. Parece-me bastante apropriado assumir que se for consistentemente inferior a 0,5, então o mercado é um mercado de retorno. E se for mais de 0,5, então é um mercado de tendências. Se assumirmos a partir dos valores marginais 0 e 1, então, acontece que assim é.
A questão é que existem duas maneiras de encontrar medidas locais. Uma delas é transformar a metodologia de contagem da Hearst de tal forma que ela se torne suficientemente local. A segunda - a formação de um novo valor, um indicador, que tem a propriedade necessária de refletir a natureza do mercado.
1. levar tudo. Como estamos interessados no recuo do ponto de vista da continuação do movimento, qualquer um deles, e não apenas o último, serve.
Porcentagem - para a parte já formada do segmento, é claro, qual é o sentido de olhar para o futuro.
2. Para TP/SL - você quer trabalhar com barras? Ou você planeja trabalhar com os dinâmicos? Para mim parece sempre muito áspero.
Para avaliar o caráter do mercado? Bem, a distribuição é ainda menos local do que o índice Hurst, imho. E para quê, a média é suficiente.
Mas eu realmente não entendo o problema com a construção, basta escrever os valores em um arquivo, depois importá-los para excel/matcad/matlab/... e veja. Quero dizer, eu só sei exatamente para o matlab, mas não pode ser que outros pacotes não tenham a função que você precisa.
Eu não acho que seja sério. Qualquer recuo, a qualquer momento, pode se transformar em uma mudança de direção da ZZ. E depois o que ? Então, não cai nas suas estatísticas. Desse ponto de vista, é difícil julgar qualquer coisa com base em tais estatísticas.
Claro que em qualquer um, apenas com diferentes probabilidades. É por isso que você precisa de uma alocação. O ponto prático que eu fiz acima é entrar com a expectativa de que a mudança continuará.
1. Obrigado, estou vendo. Como opção, eu não estava pensando no futuro, mas no valor do parâmetro ZZ. Com relação ao parâmetro também pode ser interessante: ele pode traçar um limite no qual uma inversão com uma dada probabilidade ocorrerá. Em outras palavras, podemos obter uma identificação antecipada da reversão, com uma dada probabilidade, é claro. E a área de definição de tal distribuição ainda seria [0,1].
2. este foi apenas um "esboço arrojado de aveia". :-) Estou lhe dizendo, eu nem sequer olhei nessa direção. Portanto, idéias em um relance. E você não precisa de distribuição para trabalhar, você só precisa contar a proporção. E a distribuição é necessária para entender o que será o RMS. Se for muito grande, não há ganho e não há confiança nestes números. Se você se lembra, eu calculei o R, D e DD RMS em minha opinião para este mesmo propósito.
Não há problemas com a construção. Já fiz isso não me lembro quantas vezes, mas por outros valores. Mas eu não o fiz. E você parece ter, é por isso que eu perguntei, por curiosidade. :-)
Claro que em qualquer um, apenas com diferentes probabilidades. É por isso que você precisa de uma alocação. O ponto prático que eu fiz acima é entrar com a expectativa de que o movimento continuará.
Ahhhh, agora eu vejo de que probabilidade estamos falando. Probabilidade de recuo = probabilidade de continuação do movimento. Sim, neste sentido, 0,6 não é reconfortante. Mas vamos lá - é Fiba! A menos, é claro, que se forme uma inversão de marcha. :-)
Você está falando aqui de similaridade literal, de fato, padrões.
Realisticamente, aparentemente podemos falar de similaridade não para características locais, mas para seus valores médios (por exemplo, ver dados de High-Low/|Open-Close| neste tópico na p. 14). Entretanto, minha experiência com estatísticas me deixou um pouco cético sobre a possibilidade de derivar um sistema de comércio a partir delas (estatísticas). Os intervalos de confiança, como você vê, sempre se revelam errados e estou começando a suspeitar de uma lei fundamental.
Estou falando de uma característica importante da análise fractal (FA) - a auto-similaridade. FA não introduz o conceito de "padrões", e um coeficiente de 0,9, por exemplo, não diz nada sobre nenhuma forma particular de sinal. FA essencialmente estuda padrões que levam à auto-similaridade. Naturalmente, um padrão pode incluir elementos de estocasticidade e então você tem que avaliá-lo estatisticamente de alguma forma.
Mas, como escrevi antes, as séries de citações não têm praticamente nenhuma semelhança e o sinal inicial deve ser transformado para se chegar a esta semelhança. Acho que vai levar algum tempo.
PS: Os padrões também podem ser úteis, é possível que seja possível identificar o modelo, pelo menos na primeira aproximação.
Estou falando de uma característica importante da análise fractal (FA) - a auto-similaridade.
Que coincidência - é disso que eu estou falando também :)
Ahhhh, agora eu vejo de que probabilidade estamos falando. Probabilidade de um recuo = probabilidade de continuação. Sim, nesse sentido 0,6 não é nenhum consolo. Mas concordo - é Fiba! A menos, é claro, que se forme uma inversão de marcha. :-)
Não necessariamente. Você tem uma tendência de 23% de recuo. Onde você coloca o SL? É aí que você se pergunta sobre esta alocação.
E quando o recuo é de 0,6, é claramente de 50/50.
Que coincidência - e eu estou falando da mesma coisa :)
Sim, mas não estou falando sobre os padrões de que você está falando :o)
Você está falando de semelhanças literais aqui, de fato, padrões.
Vamos definir o que é um padrão? Se alguém o entende como algum tipo de estrutura estável que também tem uma probabilidade de ocorrência, é uma coisa ou outra?
A resiliência é uma característica que precisa ser comprovada. Um dos primeiros candidatos a estruturas estáveis (ou seja, padrões) são estruturas repetitivas. As partes altamente correlacionadas da rada que você mencionou são as estruturas repetitivas. De qualquer forma, os padrões terão definitivamente um alto grau de correlação e, portanto, se enquadram em sua definição de similaridade.
FA, ao meu entender, interpreta a auto-similaridade de uma forma muito mais ampla.