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OK amigos, eu escrevi um indicador simples.
Ele calcula os incrementos relativos de quaisquer 2 instrumentos e a dispersão entre eles. Todas as lacunas são preenchidas por uma sincronização muito simples por segundos.
Os parâmetros de entrada são: 2 nomes de instrumentos, período e número de barras a desenhar.
PS: É muito simples, com certeza, durante os testes você terá muitas nuances... você deve estar pronto para isso :-)
Para aqueles "que não conseguem dormir na calada da noite"...
Parece que algumas boas entradas no tandem de YM(mini-Dow)+NQ(Nasdaq)
As linhas se separaram e a Delta está puxando para cima até uma altura local!
Ainda para decidir sobre os tamanhos de lote....
Quais são as condições de compra/venda?
Quando o delta excede um determinado valor, compramos prata e vendemos ouro em lotes fixos ou o quê?
Se não for um segredo.
Não me parece uma boa idéia ater-se a um valor específico e constante. Seria muito mais razoável traçar na história (por exemplo, 200-300 barras em m15) o valor da "divergência" máxima média.
E sobre ela devemos tomar nossos rolamentos.
E recalcule este desvio r-estat. máximo pelo menos uma vez a cada 2-3 dias.
Quem sabe qual é o erro no cálculo do valor do ponto de equilíbrio na moeda de depósito dos dois instrumentos? Digamos que o indicador SP 500 e DJIA obtém valores incorretos?
meu cálculo é assim
Valor do ponto ( Instrumento1 ) = Tamanho da alteração do preço mínimo do instrumento na moeda de depósito / ( Etapa de alteração do preço mínimo do instrumento na moeda de cotação / Tamanho do ponto na moeda de cotação)
valor em pontos ("Instrumento2") = Alteração mínima do preço do instrumento na moeda de depósito / ( Passo mínimo da alteração do preço do instrumento na moeda de cotação / Valor em pontos na moeda de cotação)
em seguida, olhamos para o valor do instrumento que é maior, por exemplo, o instrumento1
kof= valor da tubulação para Instrumento1 / valor da tubulação para Instrumento2
Ferramenta1
Ferramenta2*cof
Quem sabe qual é o erro no cálculo do valor do ponto de equilíbrio na moeda de depósito dos dois instrumentos? digamos que o indicador SP 500 e o indicador DJIA obtêm valores incorretos?
posso sugerir a opção de mudança percentual,
O exemplo é um pouco fora de tópico, mas pode ser útil:
"Deixe-me tentar novamente, neste triângulo GBP-USD-JPY-GBP
Vamos conectar estas três moedas (obtemos três pares) com a fórmula
GBPUSD+USDJPY- GBPJPY = 0
Já sabemos que a quantidade de % de mudança vibrará em torno de zero Agora vamos ver quanto custa 1% de mudança de cada par de moedas...
GBPUSD : 10,00*186=1860
USDJPY : 8,55*117= 1000
GBPJPY : 8,55*218=1864
primeiro número - valor em pontos (para microlotes é em centavos, mas não importa, é apenas uma proporção que é importante para estes cálculos)
segundo número - número de pontos para 1% de mudança... (aproximadamente - são os três primeiros dígitos de citações ignorando a vírgula)... O resultado é obtido em centavos por microlote quando o par muda em 1%
Na prática você pode tomar a própria citação, ela será mais precisa, mas com zeros após a vírgula ou antes dela para não ficar confuso...
Certo? ..... nossa tarefa é minimizar a movimentação do patrimônio, e como sabemos que 1% de mudança de GBJPY causará 1% de mudança de USDJPY, (suponha que GBPUSD const ) e os preços são diferentes, e daí? Portanto, USDJPY lotes devem ser MAIS.......
Nós determinamos o número de lotes 1864 tomado como unidade, obtemos
GBPUSD : 1864/1860 = 1,002
USDJPY : 1864/1000 = 1,864
GBPJPY : 1864/1864 = 1,000
Total
3.866 Estas são as proporções necessárias para dividir o depósito para abrir todo o depósito com alavancagem 100 e o patrimônio oscilará em torno de alguma quantia com um declínio suave devido a swaps , ou seja o rendimento vibrará em torno de zero, mas muito rápido
Se o depoimento for 1000, então determine o número de microlotes por pares
Total de microlotes - 100 GBPUSD : (100/3.866)*1.002 = 25,9
USDJPY : (100/3.866)*1.864= 48,2
GBPJPY : (100/3.866)*1.000 =25,86
Então, arredondando para cima, obtemos ou
GBPUSD : compra 0.026
USDJPY : comprar 0,048
GBPJPY : vender 0,026
ou vice versa
Esta seria uma posição próxima a zero ".
Erro encontrado! Agora tudo se encaixa! Ambos S&P 500-DJIA e EURO-US
versões anteriores com um erro!
Hoje é o primeiro + teperby com os símbolos, caras - se alguém não é difícil escrever os símbolos do futuro, e eu não sei como significar o mini-doujonce e sp500, carne, etc. - onde você pode ver uma designação
50.00
Сегодня первый + тепербы с символами разобратся, ребята - если кому не сложно напишите символы фьючерсов, а то я незнаю как обозначаются минидоуджонс и сп500, мясо, и тд - где можно посмотреть обозначения
está tudo aí