Por interesse esportivo, assumi a filtragem adaptativa de citações - página 5
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
:))) Причем при своем? Вы при деньгах заработанных с помощью АФ нонче?
Что каксается прений, то и их у вас нет. Вы не понимаете суть АФ. И не понимаете, что то количество копий которое было сломанно огромно. Вы же похоже ни сломали ни одного. Вы только рассуждатете абстрактно, но регулярно, как попугай повторяя тут на форуме - АФ это круто. :) Ну я только не понимаю, ну пусть круто, но вам то что с того ? Шоумимани. :)
Sim, bem... Uma tática familiar, quando os argumentos são inadequados, para usar insultos como argumento principal.
Jovem, você está sendo indecente...
Ну... коли уж Вы не дозволяете человеку заниматься темой АФ, не будете ли столь любезны, сударь, выложить готовый рецепт? ...чтобы он не терял его личное время, раз уж это Вас так раздражает? Кроме раздражения ничего не вижу.
Eu não permito isso. Pelo contrário, eu acho que se ele quer, vá em frente! Mas até que não haja resultado, não devemos dizer que "funciona" :)
Discurso de quê? :) Eu não estou dizendo que funciona! :) Estou dizendo que não funciona. :) E se uma pessoa diz que algo funciona, como eu já disse - showmani. E é isso - é fácil - oops - você não precisa nem mesmo provar nada matematicamente. :)
Não estou aborrecido. De modo algum - apenas deixar que seja sempre infundado, e nunca ser um especialista em qualquer assunto - não diz àqueles que ainda passaram seu tempo estudando o assunto que estão errados. Errado - comprove-o. :)
Que aborrecimento :) Todos fazem o absurdo que podem alcançar.
да уж... знакомая тактика, когда аргументов не хватает, в качестве главного аргумента использовать оскорбления оппонента.
Юноша, неприлично себя ведёте...
OK - digamos que você é completamente incompetente. :)
Vou tentar em russo, pensei que todos tinham visto o filme - "SHOW ME THE MONEY" e depois vamos falar sobre o que funciona e o que não funciona. :)
Я не не дозволяю. Что вы! Напротив, я считаю что раз он хочет то вперед! Вот только пока нет результата так и не следует говорить, что "это таки да - работает!" :)
Речепт чего? :) Я же не говорю, что что-то такое работает! :) Я говорю - НЕ РАБОТАЕТ. :) А если человек говорит, что что-то работает, так как я УЖЕ, сказал - шоумимани. И все - тут ведь все просто - опа - даже и доказывать математически ничего не надо. :)
Меня не раздражает. Отнюдь - пусть только всегда будет не голословным, и ни когда не будучи спецом в каком-то вопросе - не говорит тем кто все таки потратил свое время на изучение вопроса, что они не правы. Не правы - докажи. :)
Какое раздражение - :) Каждый занимается той ерундой до которой способен дотянуться.
Há muitos aspectos em cada atividade. E se uma pessoa está viciada na cenoura virtual, isso é ótimo. No mínimo, esta cenoura o empurra para a busca de metodologia e novos conhecimentos. Isso é que [cenoura] não é tão virtual.
E, desculpe-me, se ele conseguir uma metodologia de estimativa dos resultados que obtém - então o método de divisão do sinal em tendência e componentes oscilatórios pode ser mudado como um clipe.
E o dinheiro, sim, é uma boa medida. Mas a pergunta ao meu oponente pode ser formulada de outra forma, de uma forma muito mais interessante, é muito mais educada: "Caro camarada, você tem dados de teste que mostram a promessa do método? E como você os conseguiu? Você os conseguiu em um lugar na tabela? Em dois? Em uma área por semana? Um mês? Quanto você fez o teste manual lá?
E então você pode fazer esta pergunta ao autor da pergunta. E então surge a pergunta: como você realiza esses testes prospectivos? Deve haver alguns critérios, um autômato é necessário. Que estimativa da tendência e do oscilador precisa ser ajustada pelas características de filtragem para que uma boa estimativa de um teste prospectivo seja suficientemente "interessante"?
Qual é sua metodologia para avaliar os métodos?
P.S.: Perguntas e esclarecimentos corretos são muito bem-vindos.
Por que você está incomodando o cara? Bem, ele está sentado nas Ilhas Canárias, ganhou um par de milhões no forex, usando algum tipo de sua modificação do famoso método Burg, bem insinuações aqui opacas para todos os tipos de nuances. Então, o xProgrammer se entusiasma um pouco com isso, e daí? É muito melhor do que discutir "espectro de sinais instáveis" durante anos sem entender nenhum dos dois. Pelo menos o xProgrammer sabe do que está falando (em sua maioria).
Bem, aqui está outro link para você exatamente como o xProgrammer o faz.
http://www.finware.ru/article2.html
A diferença é que no link eles (e centenas de outros comerciantes) NÃO o têm funcionando, enquanto que o xProgrammer provavelmente o tem funcionando algumas vezes. Caso contrário, ele não teria ido para as Ilhas Canárias.
Resta saber exatamente como ele modificou o método de Burg. É isso aí, é simples.
У любого занятия есть множество аспектов. И если человек завёлся на виртуальную морковку- то это прекрасно. Как минимум, эта морковка толкает его на поиск методологии и новых знаний. Т.е. не такая уж она [морковка] и виртуальная.
И уж, простите, если он докопается до методологии оценки тех результатов, которые он получает- то далее метод деления сигнала на трендовые и осцилирующие компоненты можно будет менять как обойму.
А деньги- да- мерило хорошее. Но вопрос к оппоненту можно сформулировать и по-другому, в гораздо более интересном ключе, он же куда более вежливый: - товарищ, а у Вас есть данные форвардного тестирования, показывающие перспективность метода? А как Вы их получали? У Вас в одном месте графика совпало? В двух? На участке в неделю? Месяц? Сколько Вы там руками натестировали?
И тогда этот вопрос можно задать и спрашивающему. И тогда встанет вопрос: а как же проводить эти форвардные тесты? Нужны какие-то критерии, нужен автомат. Подгонку какой оценки тренда и осцилятора нужно делать характеристиками фильтрации, чтобы хорошая оценка форвардного теста была достаточно интересной?
Какая у Вас методология оценки методов?
P.S.: Правильные вопросы и уточнения крайне приветствуются.
Você é bom. Não como eu. :)
Há tarefas que não requerem testes - você pode chegar ao fundo do porquê funciona e por que não funciona. E quando você entende porque não funciona, você entende que quando funciona, funciona apesar de tudo.
*** De qualquer forma, desculpe-me por ser abrupto - não estou mais interessado neste tópico. Desculpe se achei não só engraçado, mas também ofensivo.
В двух словах не скажешь... Я исхожу из того, как этот термин понимается в теории автоматического управления -- адаптивные системы - это большое научное направление, включающее несколько научных школ. Есть несколько определений адаптивных систем, использующих различный формализм. Но если в самом общем виде, то можно сказать так: Адаптация - способность системы приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды и к своим внутренным изменениям, что приводит к повышению эффективности функционирования системы.
Isto é muito geral.
Адаптивным фильтром (АФ) называют фильтр, характеристика которого зависит от спектра обрабатываемого сигнала. Основная задача АФ – повысить качество приема или обработки информации. АФ – это фильтр с переменными коэффициентами.
Francamente falando, esta definição é bastante restrita e refere-se apenas aos filtros lineares, que incluem o FIR e o IIR considerados no livro. Pessoalmente, eu não ia sequer considerar filtros lineares, porque é bastante óbvio que a filtragem adaptativa de um fluxo de citações deve ser não linear, o que é implementado no exemplo que citei. Também quero lembrar que a não-linearidade significa, entre outras coisas, presença de transformação de freqüência e isto, por sua vez, significa que tentar anotar para um filtro não-linear sua resposta de freqüência K(jw) não tem sentido, uma vez que depende do sinal de entrada mesmo antes da adaptação. Consequentemente, o método de otimização (adaptação) baseado no ajuste da freqüência de resposta do filtro no caso não-linear é inaplicável.
Pronto, viu o que você fez?! Ele está ofendido! Os talentos são assim, são muito sensíveis. Assim, você se senta lá na Rússia gelada com ursos andando pelas ruas e brincando de balalaikas.
Você poderia estar tomando banho de sol nas Ilhas Canárias.....
Ну чё Вы все пристали к человеку? Ну сидит он себе на Канарах, заработав пару лямов на форексе, используя какую-то там СВОЮ модификацию известного метода Бурга, ну намекает тут непрозрачно на всякие нюансы. Ну прёт немного xProgrammer-а от этого, ну и что? Это намного лучше чем годами обсуждать "спектр нестационарного сигнала", не понимая ни того, ни другого. xProgrammer хоть знает о чём говорит (в основном).
Ну вот Вам ещё ссылка, как именно xProgrammer это делает.
http://www.finware.ru/article2.html
Разница в том, что по ссылке и них (и ещё у сотен других трейдеров) это НЕ работает, а у xProgrammer-а наверное иногда работает. Иначе бы не ездил на Канары.
Остаётся вопрос - как именно он модифицировал метод Бурга. Вот и всё, всё просто.
Eu não uso - sem filtros. :) Realmente não tenho. Ou melhor, no sentido usual da palavra. E os que eu uso - apenas os dei a todos. Você também poderia chamá-lo de filtro, uma vez que você obtém algum tipo de saída da entrada.