Sensação! Uma estratégia lucrativa para jogar beagle foi encontrada!
Eu me sinto como um déjà vu... Eu já ouvi isso em algum lugar antes. O gerador não é meu, é MetaQuotes'.
Eu não sei, mas sei, por exemplo, que o oscilador MF do PHP é uma bagunça. Por exemplo, gerando zeros e uns, você nunca receberá uma seqüência de 14 zeros ou 14 zeros seguidos. Uma vez brinquei com isso também e vi exatamente a mesma imagem. O Perl tem um bom MF.
Por interesse, tente gerar seqüência de zeros e uns e encontrar a série mais longa, eu me pergunto qual é o limite em seu caso
Imho, o que você vê na figura abaixo é semelhante ao gerador de números degenerados de pseudônimos.
Em tais experimentos deve ser usado um gerador de ruído branco físico (idealmente, mas não me pergunte como implementá-lo na prática :) ),
ou pelo menos um algoritmo mais ou menos decente como o MT19937 - ver wiki https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
há um link para uma implementação C.
Nenhum algoritmo determinístico pode gerar números completamente aleatórios, ele só pode aproximar algumas propriedades dos números aleatórios. Como disse John von Neumann,"qualquer um que tenha uma fraqueza nos métodos aritméticos de gerar números aleatórios está pecando além de qualquer dúvida".
Qualquer PRNG com recursos limitados, mais cedo ou mais tarde ele fica preso - começa a repetir a mesma seqüência de números. O comprimento do ciclo PRNG depende do próprio oscilador e é de cerca de 2n/2 em média, onde n é o tamanho do estado interno em bits, embora os geradores lineares congruentes e LFSR tenham ciclos máximos de cerca de 2n. Se um PRNG pode convergir para ciclos muito curtos, tal PRNG se torna previsível e inadequado.
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| Fonte de entropia | PRNG | Vantagens | Desvantagens |
|---|
| Microsoft CryptoAPI | Tempo atual, tamanho do disco rígido, tamanho da memória livre, número do processo e nome do computador NETBIOS | MD5 hash interno de 128 bits (o hash está presente apenas nas versões de 128 bits do Windows) | Embutido no Windows, não "preso". | Estado interno pequeno, fácil de prever |
|---|
https://ru.wikipedia.org/wiki/PRNG
processo totalmente aleatório e FOREX.
:)
Portanto, as condições do problema:
É uma palavrinha, pouco mais do que completa. Jogue fora suas definições de "equilibrado/alterado" e defina a reversibilidade de uma maneira diferente - tudo se encaixará no lugar. Eu garanto.
O fato de que o gerador embutido com MT4 é uma porcaria total - já é conhecido há muito tempo. É um oscilador C padrão. Tem um período pequeno (em alguns valores syd muito inferior a 2^32) e longe da probabilidade aleatória de aparecimento de certos bits em número. Para coisas simples certamente funciona, mas para as grandes séries toda sua "sujeira" aparece. Isto pode ser verificado com testes DIEHARD, eles são projetados para avaliar a qualidade PRNG. Use o gerador deste arquivo.
Mas seu problema não está na qualidade da PRNG, mas em procedimentos questionáveis de determinação de uniformidade/dureza.
E tenha em mente que todas as suas colheres serão despejadas pelo vaso sanitário.
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Portanto, as condições do problema:
Курс инструмента задается следующим образом.
В начальный момент цена равна 1.0000
В каждый новый тик кидается монетка, если орел p = p*1.0001, если решка p = p/1.0001
Спред равен 2 пипсам. Трейдер обладает суммой в 100000 долларов. Максимальное плечо 1:100
Доказать, что в данной ситуации для трейдера не существует прибыльной стратегии.
As condições do problema foram retiradas de Elita no tópico de problemas de seu comerciante no fórum http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=29&t=126082.
Eu supunha que o valor cumulativo do ativo, independentemente de um número de lançamentos, não conseguiria superar o corredor em torno do preço base 1,0000. Com base nisso, poderia ser construído um sistema de rebote. Após esta suposição, fui publicamente ridicularizado por adeptos de SC: http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=29&t=126082&start=75 (uso lá o apelido Bazil) Meus argumentos de que se pode comprar no ponto baixo e vender no ponto baixo da faixa.
Decidi gerar 1 000 000 de carrapatos, e se os aumentarmos pelo menos de 8 a 10 vezes, veremos um fenômeno sagrado de sua majestade, o Random Walking.
O gráfico foi gerado por um sistema simples baseado na adição de 0,0001 ao valor total se aparecer um número par e subtraindo 0,0001 se aparecer um número ímpar.
Bem, decidi ser mais razoável e gerei 1 000 000 de tiquetaques criando uma tabela de velas em Excel. Cada castiçal contém 10 000 carrapatos. E voilá, vi algo que confirmou meus palpites sobre a impossibilidade de romper a barreira estocástica. Foi realmente uma imagem incrível:
O gráfico mostra cem castiçais com 10 000 carrapatos cada, ou 1 000 000 de carrapatos. Os limites estão tão claramente marcados, que parece que estes castiçais estão "espelhados". Talvez esta seja uma das propriedades dos processos estocásticos - estabilidade incrível do sistema em grandes volumes de valores.
Todos os contra-argumentos dos adeptos do SF (especialmente da Elite) se resumiram a um: "o gerador está corrompido porque é um corretor e tudo que vem do corretor é o mal universal". Meus comentários de que o gerador não é um gerador de corretagem, mas sim um gerador de metáquotas que não foi levado em conta. Depois que o cético adepto da CC resolveu a mesma coisa, mas com o gerador C++, ele ficou desagradavelmente surpreso com o resultado (o resultado é de alguma forma o mesmo:). Em geral, a comunicação com eles dá a impressão de que os corretores só fazem osciladores ocos para liderar o público pelo nariz.(http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=29&t=126082&start=90)
Obviamente, tendo um corredor tão amplo e claro, não será difícil criar uma estratégia lucrativa, mesmo levando em conta a comissão cobrada.