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Entenda também que podemos julgar em diferentes "ambientes" você julga "para um" eu julgo "para outro". Por exemplo, você julga por períodos de tempo diários e eu julgo por períodos de tempo semanais. :) Portanto, devemos definir claramente o "ambiente" ("ambiente").
Estou falando sobre a abordagem. Devo admitir que eu mesmo não estou pronto para fazer isso. Não há necessidade de falar sobre Fourier - isso continuará e continuará - a previsão é óbvia. O que eu vi das waffles. São hillocks, uma das coordenadas do qual é o tempo. A previsão é que não tenhamos saído do knoll e a freqüência encontrada do wavelet continuará a existir por algum tempo. A mudança deste monte ao longo do eixo do tempo proporcionará o terreno para entrar ou sair da posição. Já que a tarefa não pode ser definida nos mercados estacionários de forma alguma.
Francamente, eu também estava interessado nesta pergunta. Mas acontece que existe um filtro (um conjunto de filtros que transforma o mercado em uma linha reta e crescente. Essa formulação da pergunta é realista? Ao fazer isso, negamos tal propriedade do mercado como "incerteza". Embora haja futuro em Bernanke, mas o que fazer com os negros, terremotos e, mais provavelmente, simples manipulação de mercado e pequena trapaça DC? Não é um ideal realista.
Todas as coisas que não contabilizamos (não podemos) criam variação nos resultados. Um modelo mais realista de um TS ideal))) é SB com deriva positiva. A proporção desta deriva (mo) e CS caracteriza a qualidade do sistema. É assim que o coeficiente Sharpe é calculado, por exemplo. Mas tudo isso é temporário. Mais cedo ou mais tarde, qualquer idéia comercial e o sistema baseado nela deixará de corresponder ao mercado, e seu patrimônio se tornará não-estacionário, como a própria BP. E não importa o quanto você tente, não há métodos eternos. Não existe um donut que possa ser adaptado a qualquer mercado em qualquer momento. E não vale a pena perder tempo com isso. Há tempo específico.
A primeira consideração para começar a construir um filtro adaptativo: existem dois parâmetros "suavidade (número de dobras)" do erro do filtro1 e o desvio do filtro em relação ao erro de preço2.
Por exemplo, se Filtr[i]=Fechar[i], então Erro2=0, Erro1=x; se Filtr[i]=1 para todos i, então Erro1=0, Erro2=y. A verdade está algures no meio, e muda com o tempo Erro1=f(Erro2, tempo) e por isso precisamos de estudar a função f através de outras invariantes de preço daí a pergunta inicial: porque precisamos de filtros, não é mais fácil estudar outras "invariantes de preço" de uma só vez?
E o que é um sinal no mercado? um grupo de touros? uma Tendência? Mesmo que você identifique um "sinal", não há garantia de que ele terminará e então o que há para se adaptar? Há muitos indicadores adaptativos. Grandes mestres, mas os chama de "brinquedos" por alguma razão.
Tudo o que não (não podemos) contabilizar cria variação nos resultados. Um modelo mais realista de um TS ideal))) é um SB com deriva positiva. A relação desta deriva (mo) para CS caracteriza a qualidade do sistema. É assim que o coeficiente Sharpe é calculado, por exemplo. Mas tudo isso é temporário. Mais cedo ou mais tarde, qualquer idéia comercial e o sistema baseado nela deixará de corresponder ao mercado, e seu patrimônio se tornará não-estacionário, como a própria BP. E não importa o quanto você tente, não há métodos eternos. Não existe um donut que possa ser adaptado a qualquer mercado em qualquer momento. E não vale a pena perder tempo com isso. Há tempo específico.
Sem MO e sem variância - por que discutir algo que não existe.
Sem MO e sem variância - por que discutir algo que não existe.
Os resultados do sistema devem ser mais ou menos estáveis. Qual é o objetivo de comercializar um sistema se não há certeza de que ele terá lucro? Melhor então não negociar de forma alguma.
os resultados do sistema devem ser mais ou menos estáveis. Qual é o objetivo de comercializar um sistema se não há certeza de que é lucrativo? É melhor não negociar de forma alguma.
OK
Вот что фикция - так это теории вокруг японских свечей. Надо бы написать прогу по проверке всех этих фигур, прогнать на истории, собрать статистику успешных/неуспешных предсказаний и разоблачить японских шарлатанов ))
:-)) Quacks, de fato!...
Os japoneses inventaram este sistema antes que houvesse forex. E não existiam mercados especulativos no planeta. Isso foi séculos atrás.
E era tudo uma questão de prever a safra de arroz. Uma vela = um ano. Agora usamos seu funcionamento em todas as curvas do mercado.
Шут с ней, с крутизной. Я согласен быть самым некрутым на форуме.
Почти год я пытаюсь доказать бесперспективность любых ТС, связанный со словом ЦОС, нормальный закон, Фурье и т.д. Причина банальна: этого нет на рынкете. Сам рынкет - это другой объект, не сводимый к стационарному процессу. У него конечно имеются стационарные участки, но ИМХО нада заниматься тем объектом, который имеем, а не менять объект к своим знаниям.
Это относится практически ко всем участникам форума. Когда-то самый крупный местный авторитет написал "вейлет - это еще тот лохотрон". Как всегда без аргументации, но на то он и авторитет, что хорошо знает всех бегемотов на форуме.
Ринкет - не стационарный процесс. Более того: неопределенный процесс, т.е. события, которые влияют на котиры, которые нельзя предстказать (война в Ираке).
Большинство ТС долго не живут и причина одна - поменялся рынок, поменялась периодичность рынка (поменялся период машки и любого другого индикатора). Никто не умеет ловить момент этого изменения. Моожно привести к прибыльности ТС за счет оптимизации (заклеймлено полностью), но нет гарантий, что пока оптимизируешь, рынок снова не поменяется.
Это похоже на частотную модуляцию, но там имеется закон, который можно распознать. На рынкете частота меняется, но я не слышал чтобы кто-то сумел подстроиться под это.
Бояться самого матлаба не следует. Часть работы сделал Рашид (он не знает об этом) - описал выход из MQL5 в DLL на С++. Сам матлаб имеет С++ и строит DLL библиотеки. Имея этот переход становятся доступными все функции матлаба. А там можно будет взять если не уменьем, то числом. По вейлетам существует огромная отечественная литература, но она в геофизике и кардиологии
Eu gostaria de refutar isto...
O mercado pode ser reduzido a uma forma quase-estacionária utilizando PF ou decomposições similares.
Aqui, o que não é estacionário?
Eu gostaria de refutar isto...
O mercado pode ser reduzido a uma forma quase-estacionária utilizando PF ou decomposições similares.
Aqui, não é estacionário?
Dê uma olhada no arquivo PDF anexo em russo à sua vontade. Não vou ensinar mais ninguém, ler e discutir.
Посмотрите на досуге аттач PDF файл на русском. Учить больше никого не буду. читайте и будем обсуждать.
Não consigo ver como uma transformação wavelet pode ajudar na previsão...? Ou apenas no comércio?
Tenho curvas quase harmônicas nas fotos. Você já pode usá-los para fazer previsões. Para que serve o wavelet?