Estudo1: análise multimoedas para o escalpe e além - página 8

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storm:

Exatamente por causa do carry trade o USDJPY não deve ser considerado em combinação com outras moedas em relação à libra.

Se você pode ou não é discutível. Não se trata disso. Desalinhamentos similares ocorrem também em outras moedas.
 
denis_orlov:

Você precisa de sinais que prevejam o movimento subseqüente, com uma alta probabilidade. E um movimento significativo, e não choques de natureza ruidosa, de 3-10 pips(há métodos muito mais simples para o pipsing).

Francamente falando - não encontrei nenhum desses na correlação.

Não consigo entender, qual é a diferença entre fazer 3-10pp ou 30-100pp lucrar de forma consistente (centenas de negócios)!

Para o pipsing, assim como para outros tipos de comércio, existem de fato muitos métodos simples. Mas eles não funcionam.

A sensação é que as pessoas estão raciocinando assim: "é muito complicado, então não vale a pena fazer isso". Isto apesar do fato de que a implementação técnica da análise de múltiplas moedas é um pouco mais complicada do que a da análise de monocorrentes.

 
denis_orlov:

Você precisa de sinais que prevejam o movimento subseqüente, com uma alta probabilidade. E um movimento significativo, não choques, natureza barulhenta, em 3-10 pips (para os pips há métodos muito mais simples)

Predictivo? Se você ainda está procurando por isso, desista.

uso índices apenas com a finalidade de compilar uma cesta para negociação de múltiplas moedas - em parte cobertura, em parte t101, com relação a previsões - tudo é banal: consideramos o movimento atual mais provável, ou seja, estimamos o índice de moeda na barra formadora em relação ao anterior - se a tendência mudar - é hora de usar uma rede de arrasto - se você "rolar" da rede de arrasto, então você rola

Até agora, vejo que a única vantagem dos índices versus MACs é a possibilidade de avaliar o valor médio de uma moeda sintética em relação a outra, isto é, o índice EUR está crescendo (em relação ao valor anterior), e o índice USD está caindo, isto significa que compramos EUR, vendemos USD. É muito mais difícil com índices que podem ir em uma direção, devido à diferença de lucro/por_item que se pode obter lucro, mas é mais difícil encontrar um algoritmo para negociação automática

 
IgorM:

Até agora, vejo os índices como uma vantagem em relação aos MA, apenas na medida em que existe a possibilidade de avaliar o valor médio da moeda sintética em relação a outra, ou seja, o índice do euro está crescendo (em relação ao valor anterior), e o índice do dólar está caindo, então o euro é comprado, o dólar é vendido. É muito mais difícil com índices que podem ir em uma direção, devido à diferença lucro/por-ponto é possível obter lucro, mas é mais difícil encontrar um algoritmo para negociação automática

Nada pessoal, mas você exagera a complexidade.

Das fórmulas escritas acima segue-se que os índices começarão a ir em direções diferentes muito mais tarde do que as próprias manchas.

Por exemplo, se o EURindex subir e o USDindex descer, neste ponto você verá que o EURUSD começou a subir muito mais cedo. E, claro, como acontece classicamente, o sinal não é mais relevante.

E não há nenhuma vantagem sobre os MAs. O mesmo atraso.

Os índices soam bem. Mas de seus volumes comerciais é utilizada apenas a distribuição das cestas multimoeda dos bancos centrais. O que só raramente é atualizado.

Um índice monetário deve ao menos levar em conta o volume de negócios. Em Currenex, EBS e CME, as informações estão parcialmente disponíveis. Caso contrário, você obtém índices pouco razoáveis com coeficientes de peso quase invariáveis. Soa bem, na verdade não é melhor que MA.

 

E também sobre os índices:

Era uma vez alguém que os inventava como um dos indicadores. Como o MA, por exemplo.

E em ambos os casos, e quase como em todos os indicadores, não houve justificativa. Veja, aqui está você. Mas alguém teve uma idéia para nomear seu indicador não como um Masha afetuoso, mas como o índice da moeda. E assim foi...

Não há nenhum modelo matemático, nenhuma pesquisa, nada sobre os índices, assim como sobre outros indicadores. Tudo o que existe é a popularidade do indicador do índice monetário com um exército de fãs.

Mas que se lixem estes índices, a análise multimoedas não tem nada a ver com eles. Como não há análise, eles apenas acrescentaram e multiplicaram. O comportamento das tarifas não é analisado.

Algo foi dito sobre o pipsing com base na análise da taxa de tick em diferentes pares. Qual é a idéia?

 
hrenfx:

Algo foi dito sobre o pipsing com base na análise da taxa de tick em diferentes pares. Qual é a idéia?

em um par - basta analisar a aceleração do tick, mas previsão = spread, se em tendência, entrada sem drawdown

eu não concordo com índices, se você negociar uma cesta de moedas incluídas no índice, levando em conta o volume de ordem dos parâmetros de lucro / moeda on_pp, o lucro é maior do que quando se negocia um par. ou seja, se o índice do dólar está em baixa e o euro está em alta - venda: USDEUR, USDJPY, USDGBP, USDCAD, USDCHF e compra: EURUSD, EURGBP, EURJPY, EURCHF.

sobre o atraso - qualquer indicador mostra um movimento já formado, e com base nos dados deste indicador é possível fazer uma suposição de que o movimento nesta direção continuará

 
IgorM:

ou seja, se o índice do dólar estiver em baixa e o euro estiver em alta - vender: USDEUR, USDJPY, USDGBP, USDCAD, USDCHF e comprar: EURUSD, EURGBP, EURJPY, EURCHF.

sobre o atraso - qualquer indicador mostra um movimento já formado, e com base nos dados deste indicador é possível fazer uma suposição de que o movimento nesta direção continuará

Foi feita alguma investigação para fazer suposições? Por exemplo, todos os que não são reticentes já o fizeram. E já se pode tirar pelo menos uma conclusão mais ou menos estatística de que ela é apenas afetuosa.

Não há sequer uma idéia nos índices!

E a negociação de carteiras... Você pode negociar o índice Dow Jones criado por uma plataforma de negociação para você, ou você mesmo pode calculá-lo e negociar instrumentos incluídos nele.

IgorM:

em um par - basta analisar a aceleração do tick, mas previsão = spread, se em uma tendência, entrada sem drawdown

Algo como Lucky: pegando a onda curta e revertendo com um lucro mínimo? Ou algo mais?

Se tiver sorte, então eu experimentei no ECN com Armadilhas de Limite em um copo. O pagamento é cerca de zero. Mas isto não é uma análise de múltiplas moedas.

 
hrenfx:

Não há sequer uma idéia nos índices!


O índice do dólar americano (USDX) é a relação entre o dólar americano (USD) e uma cesta de moedas estrangeiras e é uma média ponderada do dólar em relação ao euro (EUR), iene japonês (JPY), libra esterlina (GBP), dólar canadense (CAD), coroa sueca (SEK) e franco suíço (CHF). Foi calculado desde março de 1973. O valor de referência para o USDX foi tomado como 100,00. Por exemplo, o nível de 107,50 significa que o valor do dólar aumentou em 7,5%, em relação ao valor base.

Março de 1973 foi escolhido como o período de base porque a partir de então as principais nações comerciais haviam introduzido taxas de câmbio flutuantes. Este acordo foi alcançado em uma conferência da Smithsonian Institution em Washington. O acordo Smithsonian substituiu a política de taxas fixas mal sucedida estabelecida cerca de 25 anos antes em Bretton Woods.

Desde 1973, o índice tem sido negociado em torno da alta de 160,00 e uma nova baixa de 71,99 foi estabelecida em 13 de março de 2008. O índice é atualizado 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Assim como o Índice Dow Jones (DJI) é o principal indicador para o mercado acionário dos EUA, o Índice USDX dá uma visão geral do valor internacional do dólar americano. O índice USDX é negociado de forma semelhante ao mercado acionário.

Que outra idéia você precisa? O índice de moedas mostra a mudança no valor da moeda em relação a uma cesta de pares de moedas, os coeficientes são escolhidos com base no volume de negócios do dólar em moedas estrangeiras

Eu não quero continuar com as emissões de carrapatos, eles não são interessantes/ irrelevantes.

 

Eu releio os primeiros posts neste tópico - todo o tópico que o iniciante pode "espremer" de sua pesquisa é apenas a revelação de uma cotação não mercadológica e nada mais.

imho - para uma negociação em múltiplas moedas, você tem que usar pares de âncoras como em T101 ou depender de índices, para uma negociação em múltiplas moedas é necessário formar uma carteira para negociação, caso contrário não será uma negociação em múltiplas moedas, mas uma busca por dependências de correlação ou arbitragem em múltiplas moedas, eu vejo pelo menos dependências econômicas nos índices, assim, por exemplo, o índice canadense ponderado pelo comércio é mais da metade ocupado pelo USDCAD: 

//____________________________________________________________________________________________
double CADX(int z){
return(123.2342003*MathPow(iClose("USDCAD",0,z),-0.815) * 
       MathPow(iClose("EURCAD",0,z),-0.0996) * MathPow(iClose("CADJPY",0,z),0.0564) * 
       MathPow(iClose("GBPCAD",0,z),-0.029));
}
//____________________________________________________________________________________________
double USDX(int z){
return(34.37857214* MathPow(iClose("EURUSD",0,z),-0.3730) *
       MathPow(iClose("USDCAD",0,z),0.3216)  * MathPow(iClose("USDJPY",0,z),0.1840) *
       MathPow(iClose("GBPUSD",0,z),-0.0913) * MathPow(iClose("USDCHF",0,z),0.03));
}
//____________________________________________________________________________________________

estas são as funções para calcular os índices do dólar e do Canadá ponderados pelo comércio

- entendo que isso se deve a vínculos econômicos e geográficos com os EUA

 
IgorM:

que outra idéia você precisa? o índice de moedas mostra a mudança no valor de uma moeda em relação a uma cesta de pares de moedas, os coeficientes são selecionados com base no volume de negócios do dólar em moedas estrangeiras

De que tipo de escolha estamos falando?! Foi-lhe dito, você acreditava? Não há contabilização do faturamento. Os coeficientes não mudam por muito tempo e, quando mudam, não mudam muito em nada. Esse índice é suposto responder pelo volume de negócios atual do comércio. Onde leva em conta as intervenções de curto prazo do Banco Central e outras manifestações da popularidade de qualquer moeda? O que um indicador, que lida com adição e subtração, cujas regras nem sequer mudam, pode levar em conta?

É tão besteira quanto o índice Dow Jones e o resto dos índices. Quem os inventou não sabia nada sobre análise, pesquisa, etc. Alguém apenas gostava de olhar para o valor do portfólio como um gráfico e fazer análises técnicas sobre ele. Isso é um disparate!

Há informações sobre os volumes e suas instruções em cada par negociado. Com base nessas informações, podemos analisar as flutuações de cada par de moedas separadamente. E faça uma análise com base nestas informações. Estas informações não estão presentes nos preços (os preços levam em consideração ex post facto) em geral, a partir dos quais (os preços) são construídos os chamados índices de moeda.

Com base no volume de negócios é possível analisar a entrada maciça de dinheiro e vice versa, a retirada de qualquer moeda do volume de negócios. Mesmo que isso seja feito anonimamente através de terceiros pelo mesmo Banco Central.

Isso é análise moeda por moeda, não o que os índices de moeda fazem.

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