É impossível ganhar dinheiro com o Forox!!! - página 36
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Этим вроде Mathemat занимается.
Não, eu não tenho mais. Demasiadas dificuldades - se você tiver que fazer algo como dados reais. Mas a joo não parece precisar disso. Entretanto, a tarefa não fica mais fácil com isso.
O principal problema e intriga aqui é outra coisa (eu até ia escrever um artigo sobre isso e outra coisa, mas não queria). Não sou um matemático profissional, portanto tentarei me expressar o melhor que puder.
Cada sistema comercial utiliza apenas algumas propriedades estatísticas de séries de cotações. Podemos dizer que para cada simples TS há alguma "variedade" (espaço) de possíveis histórias de citações, que com a série real dada daria exatamente os mesmos resultados que para a série real.
Aqui está o primeiro exemplo, mais simples no início. Vamos pegar a história completa da oira (digamos, H1 desde janeiro de 1999) e construir sobre ela uma simples forma de onda com um período de, digamos, 11. A pergunta: existem outras histórias ("sintéticos") em que esta será exatamente a mesma que nas citações reais do início da história em função do número de barras?
Sim, existem, e existem muitas dessas histórias, um número incontável (contínuo). Obviamente, existem 10 equações menos lineares definindo o valor de Mach em cada barra através dos preços do que existem as próprias barras (porque os valores de Mach nas primeiras 10 barras da história não são definidos). Há menos equações lineares neste sistema do que preços desconhecidos. Portanto, as soluções formam um espaço linear de dimensão 10. Assim, se olharmos apenas para a forma de onda sem prestar atenção ao preço, perdemos muitas informações sobre a série de preços (não podemos recuperá-la sem ambigüidade do histórico da forma de onda).
Segundo exemplo. Na mesma história, construímos duas carroças (11 e 17) e brincamos junto aos cruzamentos. A questão é a mesma: existe outra história, diferente da verdadeira, em que os pontos de intersecção dos dabs serão os mesmos? A resposta é semelhante: sim, muito semelhante. Há obviamente muito menos equações para os preços desconhecidos que determinam os pontos de cruzamento já conhecidos do que há barras. As restrições restantes já são desigualdades. Isto é, há ainda mais graus de liberdade para os preços.
Duvido muito que o conjunto completo de soluções (vetores de preço), neste caso, defina qualquer distribuição de retorno. Por outro lado, é óbvio que as citações reais nos mostram algo estatisticamente definido, embora ninguém realmente saiba disso e também não é estacionário.
Ambos os exemplos acima foram conectados com indicadores simples.
O terceiro exemplo - o jogo em um ziguezague padrão. Aqui a resposta é óbvia: há também muitos sintéticos com os mesmos vértices em ziguezague.
joo, como você vai determinar pelo próprio TS o quanto você pode mudar as citações?
P.S. Sim, minha resposta é muito tardia, mas desculpe pelo leve atraso.
>> joo, como você vai determinar pelo próprio TS o quanto você pode mudar as citações?
Estarei girando citações até o tomate. Até os guinchos TS adaptáveis: ".... e estamos ficando mais fortes"!
Eu ainda não sei, mas vamos lá, seria a pergunta número dois?
Estarei girando citações até o tomate. Até os guinchos TS adaptáveis: ".... e estamos ficando mais fortes"!
Ainda não sei, mas vamos lá, essa será a pergunta número dois?
Certo, número 2. Agora mais algumas coisas.
1) Se você girar demais, acabará rejeitando sistemas realmente robustos e bons (eis o sonho de um idiota: tenho uma pilha de diamantes, e os jogo fora, jogo-os fora, jogo-os fora...).
2. Outra coisa que ainda não foi falada aqui. Se você quiser fazer algo semelhante a séries reais (e você terá que fazer!) - você vai olhar para ARIMA e outras coisas (não é o meu lugar, grasn é um especialista aqui). O problema é que, provavelmente, você ainda terá um martingale (mais uma vez, a pergunta do capacete: sempre?), mesmo que pareça uma série real. E de que adianta testar um sistema em um martingale se existe um teorema do Dub que proíbe o retorno diferente de zero em um longo horizonte?
Estarei girando citações até o tomate. Até os guinchos TS adaptáveis: ".... e estamos ficando mais fortes"!
Ainda não sei, mas vamos lá, será a pergunta número dois?
Heh, sua pergunta Alexey, me derrubou, afinal era o meio da noite.
Eu não tinha a intenção original de girar as estatísticas da BP. Eu ia gerar SVR com características estatutárias variáveis desde o início da fila até o final, e depois ver onde TC começa a pântano. Identificar os pontos fracos do sistema, se possível, para tratá-los. Afinal, este é o ponto da robustez - trabalhar o sistema em uma ampla gama de condições.
O SVR é o primeiro passo em direção a uma mulher de borracha. Por fora parece, mas a alma não é.
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Para que conste, a mulher de borracha foi inventada por Adolf Hitler.
É possível gerar uma série baseada na distribuição de amostras da série real sem estimar os parâmetros de distribuição. Distinguimos visualmente nas séries reais (ou tomamos várias séries) seções de tendência, seções planas, seções de canal, etc., de acordo com a sensação. Fazemos um histograma de distribuição para cada amostra. Ao gerar sintéticos, selecionamos aleatoriamente um dos histogramas e o utilizamos para gerar uma série por algum tempo (aleatoriamente), depois o alteramos, etc. É até possível controlar a mudança de fase e sua duração: por exemplo, para dar amostras de tendência mais longas, ou com maior probabilidade de dar uma amostra plana após uma amostra de tendência.
Esta é uma excelente sugestão, como um teste adicional de capacidade de sobrevivência.
1. A idéia de sintéticos foi abraçada por muitos (como aqui), e no final muitos perceberam que não era a idéia certa.
2. Vários preços têm uma única característica estatística para nos orientar - lucros sustentados.
1. a idéia de sintéticos foi abraçada por muitos (como aqui), e no final muitos perceberam que não era a idéia certa.
2. Vários preços têm a única característica estatística a ser guiada por - lucros sustentáveis.
Você tem certeza de que entendeu para que isso serve?