Bibliotecas: MT4Orders - página 51

[Vitaly Muzichenko]

Igor Makanu:

na brevidade e na simplicidade do sistema de ordens do 4 - ele permite que você escreva estratégias "na hora" sem se distrair com a resolução de ações elementares com ordens

Se quiser, você pode praticar no sistema de ordens do MT5 para executar ações simples com ordens:

Fiz essa pergunta no tópico "perguntas de iniciantes no MT5", e as respostas foram "por que você precisa disso?", a solução no sistema de ordens do MT5 só poderia ser escrita por uma pessoa - o autor desse tópico ;)

Se você tiver um espaço em branco no mql5 puro, então não há diferença no que escrever, basta substituir os sinais por TS diferentes em algumas linhas de código.

Outro problema é que ele não é um código de plataforma cruzada e toda a escrita não faz sentido.

[Igor Makanu]

Vitaly Muzichenko:

Outro problema é que esse não é um código de plataforma cruzada e toda a escrita não faz sentido.

Eu simplesmente não vejo sentido em código de plataforma cruzada - leva muito tempo para escrever e dar suporte, mas é mais fácil executar o TS na negociação virtual e transferi-lo para a 4 ou 5 com uma copiadora.

SZY: fora do tópico, mas vou escrever aqui, na minha opinião, a busca por um TS que funcione da mesma forma tanto no testador quanto na negociação real é uma utopia, que não permite avaliar a robustez do TS, todas as atualizações posteriores para a extração de lucro na negociação real levarão à impossibilidade de avaliar o próprio TS, e sem avaliar a eficiência do TS "no futuro" (após o teste em dados históricos) é impossível tomar uma decisão de que o TS não funciona mais e é necessário procurar outro TS.

[[Excluído]]

Igor Makanu:

SZY: fora do tópico, mas aqui eu vou escrever, imho busca por TS que funcionará da mesma forma que no testador, bem como no real - utopia, que não permite avaliar a robustez do TS, todas as atualizações adicionais para extração de lucro no TS real levarão à impossibilidade de avaliar o próprio TS, e sem avaliar a eficácia do TS "no futuro" (após o teste em dados históricos) é impossível tomar uma decisão de que o TS não funciona e você precisa procurar outro TS.

Qual é o objetivo... todos os TSs funcionam/não funcionam quase 1 em 1

[Igor Makanu]

Maxim Dmitrievsky:
Qual é o objetivo... todos os tc's funcionam/não funcionam quase 1 em 1.

Não é assim.

Veja, você inventou um flip martin, optou por participar, fez testes para frente e para trás, obteve MO, índice de Sharpe.... - estatísticas de teste

você o executa de verdade, mas as estatísticas de negociação serão diferentes das de teste.

Os usuários avançados começam a atualizar esse macaco, geralmente transferindo-o para os limites e, em seguida, os usuários especialmente avançados começam a mover os limites após o preço - e, no último caso, será um TS diferente do teste (é outro TS!) - é claro que os princípios são os mesmos, obtiveram um otário - dobraram e recuaram em relação ao preço de abertura da ordem anterior,

mas, na minha opinião, esse é um TS diferente, que o usuário não testou no testador - pelo menos o novo TS já está vinculado a ticks e atrasos na execução.

É por isso que estou escrevendo que, se você obtiver resultados de qualidade no testador no forward, precisará monitorar o TS em condições ideais.

[[Excluído]]

Igor Makanu:

errado

Aqui está uma olhada, você inventou um flip martin, optou por participar, fez testes para trás e para frente, obteve MO, taxa k de Sharpe.... - estatísticas de teste

você o executa de verdade, mas as estatísticas de negociação serão diferentes das de teste.

Os usuários avançados começam a atualizar esse martin, geralmente transferindo-o para os limites, e, em seguida, os usuários especialmente avançados começam a mover os limites após o preço - e, no último caso, será um TS diferente do teste (é outro TS!) - é claro que os princípios são os mesmos, conseguiu um otário - dobrou e recuou do preço de abertura da ordem anterior,

mas, na minha opinião, é um TS diferente, que o usuário não testou no testador - pelo menos o novo TS já está vinculado a ticks e atrasos na execução.

É por isso que estou escrevendo que, se você obtiver resultados de qualidade no testador no forward, precisará monitorar o TS em condições ideais.

bem, isso é uma bagatela

[Valeriy Yastremskiy]

Igor Makanu:

na brevidade e na simplicidade do sistema de ordens do 4 - ele permite que você escreva estratégias "na hora" sem se distrair com a resolução de ações elementares com ordens

Se quiser, você pode praticar no sistema de ordens do MT5 para executar ações simples com ordens:

Fiz essa pergunta no tópico "perguntas de iniciantes no MT5", e as respostas foram "por que você precisa disso?", a solução no sistema de ordens do MT5 só poderia ser escrita por uma pessoa - o autor desse tópico ;)

O desejo de aproximar o terminal da bolsa de valores real levou a uma complicação real. Ordem, transação, posição, cada um com seus próprios tíquetes, acabou se tornando uma complicação do sistema, e não é óbvio o que é melhor: simplicidade ou proximidade com o mercado real.

[Valeriy Yastremskiy]

Valeriy Yastremskiy:
O desejo de aproximar o terminal da bolsa de valores real levou a uma complicação real. Ordem, negociação e posição, cada uma com seus próprios tíquetes, acabaram complicando o sistema, e não está claro o que é melhor: simplicidade ou proximidade com o mercado real.

E, francamente, não está claro por que no 4k a ordem, a transação e a posição são substituídas por uma ordem e têm um tíquete para todas, e no 5k os tíquetes para a ordem, a transação e a posição são diferentes, porque no terminal eles poderiam ser iguais e, se fosse necessário obter tíquetes reais da bolsa, isso poderia ser feito adicionalmente, mas nas tarefas do consultor tudo seria mais fácil.

[fxsaber]

Valeriy Yastremskiy:

E, sinceramente, não está claro por que em 4k a ordem, a transação e a posição são substituídas por uma ordem e têm um tíquete para todas, e em 5k os tíquetes para a ordem, a transação e a posição são diferentes, porque no terminal eles poderiam ser iguais e, se fosse necessário obter tíquetes reais da bolsa de valores, isso poderia ser feito adicionalmente, mas nas tarefas do consultor tudo seria mais fácil.

Para comparar adequadamente os sistemas de ordens do MT4 e do MT5, você precisa ter um bom conhecimento de ambos. Não apenas de forma teórica/prática, mas também arquitetônica.

Do meu ponto de vista, o sistema de ordens do MT5 é muito superior ao do MT4 em termos de recursos. A conveniência, por outro lado, é obtida por meio de bibliotecas de alto nível.

[Valeriy Yastremskiy]

fxsaber:

Para comparar adequadamente os sistemas de ordens MT4 e MT5, você precisa ter um excelente conhecimento de ambos. Não apenas de forma teórica/prática, mas também arquitetônica.

Do meu ponto de vista, o sistema de ordens MT5 é muito superior ao MT4 em termos de recursos. A conveniência, por outro lado, é obtida por meio de bibliotecas de alto nível.

As propriedades de negociações, posições e ordens certamente oferecem mais possibilidades na obtenção de dados reais de negociação e no gerenciamento de operações de negociação. Mas a complexidade da conexão entre os tíquetes de ordens de negociações e posições levou a um rastreamento complexo da situação atual, a ordens mais complexas e a uma complexidade suficiente de codificação direta, sem bibliotecas. Em geral, isso não é fatal)

[fxsaber]

Veja como a MQL5 pura pode superar a elogiada implementação rápida do histórico de negociação no MT4Orders em termos de desempenho em tarefas simples.

// O script calcula a hora de abertura/fechamento da última posição no histórico de negociação.

#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/en/code/16006

void LastTimeMQL4( datetime &OpenTime, datetime &CloseTime )
{
  for (int i = OrdersHistoryTotal() - 1; i >= 0; i--)
    if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY) && (OrderType() <= OP_SELL))
    {
      OpenTime = OrderOpenTime();
      CloseTime = OrderCloseTime();
      
      break;
    }
}

// https://www.mql5.com/ru/forum/342090/page18#comment_18040164
void LastTimeMQL5( datetime &OpenTime, datetime &CloseTime )
{
  static ulong PrevTicketIn = 0;  // Armazena o tíquete de entrada de posição da última chamada.
  static ulong PrevTicketOut = 0; // Armazena o ticket de saída da posição da última chamada.
  
  if (HistorySelect(0, INT_MAX))
  {
    for (int i = HistoryDealsTotal() - 1; i >= 0; i--)
    {
      const ulong Ticket = HistoryDealGetTicket(i);
      
      if (Ticket == PrevTicketOut)            
      {
        OpenTime = (datetime)HistoryDealGetInteger(PrevTicketIn, DEAL_TIME);
        CloseTime = (datetime)HistoryDealGetInteger(PrevTicketOut, DEAL_TIME);        
        
        break;
      }
      else if (HistoryDealGetInteger(Ticket, DEAL_ENTRY) == DEAL_ENTRY_OUT)
      {
        PrevTicketOut = Ticket;
        
        CloseTime = (datetime)HistoryDealGetInteger(Ticket, DEAL_TIME);

        if (HistorySelectByPosition(HistoryDealGetInteger(Ticket, DEAL_POSITION_ID)))
        {
          PrevTicketIn = HistoryDealGetTicket(0);
          OpenTime = (datetime)HistoryDealGetInteger(PrevTicketIn, DEAL_TIME);
        }
          
        break;
      }
    }
  }
}

typedef void (*GetLastTime)( datetime&, datetime& );

void Bench( GetLastTime LastTime, const int Amount = 10000 )
{
  datetime OpenTime, CloseTime;
  datetime Tmp = 0;

  for (int i = 0; i < Amount; i++)
  {
    LastTime(OpenTime, CloseTime);
    
    Tmp += CloseTime - OpenTime;        
  }
  
  Print(Tmp);
}

#define  BENCH(A)                                                              \
{                                                                             \
  const ulong StartTime = GetMicrosecondCount();                              \
  A;                                                                          \
  Print("Time[" + #A + "] = " + (string)(GetMicrosecondCount() - StartTime)); \
}

#define  PRINT(A) Print(#A + " = " + (string)(A))

void OnStart()
{  
  if (HistorySelect(0, INT_MAX))
    PRINT(HistoryDealsTotal());

  BENCH(Bench(LastTimeMQL4))
  BENCH(Bench(LastTimeMQL5))  
}

Resultado.

2020.08.29 00:57:38.561 HistoryDealsTotal() = 9435
2020.08.29 00:57:38.813 2046.04.30 00:13:20
2020.08.29 00:57:38.813 Time[Bench(LastTimeMQL4)] = 252274
2020.08.29 00:57:38.820 2046.04.30 00:13:20
2020.08.29 00:57:38.820 Time[Bench(LastTimeMQL5)] = 7162

A MQL5 pura foi 40 vezes mais rápida nessa tarefa. Aprenda MQL5!