Mais uma vez, sobre o lokas. - página 2

 
Fibo писал(а) >>


Digamos que você vendeu a 1,34, ao invés de uma parada, você colocou um bystop a 1,35. Se a parada foi acionada, você tem uma perda de 100 pips e um "lock" não fixo. O apelo desta característica é que existe a possibilidade de esperar até o nível, pois não importa quantos pontos passem, mesmo 1000, mesmo 2000, até "abrir a fechadura" a perda será de 100 pontos.
O mecanismo de abertura da fechadura é descrito acima.


Então, qual é a diferença entre isso e a variante quando pegamos uma perda (fechar uma posição ao invés de abrir uma fechadura) e chegamos ao mesmo lugar onde a "fechadura de abertura" deveria estar?
A única diferença é que temos que pagar um segundo spread ao travar e podemos esconder a perda na curva de equilíbrio. Por exemplo, de um investidor inexperiente.

 
zhuki писал(а) >>
Teoricamente é possível diluí-lo, mas é equivalente ao fato de que você apenas ganha essa quantia, e depois fecha a fechadura com uma perda .


+1

 

Estas são as palavras de um tawarish já experiente. Que tipo de avarias? O que é mais apropriado para chamar de hedging, pois é uma proteção contra uma chamada de margem.
Para sair de um fixo -100, você precisa essencialmente ganhar esses 100, então você tem que perguntar por que trancar - apenas ganhar e pronto.

 
goldtrader писал(а) >>


E qual é a diferença da variante quando reparamos a perda (fechamos a posição em vez de abrir uma posição de fechamento) e depois ganhamos no mesmo lugar onde a fechadura deveria ser aberta?
A única diferença é que temos que pagar um segundo spread ao travar e podemos esconder a perda na curva de equilíbrio. Por exemplo, de um investidor inexperiente.


diferença:
1. a margem não é aumentada (não é tomada margem em ordem inversa). há pessoas que comercializam quase metade de um dept e, ao fechar as perdas, não se pode abrir um segundo do mesmo tipo.
2. Ao fechar uma diferença de 100 pontos, a média precisa de apenas 50 pontos para atingir o ponto de equilíbrio.
3. Se você vir o fim do movimento, você pode fechar ambas as ordens no +.
E finalmente:
4. Muitas vezes é psicologicamente difícil consertar as perdas.
 
O cadeado é útil(!) em pelo menos dois casos. Mas não é diretamente lucrativo. Nesta situação, é melhor fechar do que trancar :)
 
MetaDriver писал(а) >>

Tais ações só podem ser comerciais lucrativas. A Loki não tem nada a ver com isso. Todas as posições em seu exemplo podem ser fechadas imediatamente. Ou melhor, para não abri-los de forma alguma :)


Estes são argumentos típicos dos oponentes de fechaduras, que pensam que a fechadura é uma confusão desnecessária. Também não sou adepto de fechaduras, mas talvez me junte a elas se elas fornecerem um algoritmo de sucesso. Em alguns casos, a fechadura é fácil de quebrar quando o mercado se move em uma direção favorável. Por exemplo, o preço subiu acima da posição de compra com o preço de compra mais alto - fechamos as posições de compra, depois o preço gira e se move abaixo da posição de venda com o preço mais baixo - fechamos todas as posições de venda.
Mas este é um caso especial e eu estou interessado em um algoritmo geral.
 
Alguns CDs não cobram um depósito de cadeado, acho que é uma isca. E isto pode ser usado sob certas condições. É verdade que as permutas pingam em menos.
Eu costumava manter lotes por 2-3 meses e era muito caro. Para sair sem tomar posições adicionais, o preço deve primeiro sair das Fronteiras Loko e depois você pode fazer algo.
Quando o preço está fora do normal, é mais fácil criar táticas. Eu o fiz por 300 pips. É muito difícil e você não sabe mais quais são as regras que você mais do que a ganância. Se você tem uma fechadura de 30-50 pips você pode obter uma fechadura automática, o principal é a paciência. Mas quero reiterar mais uma vez que se trata de uma idéia estúpida e é melhor não levar isso tão longe. Se você não pode assumir uma perda psicológica é melhor assumir uma perda média, às vezes é muito eficaz e é usado por muitas pessoas.
 
a expressão "quebrar as fechaduras " é tão engraçada)) a imagem dos novos russos dos anos 90, que estavam quebrando tudo... inclusive as fechaduras provavelmente :-)
 
khorosh >>:


Вот это типичные доводы противников локов, которые считают, что лок это лишний геморой. Я тоже не сторонник локов, но мог бы к ним примкнуть, если бы они предоставили алгоритм успешного разруливания. В некоторых случаях лок разруливается при благоприятном движении рынка легко. Например, (А) цена поднялась над позицией бай имеющей наибольшую цену из всех позиций бай - закрываем позиции бай, после этого (Б) цена развернулась и опустилась ниже позиции селл с самой низкой ценой - закрываем все позиции селл.
Но это частный случай, а меня интересует есть ли какой то общий алгоритм.

Neste caso particular, o algoritmo geral é o seguinte - abrimos uma posição de Venda no ponto A, que depois fechamos no ponto B. E é isso mesmo.

E antes disso, em vez de fecharmos, nós simplesmente fechamos. Pode não ser tão romântico, mas o romance pode ser encontrado em outro lugar. Como um jantar à luz de velas para um bom negócio.

// Esta substituição, porém, não garante a ausência de dor no futuro.

// (pensativo): ... Talvez haja um lado negativo no romance...?

;)

 
neoclassic писал(а) >>
a expressão "quebrar as fechaduras " é tão engraçada)) a imagem dos novos russos dos anos 90, que estavam quebrando tudo... inclusive as fechaduras provavelmente :-)


Você está um pouco confuso, esses caras estavam "se separando". Neste caso, "ruhilivanie" é a palavra correta.