Volumes, volatilidade e índice Hearst - página 20
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Isto é uma piada ou você está falando sério?
Serguei, de vez em quando você faz perguntas profundas com um subtexto. Você está brincando ou simplesmente não sabe do que estou falando? :-)
Se você está prestes a começar a provar para mim que as barras são nosso tudo e o tiki é nosso nada, não vou discutir. Aqueles que são felizes nos bares não precisam de tiques. É um lugar-comum óbvio. Entretanto, em termos de bom senso, os carrapatos contêm todas as informações disponíveis sobre o estado atual do mercado. E aparar estas informações de uma forma que possa apagar as necessárias parece um tanto ilógico.
Avals está absolutamente certo: se alguém sabe exatamente o que precisa do fluxo de carrapatos, ele pode facilmente converter o fluxo de carrapatos para um mais conveniente para ele. vista. Mas afirmar que os castiçais que meu corretor me impõe como uma representação da história do mercado é a melhor das melhores representações ... só pode ser feito por amor ... para o corretor. :-)
que a previsão é um conceito muito geral. Os iniciantes, por exemplo, pensam que é preciso prever a direção de um comércio para o momento atual. Há muitas coisas que você pode prever, não é mesmo? :)
e o que faz o completo...?
A quem você ia perguntar? :)
Em minha prática é suficiente medir, por exemplo, o valor do incremento de preço por um tempo fixo ou distância a um extremo para uma tendência. E tais coisas simples provam ser mais robustas e lucrativas em comparação com variantes mais perversas. Detectar uma tendência ou um flat não é o mais importante - é apenas um filtro e não o principal. imha
Bem, talvez. Depende da estratégia específica. Há algumas estratégias que não são complicadas, mas são bastante eficazes.
Bem, talvez. Depende da estratégia específica. Há estratégias que não são complicadas, mas que são bastante eficazes.
Imha, existem apenas estratégias simples. E estratégias complexas são estratégias simples que não estão totalmente desenvolvidas.
Eu estava me referindo ao aparelho matemático. :-)
E a idéia estratégica principal não é simples, mas muito simples - comprar mais barato, vender mais caro. :-)))
Sergei, você periodicamente faz perguntas profundas com subtexto. Você está brincando ou simplesmente não sabe o que quero dizer? :-)
Se você está prestes a começar a provar para mim que as barras são nosso tudo e o tiki é nosso nada, não vou discutir. Aqueles que são felizes nos bares não precisam de tiques. É um lugar-comum óbvio. Entretanto, em termos de bom senso, os carrapatos contêm todas as informações disponíveis sobre o estado atual do mercado. E aparar estas informações de uma forma que possa apagar as necessárias parece um tanto ilógico.
Avals está absolutamente certo: se alguém sabe exatamente o que precisa do fluxo de carrapatos, ele pode facilmente converter o fluxo de carrapatos para um mais conveniente para ele vista. Mas afirmar que os castiçais que meu corretor me impõe como uma representação da história do mercado é a melhor das melhores representações ... só pode ser feito por amor ... para o corretor. :-)
Yuri, periodicamente todos nós questionamos profundamente e eu posso sugerir com segurança que se você entendesse tudo - você dificilmente estaria aqui, a menos, é claro, que você estabeleça metas esclarecedoras para si mesmo :o). É claro que os tiques são uma fonte (não há outra - isso está fora de questão, ninguém argumenta que, se você ler cuidadosamente sobre o que seus colegas estão escrevendo), e é absolutamente claro que eles devem ser transformados. Uma vela é uma das transformações, a mais simples, mas quem lhe disse que eu, por exemplo, uso velas? O que o faz pensar que alguém o está forçando a usá-los?
Mas se considerarmos a fonte primária como tal, ela tem uma série de deficiências significativas que nos obrigam a buscar abordagens alternativas:
PS: Eu escrevi sobre carrapatos antes - IMHO, eu destaquei-o, o que mais você quer? Talvez seja melhor voltarmos ao assunto e pensar em como usar Hu para fins de previsão, já que você fez uma pergunta profunda aqui, se ... não brinca...? :о)
Absolutamente certo. Especialmente porque os desenvolvedores estão particularmente orgulhosos de seu sucesso na filtragem (suavização)...
Do análogo da discussão de Prival com o chefe da firma :
Renat 2010.05.24 14:35 #
Eu defendo isso:
- o tempo de carrapatos simulados em um minuto não importa
- oserros são mínimos - o artigo mostra isso muito claramente
E todos vocês estão brincando com a idealização dos carrapatos. Embora você esteja se comunicando com uma pessoa que escreveu pessoalmente filtros adaptativos de entrada para MetaTrader, que trabalham em centenas de corretores. E estes filtros mudam seus parâmetros automaticamente todos os dias(sem configurações externas) para dezenas e centenas de símbolos, de modo que poucos podem prever todos os parâmetros para cada símbolo .Além disso, há configurações de filtragem manual no próprio servidor, há muitos dados escritos pelos próprios corretores, há troca quente de feeds - tudo isso mata completamente a própria idéia de construir estratégias comerciais sobre a análise de micro características de interações de tick.
Nossa visão combina os pontos de vista de: comerciantes, corretores, desenvolvedores e capacidade técnica. Sem levá-las em conta, é impossível criar uma plataforma comercial e de informação equilibrada. E esta é a quinta vez que o fazemos.... e é bastante claro que eles precisam ser transformados. A vela é uma das transformações, a mais simples,
palavras de ouro. Apenas alguns os transformam de uma vez com seus próprios métodos, enquanto outros utilizam uma conversão preliminar em velas, e depois tudo mais. Estou feliz por nos entendermos.
PS: Eu escrevi sobre tiques antes - IMHO, eu o sublinhei de propósito, o que mais você quer? Talvez seja melhor voltar ao assunto e pensar em como usar Hu para fins de previsão,
O prazer é todo meu. Posso imaginar apenas um uso do Hearst: diferenciar entre tendência e estados de retorno para selecionar a estratégia apropriada. Isto é, a resposta à questão sacramental de como separar a tendência da flat.
Eu não acredito nas propriedades preditivas da Hearst. Isso requer demasiadas estatísticas.
E o problema do "retorno ou persistência", imho, não é resolvido dentro da estrutura de informações sobre apenas um par de moedas.