Spreads comerciais em moedas. Spreader 2 - página 15

 
kombat писал(а) >>

Dizem eles...

O paradoxo do "gênio" de Albertuska é que, ao desviar os pedidos de patentes pendentes do escritório de patentes,

ele conseguiu extrair os cérebros do mundo científico tão mal que eles ainda se envergonham de duas coisas:

- o Prêmio Schnobel que ele recebeu

- que ele não sabia nada sobre "sua" teoria, e teve que se esforçar para fingir o contrário.

Então Albertuszka os lembrava sempre com seu provérbio.

:))))))))))))))))))))

+10

 

Grande conselheiro! Teste de ontem a esta manhã. (Primeiras flutuações a partir da versão 2) Versão 3 abandonada. Lote 1,0, lucro = 50,0.

 
David177 писал(а) >>

Versão 3. Lote 1.0, lucro = 50.0.

Mas é uma perda constante! :)

VictorArt estava em algum lugar, ele deveria ter aprendido tal estabilidade.

Mas, falando sério, parece que você não está cobrando lucro suficiente.

 
David177 писал(а) >>

Grande conselheiro! Teste de ontem a esta manhã. (Primeiras flutuações a partir da versão 2) Versão 3 abandonada. Lote 1,0, lucro = 50,0.

Agora, faça o contrário e ele ficará feliz!!!

 
50 pequenos? O autor não especifica um ótimo e o padrão é 100.
 
David177 писал(а) >>
50 é pequeno? O autor não especifica o ótimo, e o padrão é 100.

Mas você tem 50, não 100?

 
Qualquer pessoa pode publicar um gráfico com um TA diferente? Talvez, quem a dirigiu com 100? E em geral não pode trazer lucros enormes com 100 e com 50 a relação de perda para lucro de 7k1!!!! Não podemos ver isso com sensatez? Drenagem total em menos de 24 horas!!!
 

Relatórios para as versões 1, 2 e 3. A 1ª e 2ª versões foram definidas ao mesmo tempo no domingo à noite e os resultados não são a favor da 2ª versão. A terceira ainda não é a mesma. Neste contexto, a pergunta ao autor. Que princípio é usado para o fechamento de pares perdedores?

P.S. Na primeira e segunda versões, o lucro é 100, na terceira 300, lote em toda parte = 1.

Arquivos anexados:
ddtzie.rar  26 kb
 
CiNick писал(а) >>

Relatórios para as versões 1, 2 e 3. As versões 1 e 2 foram definidas ao mesmo tempo no domingo à noite e os resultados não são a favor da versão 2. A terceira ainda não é a mesma. Neste contexto, a pergunta ao autor. Que princípio é usado para o fechamento de pares perdedores?

P.S. Na primeira e segunda versões, meu lucro é 100, na terceira versão é 300, lote=1.

Se eu tiver um perfil de comerciante de 50, vou fechá-lo a 150. mudei um pouco o código para fechar com prejuízo de seis vezes, obtive resultados muito melhores. obtive 0,5 lotes, 50 lotes em 16 gráficos.

 
hippy >>:

убыток закрывает при достижении троекратного профита в минус.если профит стоит 50 закроет при убытке 150.я чуть переделал код чтобы закрывал при шестикратном убытке,результаты намного лучше.лот 0.5 профит 50 на 16 графиках.с утра в убытке ни одной,по пофиту закрылось 19 сделок,открытых висит на -1570.посмотрю что за неделю наторгует

Confirmo que o assessor está perdendo três vezes suas perdas. Para ser mais preciso, no início, o lucro foi de +10%, depois houve desligamentos e uma perda acentuada de -20% do depósito inicial, ou seja, no final foi de quase -30% em um curto período de tempo.


Vou experimentá-lo seis vezes.

Razão: