Obtenção de uma BP estacionária a partir de um preço BP - página 19
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
joo писал(а) >> В чем я путаюсь?
joo , e ótimo! Por isso, tenho me descuidado.
Aqui, continuamos a explorar as tendências e a contra-tendência de modelagem de formação de preços:
À esquerda estão os incrementos, à direita é uma visão característica da dinâmica dos preços. Na parte superior para um mercado de tendências, na parte inferior para um mercado plano. A correlação é apenas para as contagens vizinhas na primeira diferença (FDR). De fato, as dependências são, naturalmente, mais complicadas, embora de natureza trivial. Assim, para as séries de preços existem dependências confiáveis apenas entre amostras vizinhas na FPR, mas elas são complicadas pela multiplicidade de horizontes comerciais. Por exemplo, uma série de carrapatos pode ser dividida em minutos e requer uma correlação entre barras vizinhas. Divididos em carrapatos de cinco minutos e também exigem correlações, etc.
Como modelar isto? Alguma idéia?
P.S. A propósito, dê uma olhada de perto na primeira série de diferenças para o mercado de tendências... Parece não haver estacionariedade para o MO! MO é positivo para uma tendência de alta e negativo para uma tendência de baixa!
A não-estacionariedade parece estar mais relacionada com a natureza do mercado do que parece à primeira vista. E é uma característica invariável de um mercado de tendências... Veja também, um mercado plano é mais estacionário neste ponto, e a série de preços é consequentemente mais "calma".
Em resumo, Sklifosofsky!
A questão é que a estacionaridade não é necessariamente previsibilidade e a previsibilidade não é necessariamente estacionaridade.
A BP estacionária é estritamente uma tendência lateral com canais horizontais claros. Mesmo que haja ruído branco no canal, ou seja, é imprevisível por definição, mesmo um tolo pode comercializá-lo de forma lucrativa usando táticas simples de recuperação dos canais (mesmo com o martin mais sofisticado, será muito difícil falhar). É possível fazer previsões em uma tendência inclinada, se seus canais forem claros. É possível fazer previsões sobre um componente sazonal. É possível prever e ... etc., etc. em tudo, se tiver a memória. Isto é, é importante que o nível de amnésia da BP não seja muito alto.
Em geral, não é necessário reduzir a BP a uma estacionaridade estrita para a previsão. E normalidade - a não-normalidade das distribuições em geral não tem efeito sobre a previsibilidade, porque esta propriedade é mais necessária para as PRNGs correspondentes.
O mais importante é que a BP prevista deve ter a propriedade de transformação reversa, ou seja, deve ser possível restaurar sem ambigüidade a BP inicial da qual ela foi obtida. Caso contrário, qual é o objetivo se você não receber nada por previsões bem sucedidas sobre todo tipo de porcaria nerd?
Uma BP estacionária é estritamente uma tendência lateral com canais horizontais claros. Mesmo que o canal seja ruído branco, por isso é imprevisível por definição, ainda é lucrativo mesmo para um tolo que usa as táticas elementares para se recuperar dos canais (mesmo com o martin mais sofisticado, é muito difícil de perder).
Yura, você tem que usar seu cérebro.
1. "Uma BP estacionária é estritamente uma tendência lateral com canais horizontais claros" - mas um preço que a BP está sempre balançando de qualquer maneira e apenas às vezes em um canal lateral.
2."O ruído branco é imprevisível por definição, MAS (que) ainda será capaz de comercializá-lo de forma lucrativa" - resulta em uma contradição lógica!
Por que diabos você escreveu isso? Mais uma vez, para aqueles que estão no tanque: quando falam de estacionariedade/não estacionariedade, estão se referindo à série da primeira diferença do preço. Quando dizem que não se pode ganhar dinheiro em SP com MO zero (como o ruído branco), significam que não se pode ganhar dinheiro em BP construída integrando este SP (análogo das séries de preços)! Você está realmente confundindo (por uma série de definições e parâmetros) a série de preços com sua primeira diferença e, portanto, enganando os membros do fórum.
Desculpe, é claro, pelo tom da mensagem, mas tentei manter o seu estilo de comunicação :-)
Yura, você tem que usar seu cérebro.
1. "Uma BP estacionária é estritamente uma tendência lateral com canais horizontais claros" - mas um preço que a BP está sempre balançando de qualquer maneira e só às vezes em um canal lateral.
2."O ruído branco é imprevisível por definição, MAS (que) ainda será capaz de comercializá-lo de forma lucrativa" - resulta em uma contradição lógica!
Por que diabos você escreveu isso? Mais uma vez, para aqueles que estão no tanque: quando falam de estacionariedade/não estacionariedade, estão se referindo à série da primeira diferença do preço. Quando dizem que não se pode ganhar dinheiro em SP com MO zero (como o ruído branco), significam que não se pode ganhar dinheiro em BP construída integrando este SP (análogo das séries de preços)! Você realmente confunde (por uma série de definições e parâmetros) uma série de preços com sua primeira diferença e, assim, engana os participantes do fórum.
Desculpe, claro, pelo tom do correio, mas tentei manter o seu estilo de comunicação:-)
Sim, entenda as definições e como elas diferem daquelas usadas na física ou na teoria clássica das probabilidades, e então você pode debater, manequins. Diabos, eles ensinam esta abordagem CIENTÍFICA em qualquer disciplina em qualquer instituto! Alguém aqui já esteve em algum instituto?
Yura, você tem que usar seu cérebro.
1. "Uma BP estacionária é estritamente uma tendência lateral com canais horizontais claros" - mas um preço que a BP está sempre balançando de qualquer maneira e só às vezes em um canal lateral.
2."O ruído branco é imprevisível por definição, MAS (que) ainda será capaz de comercializá-lo de forma lucrativa" - resulta em uma contradição lógica!
Por que diabos você escreveu isso? Mais uma vez, para aqueles que estão no tanque: quando falam de estacionariedade/não estacionariedade, estão se referindo à série da primeira diferença do preço. Quando dizem que não se pode ganhar dinheiro em SP com MO zero (como o ruído branco), significam que não se pode ganhar dinheiro em BP construída integrando este SP (análogo das séries de preços)! Você está realmente confundindo (por uma série de definições e parâmetros) a série de preços com sua primeira diferença e, portanto, enganando os membros do fórum.
Desculpe, claro, pelo tom do correio, mas tentando manter seu estilo de comunicação:-)
Você acha que Reshetov é tão burro que ele confundiu a primeira diferença com a soma cumulativa - você a chama de integração. Ele escreveu corretamente, não há contradição. (ruído branco), então suas primeiras diferenças são imprevisíveis, porque ACF=0, mas a soma cumulativa do ruído branco em si é previsível, e isto é importante, porque a variação é finita, e o MO não flutua no tempo, e em geral a série como um todo tem parâmetros estáticos sem qualquer "adaptabilidade" e jogos com probabilidade.
Reshetov писал(а) >> Суть в том, что стационарность - вовсе не обязательно прогнозируемость, а прогнозируемость - вовсе не обязательно стационарность.
Bem, olá. Nós conversamos e conversamos e conversamos e conversamos, e agora temos um acordo.
Sim.
Você acha que Reshetov é tão burro que ele confundiu a primeira diferença com a soma cumulativa - você a chama de integração. Ele escreveu corretamente, não há contradição. (ruído branco), então suas primeiras diferenças são imprevisíveis porque ACF = 0, mas a soma cumulativa do ruído branco é previsível, e isto é importante porque a variação é finita e o MO não flutua no tempo; além disso, a série como um todo tem parâmetros estáticos sem qualquer "adaptabilidade" e jogos com probabilidade.
não é assim. Apenas uma série teórica "ideal" é, por definição, imprevisível. Se, por exemplo, a HP com mo=0 e alguma dispersão for obtida na prática, isso não significa que esta série não possa ser obtida e que seja imprevisível. Pode até conter dependências determinísticas, mas sua ocorrência é rara o suficiente para afetar a distribuição ao longo de toda a série. A temperatura média hospitalar não é relevante aqui.
ao Neutron
Pedimos desculpas pelo atraso. Sergey, eu encontro muitas "inconsistências" conceituais em sua abordagem. Por um lado você diz que a estacionaridade é impossível, e por outro lado você assegura que estatisticamente o sistema permanece estável por cerca de um mês (nenhuma mudança de parâmetro é necessária). Mas nesse caso, quem o impede de ajustar os parâmetros de estado estável uma vez por mês?
Ещё раз. Речь идёт не о прогнозе цены (на чём собственно только и можно заработатьт), а об выявлении КСП и оценки его мощности. А цену я всегда предсказывал и предсказываю только на один шаг вперёд (в отсчётах событий ТС). Это кажется разумным, т.к. достоверность прогноза ВР типа ценовых крайне низка (на уровне 1-5 %) и достоверность прогноза на n-шагов вперёд имеет ценность порядка (%)^n, т.е. уже на втором шаге стремится нулю (P=0.01^2=0.0001->0), что делает процедуру рисования рвзличных кривулек на правом краю ценового ряда (в будущее) совершенно бессмысленной! Если, конечно, не рассматривать её с точки зрения художественной ценности. Но это уже дело вкуса "художника" и его игривости.
Isto se você usar algum tipo de modelo de AR de frente, sim. Mas se você pensar um pouco sobre isso? Por exemplo, minhas curvas artísticas dão muito bons resultados (e estes são sistemas de controle estocástico com estrutura aleatória combinada com redes neurais probabilísticas) :o) Na verdade, cheguei ao resultado oposto aplicando a análise fractal. Prever por uma conta é um beco sem saída. Um intervalo de tempo de uma contagem é o caos total, nunca se pode prever nada ali.
Não há problema. - Coeficiente de correlação positiva entre amostras vizinhas em uma série de primeiras diferenças de preço.
Oh como!!!! E você escreve que não vê a viabilidade da conversão para a estacionária? Mas deixe-me ver, o que você está fazendo x(n)-x(n-1) não é uma das maneiras de converter a série para estacionária? Realmente e aqui você tem que ser extremamente cuidadoso na aplicação da conhecida fórmula. Como você sabe muito bem, a autocorrelação é um limite, que no caso geral não pode ser tomado (às vezes é possível estimá-lo). Somente introduzindo restrições significativas nas propriedades da série (sendo uma delas a estacionaridade) foi possível obter esta fórmula. O preço não satisfaz de forma alguma estas condições, a diferença quase que satisfaz:
Aqui está o intervalo de toda a série
Esta é a aparência de sua correlação (R(n)=R(-n))
E na verdade, a estimativa da autocorrelação é a seguinte (e mesmo assim, muito imprecisa, sem calcular intervalos de confiança e outras coisas)
PS: pequeno erro, o exemplo correto está aqui https://forum.mql4.com/ru/27563/page22
não é. Apenas uma série teórica "ideal" é, por definição, imprevisível. Se na prática, por exemplo, for obtido um HP com mo=0 e alguma variação, isso não significa que esta série não possa ser obtida e que seja imprevisível. Pode até conter dependências determinísticas, mas sua ocorrência é rara o suficiente para afetar a distribuição ao longo de toda a série. A temperatura média no hospital não é indicativa aqui.
Refiro-me ao ruído branco, que é praticamente corrigido pela volatilidade. Os sinais dos valores de ruído branco são imprevisíveis.
De que tipo de série estamos falando no caso destacado ou são apenas os preços dos últimos negócios do instrumento?