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Afastando-se dos MAs, por quê? Porque, aparentemente, você não gostou do resultado. Você já se perguntou por que eles fazem isso? Porque eles tentam filtrar o que tem uma relação muito distorcida com os movimentos do mercado. E com a simplicidade de espírito como argumento, nada mais pode funcionar. Tente revertê-lo em sua cabeça colocando o micro propósito - ou seja, a oportunidade comercial mínima (micro-contextos) - no centro da discretização. Não é o tempo. Bem, mesmo a partir de observações gerais é claro que não há nenhum ponto especial na filtragem por barras do período de tempo. Aqui temos volatilidade normal, negociação ativa - tudo está bem: grandes flutuações que consistem de pequenas que são praticamente filtradas pela BP. Tudo está bem. Mas o movimento se foi. Isto é, desaparece quando eu uso o tempo como eixo X. Toda esta filtragem é inútil. Inventando todos os tipos de MAMA-HAMA, Yuriks e um monte de outras coisas que tentam ajustar a fase/período do filtro às condições alteradas. Isto é, usar micro-contextos de uma forma ou de outra.
Mas essa é a aproximação através das amígdalas, como eles chamam!!!))
Filtrar um sinal que já contém inicialmente amostras desse microcontexto. É disso que eu estou falando...
===
Bem, tente olhar para o mercado não como uma série de intervalos de tempo discretos, mas como uma série de estados discretos.
Bem, tente olhar para o mercado não como uma série de intervalos de tempo discretos, mas como uma série de estados discretos.
>> Probabilidades? Estranho? >> Costela?
Sorento, составь бары по сигналам пересечения машек. Наверно, на это Петр и намекает.
E qual é a discrição? Parâmetros de suavização? ;)
Sorento, составь бары по сигналам пересечения машек. Наверно, на это Петр и намекает.
Você poderia fazer isso, mas não precisa fazer. Por enquanto, o principal é entender a transição da contagem baseada no tempo para a contagem baseada no contexto. E que contexto será destacado e como... Em resumo, vamos primeiro nos acomodar a uma abordagem geral.
Afastando-se dos MAs, por quê? Porque, aparentemente, você não gostou do resultado. Você já se perguntou por que eles fazem isso? Porque eles tentam filtrar o que tem uma relação muito distorcida com os movimentos do mercado. E com a simplicidade de espírito como argumento, nada mais pode funcionar. Tente revertê-lo em sua cabeça colocando o micro propósito - ou seja, a oportunidade comercial mínima (micro-contextos) - no centro da discretização. Não é o tempo. Bem, mesmo a partir de observações gerais é claro que não há nenhum ponto especial na filtragem por barras do período de tempo. Aqui temos volatilidade normal, negociação ativa - tudo está bem: grandes flutuações que consistem de pequenas que são praticamente filtradas pela BP. Tudo está bem. Mas o movimento se foi. Isto é, desaparece quando eu uso o tempo como eixo X. Toda esta filtragem é inútil. Inventando todos os tipos de MAMA-HAMA, Yuriks e um monte de outras coisas que tentam ajustar a fase/período do filtro às condições alteradas. Isto é, usar micro-contextos de uma forma ou de outra.
Mas essa é a aproximação através das amígdalas, como eles chamam!!!))
Filtrar um sinal que já contém inicialmente amostras desse micro-contextos. É disso que eu estou falando...
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Bem, tente olhar para o mercado não como uma série de intervalos de tempo discretos, mas como uma série de estados discretos.
Não é mais fácil esquecer todos os tipos de discretizações e indicadores e não procurar idéias de sistemas de negociação sobre indicadores e outros derivativos de preço, mas começar a partir do nível zero de preço-volume de tempo-volume e tentar formalizar as características encontradas. Talvez os formalizemos com os indicadores existentes (já que não existem muitas variantes e quase todos foram implementados na forma de um indicador), mas sem exclusividade e com o pleno entendimento da lógica. E para investigar não o comportamento dos indicadores, mas a hipótese inicial do comportamento do preço e sempre voltar a ele se forem necessárias mudanças?
Então não importa se a tabela é apresentada em ziguezague ou em barras. Se a formalização da modulação de amplitude for necessária para descrever a próxima hipótese sobre o comportamento do preço, podemos tentar ZZ também. Não estarmos vinculados a nada e não nos limitarmos por formalizações desde o início, pois limita a gama de padrões de comportamento de preços que podem ser encontrados
Não é mais fácil esquecer todos os tipos de amostragem e indicadores e não buscar idéias de sistemas de negociação com base nos indicadores e outros derivativos de preço.
Não está claro. O que poderia ser mais lógico do que formalizar o contexto comercial? É a "característica" que formalizo. Os atributos do próprio gato de fluxo são esfera.tabun.
Talvez formalizaremos com os indicadores existentes (já que não há muitas variantes e quase todas já foram implementadas por alguém sob a forma de um indicador), mas sem ser requintado, entendendo totalmente a lógica. E para investigar não o comportamento dos indicadores, mas a hipótese inicial do comportamento do preço e retornar a ele constantemente se forem necessárias mudanças?
Sim, eu acho que é isso que estou tentando fazer. Os indicadores são os mesmos. O assunto da medição é diferente. E usando indicadores sem entender sua lógica... Ha! Eu certamente não preciso convencer que é... Não consigo nem mesmo encontrar uma palavra decente para isso.
E a abordagem de contexto explora precisamente, entre outras coisas, a "hipótese original de comportamento de preços" como argumento para análise. Provavelmente preciso de mais detalhes do que já escrevi. ok. Vou formulá-lo e defini-lo.
Então não importa se a tabela é apresentada em ziguezague ou em barras. Se precisarmos da formalização da modulação de amplitude para descrever a próxima hipótese de comportamento de preços, podemos tentar ZZ também. Não nos apegarmos a nada e não nos limitarmos com formalizações desde o início porque limita a gama de regularidades no comportamento dos preços que podem ser encontradas
Portanto, não estou me apegando. Pelo contrário, se você notou, nesta fase da discussão eu evito qualquer especificação, qualquer método de formalização. Até que uma idéia da abordagem proposta seja resolvida, continuar com detalhes específicos (o que - você tem razão - pode ser qualquer coisa, por que se limitar?) significa ficar atolado em detalhes irrelevantes.
Certo. No seguimento do xms. De alguma forma espontaneamente, recentemente, em algum tópico aconselhou alguém (pela causa!!!) a aprender uma canção ao som de Jingle Bells - as palavras acabaram de se juntar em minha cabeça, isso acontece:
Chamadas de margem, chamadas de margem,
Margem até o fim!
Oh, que divertido é montar
Em um trenó financeiro!
Este é, na verdade, o refrão. Depois tentei pensar em algo para o verso, fiz algumas variações, mas, como muitas vezes acontece sem espontaneidade (inspiração?), o resultado não foi esse. Rejeitado.
Talvez alguém continue. Joguemos um jogo de enterro sangrento...)))
E qual é a discrição? Nos parâmetros de suavização? ;)
Eu não entendo a pergunta. Não estamos à procura de discrição, mas, antes de tudo, de visibilidade. Com esta conversão da amostragem de tempo original para uma amostragem "pseudo-sinal" à nossa frente, podemos agora aplicar a esta representação o que originalmente se pretendia que fosse um filtro. Mas agora este "filtro" torna-se um indicador por direito próprio, sobreposto ao novo gráfico.
Nossa tarefa ideal é fazer tal transformação desde o início para que nada mais tenha que ser aplicado a ela, ou seja, que o sistema já seja imediatamente visível como rentável.
Martin, o menino todo!