Por que a distribuição normal não é normal? - página 17
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
a liquidez é definida pelo spread relativo
Com o franco, o spread (média para os criadores de mercado) é menor do que com a libra ou o iene.
Tecnicamente, sim, mas em termos de volume que pode ser comprado ou vendido.
O instrumento não negocia muito e sua volatilidade é baixa (por causa da ligação com o eur que você observou). Portanto, em termos de liquidez, é mais correto olhar para o spread relativo à volatilidade do instrumento. É tão baixo que a propagação é significativa para ele. Em resumo, não é muito importante. O principal é que não é comercializado adequadamente em alguns períodos de tempo e a taxa é gerada pelo market maker ou corretora (na verdade, é MM para seus clientes).
Parece ser mais uma propagação dependente da liquidez
Eu não disse quem depende de quê
>> Eu não disse nada sobre quem depende do quê.
>> Eu não entendi o contexto).
Você acha que este é um gráfico de um instrumento líquido?
E os volumes comerciais desta cruz podem ser vistos onde são dados (em Oanda, por exemplo). Eles não são comparáveis aos volumes das principais moedas ou cruzamentos de ienes. E os spreads sobre eles são grandes à noite no mercado. Pode haver diferentes razões para que o instrumento seja ilíquido.
O EURCHF tem volume suficiente para negociar em dezenas de lotes a qualquer hora do dia. E é possível analisar e comercializar cruzes de uma forma um tanto ou quanto alternativa. Mas se você estiver lidando com preços reais (não CDs), os cruzamentos são geralmente mais lucrativos do que os sintéticos.
Tecnicamente, sim, mas em termos de volume que pode ser comprado ou vendido.
O instrumento é pouco negociado e sua volatilidade é baixa (por causa da ligação com a UE que você mencionou). Portanto, em termos de liquidez, é mais correto olhar para o spread relativo à volatilidade do instrumento. É tão baixo que a propagação é significativa para ele. Em resumo, não é muito importante. O principal é que não é negociado adequadamente em alguns períodos de tempo e a taxa é gerada por um market maker ou corretor (é na verdade um MM para seus clientes)
Os spreads interbancários para cruzamentos dão uma estimativa mais precisa, já que a verdadeira liquidez vem da própria moeda e não de um par.
a volatilidade é um retorno potencial
liquidez é mosca, volatilidade é costeleta
Eu ficaria surpreso em dizer que o petróleo é de baixa liquidez
Como você considera a correlação das séries cronológicas?
Como a tangente da inclinação da linha reta traçada pelo ISC através da nuvem de dados, traçada nas coordenadas onde os incrementos de índice (RRR) são traçados no TF de interesse.
Talvez você deva mudar a metodologia de cálculo da correlação ou índices de moedas, porque a tabela que você forneceu não mostra corretamente a correlação entre algumas moedas. Não vou citar as moedas.
getch escreveu >>
Eu apresentei correlações de índices, não de moedas.
O coeficiente de correlação em pares depende da TF na qual se baseia. Portanto, é incorreto compará-lo com outro sem especificar a TF para a qual é estimado. O método de cálculo do PC é apresentado no livro sobre processamento estatístico da BP (eu posso dar o link se necessário). A fórmula foi checada quanto à sua viscosidade.
Aqui também precisamos ter em mente a não-estacionariedade dos processos de mercado, portanto a matriz de CQ dependerá de qual seção de dados históricos ela foi construída. Eu tenho dados do segundo semestre do ano passado. Creio que esta é a principal razão da discrepância de QC que você observou.
Eu apresentei correlações de índices, não de moedas.
O coeficiente de correlação em pares depende da TF na qual se baseia. Portanto, é incorreto compará-lo com outro sem especificar a TF para a qual ele é estimado. O método de cálculo do PC é apresentado no livro sobre processamento estatístico da BP (eu posso dar o link se necessário). A fórmula foi verificada para ter certeza de que está correta.
Também é preciso lembrar da não-estacionariedade dos processos de mercado, portanto a matriz de CQ dependerá da área de dados históricos em que foi construída. Eu tenho dados do segundo semestre do ano passado. Acho que a principal razão para a discrepância de QC que você notou é esta.
Honestamente, eu não utilizo métodos matemáticos de análise. Porque eles são mais acadêmicos do que práticos. Eu uso minhas bicicletas no nível da matemática da escola primária. Mas, estranhamente, com relativo sucesso.
Seria interessante ouvir o lado prático das considerações acadêmicas.