Reflexões sobre alguns dos absurdos da análise multimoedas. - página 23
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Uma conexão tão rígida nas fórmulas acima só pode estar no "início" - ou seja, o índice do Euro começou a mudar, ou seja, ocorreu uma queda/reforço real do Euro, nas primeiras dezenas de pontos esta fórmula pode funcionar, mas quando há um "ponto de saturação" = uma taxa real razoável - o preço começará a se mover mais lentamente, ou o "pullback" ou preço "ciclará" em torno de certos níveis
ЗЫ: muitas vezes acontece que no momento da divulgação da notícia Ask and Bid se afastam por uma quantidade insignificante
não podemos, conhecendo dois números, calcular um terceiro
Eu olho do ponto de vista da distância percorrida (0,00978, 0,00879, 0,00367) e argumento que não existe uma conexão rígida, pois a distância percorrida é diferente (não podemos, conhecendo dois números, calcular um terceiro). Quanto às suas fórmulas, sim elas estão corretas, mas é no momento, em um dado segundo parece ser uma conexão rígida, mas é uma falácia, as moedas (carros) se movem de forma diferente.
Se você não se importa, por favor nos ajude a entender...
...
então esta relação deve ser visível ao nível da altura da vela diária para estes pares - demonstre por favor
Há um erro em seu raciocínio. Do seu ponto de vista, este não pode ser o caso, pois tudo está rigidamente conectado
Dados para 28.06.2010 (do início ao fim do dia)
símbolo
abridor
cláusula
delta
EURUSD
1.23781
1.22803
0.00978
EURGBP
0.8222
0.81341
0.00879
GBPUSD
1.50538
1.50171
0.00367
Antes de entrar em detalhes, gostaria de esclarecer os números...
É claro que entendo que diferentes corretoras têm cotações diferentes, a propósito, tenho-as ligeiramente diferentes (1-2 p. 4 dígitos), mas o que está destacado em vermelho, tanto quanto uma diferença de 78 p.
Como podemos continuar o cálculo? Eu deveria, pelo menos, investigar isso.
Dados para 28.06.2010 (do início ao fim do dia)
símbolo
abrir
cláusula
delta
EURUSD
1.23781
1.22803
0.00978
EURGBP
0.8222
0.81341
0.00879
GBPUSD
1.50538
1.50171
0.00367
O erro deve ser 1,50955.... Assim, o delta é 0,00417.
Uma conexão tão rígida nas fórmulas acima só pode estar no "início" - ou seja, o índice do Euro começou a mudar, ou seja, ocorreu uma queda/reforço real do Euro, nas primeiras dezenas de pontos esta fórmula pode funcionar, mas quando há um "ponto de saturação" = uma taxa real razoável - o preço começará a se mover mais lentamente, ou o "pullback" ou preço "ciclará" em torno de certos níveis
SZZY: acontece frequentemente que no momento da publicação da notícia Ask and Bid se afastam por um pequeno valor
Resolvi recentemente um problema semelhante de construção de índices.
A declaração do problema é a seguinte:
Precisamos desenvolver um algoritmo de computação de alguns índices de moeda sintética V[i,j], onde i é o índice (número ordinal) de uma moeda; j é o número de barras.
Que têm propriedade C[i,k] [j] = V[i,j] / V[k,j], onde C[i,k] [j] é a taxa cruzada da moeda i com a moeda k na barra j.
O problema tem infinitas soluções:
se V[i,j] é uma solução, então para qualquer array R[j] que não contenha valores zero
a solução é também o produto V'[i,j] = V[i,j] * R[j].
Surpreendentemente, tendo em mãos valores de índices sintéticos, é possível calcular taxas cruzadas com uma precisão de 3 pontos em quatro dígitos.
Usei a seguinte lista de moedas, já que todas as taxas cruzadas estão disponíveis:
string CurrencyList = "USD EUR EUR GBP JPY AUD CHF CAD";
O erro deve ser 1,50955.... Assim, o delta é 0,00417.
Sim, erro meu. Eu tomei um ponto baixo ao invés de um ponto baixo. Não muda o ponto.