Sistema sem ajuste - características principais - página 7
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à Svinozavr
Sinceramente, não quero pisar em seu próprio e querido campo de cenoura. É mais correto lembrar que cada um tem sua própria opinião, e eu respeito a sua, pelo menos eu ainda a respeito, apesar da dureza que fiz em seu endereço, mas novamente, não em igualdade de condições.
К тому, что при решении задач по геометрии в школе поток котировок не используется. Вы это все время как-то упускаете
Mais fácil concordar, de fato você está certo. As crianças em idade escolar nunca construirão isto em sua vida:
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/objects/fibo/fibo_arcs Eles ainda podem administrá-lo de alguma forma na floresta, no lago, mas de nenhuma maneira nas citações. Realmente faltando, pois utiliza a análise mais sofisticada do processo de cotação. Perdoe meu pouco profissionalismo. Amateur, o que posso dizer.
Esteve bebendo?
Não, mas eu gosto de sua abordagem, você está tentando ir direto à raiz disso:
Bobagem? ))) Então o que é TA para você? Muito bem, então. Se você acha que TA é apenas MA, então sim, besteira. Por que estou dizendo isso? É matemática - não é TA. Então, não está nada claro. Oh... Já entendi - TA não existe! Não. Também não funciona.
Sabe, há uma velha piada sobre isso. O jovem judeu chega a um homem velho e idoso e pergunta: "Diga-me, como está sua saúde". Ele grunhe, olha para ele com atenção e responde: "Eh, rapaz, você tem tempo?". O que é TA para mim? São quatro anos de desperdício de tempo e perceber que é mentira. E para você, está quieto:
Fácil. Você pára com as besteiras e nós chegamos a um compromisso.
Bem, está bem, para que você finalmente entenda - divirta-se o quanto quiser com sua análise. Quem está lhe impedindo?
Os sinais de um sistema de trabalho são que ele otimiza de forma quase idêntica tanto na amostragem como na dupla amostragem com um lote constante. Por exemplo, tomamos 10.000 barras. Dividimo-lo aproximadamente pela metade, ou seja, por 5000 barras. Otimize-o para 5000 barras. Em seguida, aplicamos a 10 000. Se o fator de lucro permanecer praticamente inalterado ou tiver mudado de forma insignificante (torna-se independente do comprimento da amostra), é provável que o sistema passe no teste de avanço. É claro que o comércio deve ser de cerca de 600 - 1000 em 10 000 barras (300 - 500 em 5000 barras).
Infelizmente eu só tenho uma impressão
"Verificação da significância estatística com teste de qui-quadrado".
O teste do qui-quadrado é um dos métodos estatísticos mais precisos para determinar se uma determinada leitura indicadora é confiável. A fórmula é: (/a1 - e1/ - 0,5 )^2 : e1 + (/a2 - e2/ - 0,5 )^2 : e2
/ valor abs.
a1 - freqüência observada do mercado (por exemplo, crescimento) resultado 1
e1 - freqüência esperada (teórica) do mercado de resultado 1
a2 - freqüência observada do mercado (por exemplo, crescimento) do resultado 2
e2 - freqüência de mercado esperada (teórica) do resultado de mercado 2
Exemplo: o mercado subiu 669 segundas-feiras
mercado desceu 865 segundas-feiras
Total segundas-feiras 1534
Mas o mercado cresceu 52,1% dos dias (não apenas nas segundas-feiras), ou seja, 799 dias, então o primeiro prazo é igual a (/669 - 799/ - 0,5)^2:799 +(/865-735/-0,5)^2:735 = 129,5^2 :799 + 129,5^2 : 735 = 43,81
Este é um resultado altamente significativo com um nível de confiança de 99,9%.
Infelizmente é apenas Dow ;)
Alguma dúvida sobre este método?
Isto é, você precisa aprender como destacar os contextos de direito/erro para cada e todo sinal. Para ser mais preciso, você deve fazer tal seletor, ensiná-lo (configurá-lo) e usá-lo de forma inteligente. Isso é tudo.
A única coisa a fazer com maior probabilidade "às vezes diz a verdade, às vezes mente , às vezes fala a verdade, às vezes lixo". Seria muito mais fácil, mas acho que temos que aprender "a prever o mercado" com a mesma probabilidade, e se podemos fazê-lo, por que precisamos do "conjunto de indicadores (ou TS - o que quer que seja nesta fase)"? Voltamos ao ponto de partida, tendo feito um desvio e tornado nosso trabalho mais difícil.
A questão é fazê-lo com mais probabilidade "às vezes diz a verdade, às vezes mente, às vezes fala a verdade, às vezes diz disparates ". É mais fácil, mas acho que para isso devemos aprender "a prever o mercado" com a mesma probabilidade, e se tivermos sucesso nisso, por que precisamos deste "conjunto de indicadores (ou TS - não faz diferença nesta fase)"? Voltamos ao ponto de partida, tendo feito um desvio e tornado nosso trabalho mais difícil.
Veja, se eu acabar com um conjunto de indicadores cujo valor preditivo não é 50%, mas, digamos, 60, não acho que o meu trabalho adicional vai ficar mais complicado.
Eu poderia até fazer mais alguns desses ganchos. :) Estou citando números realistas, a propósito. Isso é o que eu tenho.
Mas é claro que você também pode atirar uma moeda ao ar (como MACD ou RSI). Ou meditar sobre a tabela. Desejo-lhe boa sorte, se estiver tudo bem. :)
Não é o primeiro ano que as pessoas têm sido relativamente bem sucedidas no uso da estratégia de comércio noturno dentro do canal em pares cruzados. O otimizador melhora o desempenho, como regra geral.
O otimizador não tem nada a dizer sobre a robustez da estratégia. Mas esta estratégia ainda está funcionando (a julgar pelos lucros) e não sabemos por quanto tempo ela permanecerá assim.
O acima exposto é um exemplo vital de como a otimização não pode garantir nada. No entanto, é capaz de ter um impacto sobre os números de rentabilidade.
Há também um sistema especial SEMPRE rentável - a arbitragem. Esta estratégia tem propriedades únicas:
1. Não utiliza TA (análise do histórico de preços).
2. Sem parâmetros de entrada.
3. não se preocupar com a natureza do mercado. Suas ineficiências são exploradas.
Ou seja, há pelo menos uma estratégia robusta que não pode ser otimizada.
Veja, se eu acabar com um conjunto de indicadores cujo valor preditivo não é 50%, mas, digamos, 60, não acho que o meu trabalho adicional vai ficar mais complicado.
Eu poderia até fazer mais alguns desses ganchos. :) Estou citando números realistas, a propósito. Isso é o que eu tenho.
Mas é claro que você também pode atirar uma moeda ao ar (como MACD ou RSI). Ou meditar sobre a tabela. Boa sorte, se alguma coisa. :)
Boa sorte para você também :), mas eu discordo novamente)
Os indicadores não têm valor preditivo, os indicadores são o ópio para ATS. Os indicadores (MACD e RSI) são uma espécie de relíquia do comércio manual (desculpe se eu estou ferindo os sentimentos de alguém). O ATS é capaz de trabalhar com a fonte - o preço. Se você pode não concordar comigo de uma só vez, mas sim, é assunto seu, e eu não tenho tais objetivos).
Boa sorte para você também :), mas eu discordo novamente)
Os indicadores não têm valor preditivo, os indicadores são o ópio para ATS. Os indicadores (MACD e RSI com certeza) são uma relíquia do comércio manual (desculpe se eu estou ferindo os sentimentos de alguém). O ATS é capaz de trabalhar com a fonte - o preço. Acho que você não concordaria comigo imediatamente, mas sim, depende de você, e eu não pretendo fazer isso).
Claro que não vou concordar, você está absolutamente certo. Eu estava dando uma risada. Eu não coloquei indicadores e TS um ao lado do outro. Que diferença isso faz? Os indicadores também trabalham com a fonte. Ou será que sim? Eu tentei formular o princípio estratificado de construir um sistema robusto, independente do contexto, e vocês me dizem que o insumo do sistema é o preço.
Não sou nada contra isso. O insumo é o preço, e a produção é o lucro. E o que está no meio? :) :)
Os sistemas em discussão devem ter um atributo muito simples - uma completa falta de parâmetros otimizáveis.
+1, exceto talvez para os parâmetros MM e de risco.