Correlação dos indicadores - página 2
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Richie писал(а) >>
Então a questão é: Como você determina o quão "correlacionados" os indicadores estão?
A questão é completamente inútil e tosca.
As perguntas certas devem ser feitas desta forma:
1. Quão estreitamente correlacionadas estão as primeiras diferenças de preço da barra atual com as primeiras diferenças do indicador na barra anterior?
2. Em que medida as primeiras diferenças de preço da barra atual se correlacionam com os valores do oscilador da barra anterior?
Aqui está outra pergunta incorreta:
1. Qual a correlação entre os preços na barra atual e os valores do oscilador na barra anterior?
Incorreto, porque a própria BP, ao contrário das primeiras diferenças da BP, é inútil examinar. As correlações entre os preços e os valores dos indicadores anteriores estarão sempre presentes, mas não farão sentido. O estudo da própria BP é uma perda de tempo e um grande erro para os iniciantes.
Naturalmente, as primeiras diferenças são o que falamos, o que mais há para se falar.
Sobre a profundidade da história ao analisar a correlação de indicadores.
Abaixo está o gráfico que mostra o coeficiente de correlação entre as primeiras diferenças de EMA5 e EMA7 (tomadas ao acaso) dependendo da profundidade do histórico dos dados analisados (o momento inicial do tempo é o mesmo para todas as amostras)) Penso que o coeficiente de correlação "verdadeiro" entre esses dois valores é aparente - o desvio dele pode ser considerado um "ruído de correlação" (tenho cunhado novos termos recentemente :)))
o roteiro no anexo
Coeficiente de correlação Pearson
Aqui está. A Exelka tem lidado com a aproximação linear. Mas este é o caso mais simples - os indicadores são lineares, e a linha horizontal era, em princípio, esperada. Mas em casos mais complexos podemos usar outras aproximações - exponencial, polinomial e sabe Deus o que mais.
Quais são seus pensamentos, senhores?
Вот, пожалуйста. Экселька с линейным приближением справилась. Но это простейший случай - индикаторы линейные, и горизонтальная линия в принципе была ожидаема. Но ведь в более сложных случаях можно пользоваться и другими приближениями - экспоненциальным, полиномиальным и бог его еще знает каким.
Ваши соображения, господа?
Ninguém precisa de botânica. E é óbvio, sem nenhum Exel, que as primeiras diferenças dos dois manequins se correlacionarão um com o outro. Porque a forma de onda com um período maior contém parcialmente a forma de onda com um período menor. Qualquer pessoa que esteja familiarizada com o Exel ou qualquer outro pacote será facilmente capaz de aparafusar e desenhar gráficos agradáveis. Portanto, a tarefa é definida em uma direção diferente:
1. Quão estreitamente correlacionadas estão as primeiras diferenças de preço na barra atual com as primeiras diferenças do indicador na barra anterior?
Se não estiverem correlacionados, então o indicador pode ser destruído, pois suas leituras não são adequadas para o comércio. Ou dá-lo aos nerds: deixá-los calcular as correlações entre os índices fúteis para melhorar o próprio ego. Se a correlação for positiva, a primeira diferença positiva sinaliza uma compra, enquanto a primeira diferença negativa sinaliza uma venda. Se a correlação for negativa, uma primeira diferença positiva sinaliza uma venda e uma primeira diferença negativa sinaliza uma compra.
Итак вопрос такой: как определить, насколько индикаторы "коррелированны". Это продолжение вчерашней темы про объединение индикаторов, поскольку меня упрекнули в том, что я не учитываю многие вещи и это так. Я думаю понятно, что я говорю не о "двух машках с периодами 51 и 52" образно говоря.
У кого какие мнения по этому воводу, было бы интересно выслушать мнения математиков.....
PCA - https://en.wikipedia.org/wiki/Principal_component_analysis
Embora eu não seja matemático, acho que o módulo do coeficiente de correlação F1(preço1) com F2(preço1) será 1.
***
Que haja y=f(x). O que teria que ser F para que o coeficiente de correlação de f(x) & F(y) fosse zero?
Em outras palavras: Qual deve ser a fórmula do indicador para que este não se correlacione com os dados em que se baseia?
Ботаника нафиг никому не нужная. И ежу понятно, без всякого Exel, что первые разности двух машек будут между собой коррелировать. Потому что машка с большим периодом частично содержит в себе машку с периодом меньшим. Любой, кто знаком с Exel или другим пакетом запросто сможет повыдрючиваться и нарисовать красивые графики. Поэтому задача ставится в другом направлении:
1. Насколько коррелированы первые разности цен на текущем баре с первыми разностями индикатора на предыдущем баре?
Если не коррелированы, то индикатор можно выкинуть на помойку, т.к. его показания не годятся для трейдинга. Или подарить ботаникам: пущай они вычисляют корреляции между фуфельными индюками ради удовлетворения ЧСВ. Если корреляция положительная, то положительная первая разность сигнализирует о покупке, а отрицательная о продаже. Если корреляция отрицательная, то положительная первая разность сигнализирует о продаже, а отрицательная о покупке.
Sr. Reshetov, se você tiver acompanhado a discussão nos últimos três dias, você teria notado que estamos falando sobre a síntese dos sistemas comerciais a partir de vários indicadores, ou melhor, sobre as possíveis formas de avaliar seu desempenho futuro, e não sobre a eficácia de cada indicador já existente individualmente. Como a questão de como levar em conta as correlações entre os indicadores surgiu durante a discussão, isto é o que foi analisado. Se você estiver pessoalmente interessado em outra questão, você pode resolvê-la, além de precisar apenas mudar uma linha no roteiro acima.
P.S. Eu queria perguntar a você há muito tempo, mas era tímido demais para perguntar: um nerd te machucou quando criança?