Reflexões sobre alguns dos absurdos da análise multimoedas. - página 8
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На мой взгляд это не так. Диверсификация эффективна в любых случаях, когда мы используем не один и тот же инструмент для создания портфеля. Эта вещь работает почти всегда.
Если есть какие то аргументы против ее применения - выкладывайте, будет интересно почитать.
Exemplo:
Lucro:
Diversificação:
поставщики ликвидности могут как угодно рассчитывать свои биды и оффера, хоть через мажоры - это их дело и нет никакого на то регламента. На ECN и бирже каждый может создавать ликвидность выставляя ордера внутри текущего спреда (сужая его). Поэтому спред на кроссах не зависит на прямую от мажоров и м.б. гораздо меньше чем сумма спредов на соответсвующих мажорах
Certo, foi sobre isso que eu escrevi. Apenas a soma dos spreads principais não tem nada a ver com a propagação até mesmo da cruz sintética correspondente.
A liquidez nas cruzes é sempre mantida pela liquidez das majors. Os spreads estreitos nas cruzes são, como já escrevi, o resultado de ordens nessas cruzes pelos participantes da ECN. Mas a liquidez cruzada criada por esses participantes da ECN é menor em comparação com a liquidez proporcionada pelas majors para a cruz.
Exemplo:
Lucro:
Certo, foi sobre isso que eu escrevi. Apenas a soma dos spreads principais não tem nada a ver com a propagação até mesmo da cruz sintética correspondente.
A liquidez nas cruzes é sempre mantida pela liquidez das majors. Os spreads estreitos nas cruzes são, como já escrevi, o resultado de ordens nessas cruzes pelos participantes da ECN. Mas a liquidez cruzada criada por esses participantes da ECN é menor em comparação com a liquidez que as majors proporcionam para a cruz.
é possível, eu não comparei essa liquidez porque não está claro como fazer isso
Exemplo:
Lucro:
Diversificação:
Geralmente, o ponto de diversificação é que os ruídos que supostamente estão presentes nas taxas de câmbio não são conhecidos para somar em amplitude ao criar uma carteira. Os ruídos realmente se sobrepõem uns aos outros. Mas a participação das moedas na carteira diminui. Em outras palavras, idealmente um portfólio composto por 2 pares de moedas tem uma amplitude de ruído 2x menor que uma moeda.
Em outras palavras, uma perda de 200 pips no Euro, você não tem esta perda em outros pares, portanto, a carteira inteira não é afetada tanto como se você tivesse apenas um par de moedas em sua carteira. Portanto, o drawdown da carteira é menor que o drawdown de um par em particular.
Portanto, quanto mais pares no portfólio, melhor para a redução de riscos - mas é claro que esta é uma hipótese grosseira que nem sempre funciona.
Exemplo:
Não sei quão importante esta suposição é para você, mas é errada, porque você só tem uma quantia constante de GBP e EUR. O iene e a libra variam em seu volume.
Не знаю на сколько важно для вас это предположение, но оно не верно, поскольку у вас неизменное количество лишь фунта и евро. Йена и бакс изменяются в своем объеме.
Justifique. Minha declaração é verdadeira para qualquer ombro.
No mercado interbancário muito provavelmente sim, na corretagem. Depende da confiabilidade, se a confiabilidade do BC for tolerável - é mais rentável através de cruzamentos.