Por interesse esportivo, assumi a filtragem adaptativa de citações
Deixe-me explicar brevemente (desculpe, vou deixar de fora os detalhes)
Temos um filtro recursivo definido por equação de diferença, semelhante ao EMA, com parâmetro alfa. Como existe apenas um parâmetro, vamos adaptá-lo. Idéia: deixar que ela verifique se o comportamento do mercado corresponde a um determinado modelo definido a priori em um determinado momento. Um certo valor, que chamaremos de "relação de adequação" (AR) por uma questão de certeza, é introduzido e calculado. Deixe variar de 0 a 1, onde 1 corresponde a "correspondência" completa e 0 a "não-conformidade" completa. Outro raciocínio é o seguinte: se a KA está próxima de um, então o mercado pode não ser monitorado muito "de perto", pois se desenvolve previsivelmente dentro da estrutura do nosso modelo. Se, pelo contrário, a KA está próxima de 0, acreditamos que a previsibilidade do comportamento do mercado diminuiu e o preço deve ser rastreado "com mais cuidado". Concluímos que o parâmetro alfa deve ser uma função monotônica da CA. Vamos selecionar a dependência (por exemplo, linear) e vamos em frente.
Como pode ser visto pela figura, é muito bom acompanhar as tendências (embora sempre de forma diferente) e pregar as flutuações desnecessárias no apartamento. Eu gostaria de ouvir a opinião de alguém, com base na experiência pessoal, sobre o sucesso disso.
Também não está claro para mim, mas se você está familiarizado com engenharia, você pode conhecer a sensação - em algum lugar ao redor do calcanhar, há uma sensação distinta de que há algo aqui que você ainda não pode ter acesso... É por isso que estou levantando meu tema, eu não costumo fazer isso
Em seguida, mostrar um de peso linear,
eu mesmo
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Nada é redesenhado :)
aqui está o que parece mais próximo graficamente: linearmente ponderado(2):
você vê - o azul salta nas áreas planas e o vermelho se comporta muito mais calmamente. Ambos estão em tendência e ambos são sobre o caso
вот из того, что вроде как ближе всего графически: линейно взвешенная(2):
видите - синяя на флетовых участках прыгает, а красная ведет себя гораздо более спокойно. При этом в тренде и там, и там около дела
Eu mostrei acima que o peso linear 3 se comporta ainda melhor do que o seu, bem, o atraso é menor.
Os filtros adaptativos são feitos com um espectro, primeiro o espectro é detectado, depois três a cinco freqüências são selecionadas a partir da maior potência e filtradas.
Mas devo dizer de imediato que não há nenhum resultado especial.
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..., refrescando um pouco minha memória sobre o que passamos no DSP. E eu recebi isto (deixe-me dizer-lhe imediatamente, não há ruídos):
A pergunta para aqueles que trabalharam de perto nisto: isto (gráfico) é bom ou não?