Reflexões sobre alguns dos absurdos da análise multimoedas. - página 23

 

Uma conexão tão rígida nas fórmulas acima só pode estar no "início" - ou seja, o índice do Euro começou a mudar, ou seja, ocorreu uma queda/reforço real do Euro, nas primeiras dezenas de pontos esta fórmula pode funcionar, mas quando há um "ponto de saturação" = uma taxa real razoável - o preço começará a se mover mais lentamente, ou o "pullback" ou preço "ciclará" em torno de certos níveis

ЗЫ: muitas vezes acontece que no momento da divulgação da notícia Ask and Bid se afastam por uma quantidade insignificante

 
Prival:

não podemos, conhecendo dois números, calcular um terceiro


Podemos, estou ficando sem tempo no momento.
 
Prival:

Eu olho do ponto de vista da distância percorrida (0,00978, 0,00879, 0,00367) e argumento que não existe uma conexão rígida, pois a distância percorrida é diferente (não podemos, conhecendo dois números, calcular um terceiro). Quanto às suas fórmulas, sim elas estão corretas, mas é no momento, em um dado segundo parece ser uma conexão rígida, mas é uma falácia, as moedas (carros) se movem de forma diferente.

Se você não se importa, por favor nos ajude a entender...

Você mesmo parece ter um pouco de bigode, junto com o getch(vamos desejar-lhe um desbloqueio antecipado). ;-). Se você comprar (+/-/-+) no início do dia uma cesta de três instrumentos especificados com o mesmo preço de lotes, então no final do dia, obtemos zero (negligenciando o spread). Assim, parece que a terceira figura não é um problema. IMHO, isto equivale a dizer que as "distâncias" percorridas por seus carros se compensam umas às outras. Pode-se considerar que existe uma conexão entre eles no nível de interação quântica.
 
marketeer:
...

então esta relação deve ser visível ao nível da altura da vela diária para estes pares - demonstre por favor
 
Prival:

Há um erro em seu raciocínio. Do seu ponto de vista, este não pode ser o caso, pois tudo está rigidamente conectado

Dados para 28.06.2010 (do início ao fim do dia)

símbolo

abridor

cláusula

delta

EURUSD

1.23781

1.22803

0.00978

EURGBP

0.8222

0.81341

0.00879

GBPUSD

1.50538

1.50171

0.00367

Antes de entrar em detalhes, gostaria de esclarecer os números...

É claro que entendo que diferentes corretoras têm cotações diferentes, a propósito, tenho-as ligeiramente diferentes (1-2 p. 4 dígitos), mas o que está destacado em vermelho, tanto quanto uma diferença de 78 p.

Como podemos continuar o cálculo? Eu deveria, pelo menos, investigar isso.

 
No início comecei a contar e fiquei perplexo, os números não funcionam, fiquei um pouco confuso, comecei a verificar os dados e encontrei discrepâncias, assim como eu pensava...
 
Prival:

Dados para 28.06.2010 (do início ao fim do dia)

símbolo

abrir

cláusula

delta

EURUSD

1.23781

1.22803

0.00978

EURGBP

0.8222

0.81341

0.00879

GBPUSD

1.50538

1.50171

0.00367


O erro deve ser 1,50955.... Assim, o delta é 0,00417.
 
kharko:
O erro deve ser 1,50955.... Assim, o delta é 0,00417.
Exatamente!!!! Também tenho em torno de 1,5095 +/- 1p.
 
IgorM:

Uma conexão tão rígida nas fórmulas acima só pode estar no "início" - ou seja, o índice do Euro começou a mudar, ou seja, ocorreu uma queda/reforço real do Euro, nas primeiras dezenas de pontos esta fórmula pode funcionar, mas quando há um "ponto de saturação" = uma taxa real razoável - o preço começará a se mover mais lentamente, ou o "pullback" ou preço "ciclará" em torno de certos níveis

SZZY: acontece frequentemente que no momento da publicação da notícia Ask and Bid se afastam por um pequeno valor


Resolvi recentemente um problema semelhante de construção de índices.

A declaração do problema é a seguinte:

Precisamos desenvolver um algoritmo de computação de alguns índices de moeda sintética V[i,j], onde i é o índice (número ordinal) de uma moeda; j é o número de barras.

Que têm propriedade C[i,k] [j] = V[i,j] / V[k,j], onde C[i,k] [j] é a taxa cruzada da moeda i com a moeda k na barra j.

O problema tem infinitas soluções:

se V[i,j] é uma solução, então para qualquer array R[j] que não contenha valores zero

a solução é também o produto V'[i,j] = V[i,j] * R[j].

Surpreendentemente, tendo em mãos valores de índices sintéticos, é possível calcular taxas cruzadas com uma precisão de 3 pontos em quatro dígitos.

Usei a seguinte lista de moedas, já que todas as taxas cruzadas estão disponíveis:

string CurrencyList = "USD EUR EUR GBP JPY AUD CHF CAD";

 
kharko:
O erro deve ser 1,50955.... Assim, o delta é 0,00417.


Sim, erro meu. Eu tomei um ponto baixo ao invés de um ponto baixo. Não muda o ponto.