Reflexões sobre alguns dos absurdos da análise multimoedas. - página 29
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Exatamente, além de pequenas variações devido à propagação e ao ruído digital.
Então por que não tomar IND_AUD = AUDUSD, e IND_USD = {1} - constante.
Porque então não ficará claro por que devemos inventar índices, para mais tarde equipará-los aos pares de moedas.
E aqui não haverá ortogonalidade.
Existem índices tais que IND_AUD/IND_USD não seja igual a AUDUSD? Então, o que fazer com tais índices, como utilizá-los?
Existem índices tais que IND_AUD/IND_USD não seja igual a AUDUSD? Então, o que fazer com tais índices, como utilizá-los?
Por exemplo, EURX / USDX!= EUR / USD.
Fale-me sobre a condição de ortogonalidade.
Por exemplo, EURX / USDX!= EUR / USD.
Fale-nos sobre a condição de ortogonalidade.
Que boa idéia... Eu não sabia de tal índice do euro.
É difícil falar sobre a condição de ortogonalidade sem uma fórmula. Quando os índices são ortogonais, é possível dizer se o EURUSD cresceu às custas de EUR, USD ou ambos. Quando os índices não são ortogonais, não podemos dizer nada do tipo, isso só cria mais confusão.
Eu não posso fazer um zero absoluto. Tão perto de zero quanto posso obter dos dados disponíveis.
Desde Ind_XXX / Ind_YYYY = XXX / YYYY, tudo se resume à tarefa de encontrar apenas um VR ZZZ/USD: Ind_EUR = EUR/ZZZZZZ, Ind_AUD = AUD/ZZZ, Ind_GBP = GBP/ZZZ, etc. Então a igualdade Ind_XXX / Ind_YYYY = XXX / YYYY será sempre cumprida.
Obviamente, a BP do ZZZ/USD pode ser qualquer coisa, seja SB ou constante (não-zero).
Acontece que os índices(ZZZZ-majors) obtidos desta forma têm a menor correlação possível.
A interpretação matemática disto se parece com isto:
Existe uma nova BP de tal forma que se ela for adicionada às BPs originais, as BPs resultantes terão uma correlação mínima-possível.
É possível comparar a correlação mútua para:
Exatamente, exceto por pequenos desvios devido a propagações e ruído digital.
Não exatamente um graal, mas algo próximo aos limites da análise técnica. Vou fazer um robô com isto, filtros digitais e algumas outras coisas.
A análise de múltiplas moedas permite uma entrada mais precisa e uma maior freqüência de transações. (mas é preciso programar muito e manusear os carrapatos corretamente....-hemorréia, embora útil).
E qual é a freqüência de negócios por um par por dia (dois, três ou mais) em média em seu caso (em seu método de análise) se ele não usa carrapatos, mas minutos?
A interpretação matemática disto é a seguinte:
Existe uma nova BP de tal forma que se ela for adicionada às BPs originais, as BPs resultantes terão a menor correlação possível.
Eu não introduzi tal conceito como VP ZZZZ, todos os cálculos são feitos "on the fly" para cada barra. Mas em geral, tudo está correto.