Encontrar um conjunto de indicadores para alimentar as entradas da rede neural. Discussão. Uma ferramenta para avaliar os resultados. - página 2
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Nos dedos.
Um fala, o outro responde.
A altura de um homem (cm):
1- Improvável
10- não pode ser
30- improvável
100-mais
176-verdadeiro
200-pequenas chances
230 - não pode ser.
300 - é pouco provável.
Este é um exemplo de uma transformação não-linear.
E se o fizermos com base no princípio do macaco da sorte? Por exemplo, vamos pegar a CCI e verificá-la em todo o histórico disponível, escolheremos setores rentáveis que não perderão o tempo todo. Depois pegamos Momentum, Bollinger, Muvings e escolhemos áreas rentáveis. A negociação é feita virtualmente e um sistema que se mostra tão bom quanto a seleção inicial é admitido para negociação real. Se a história se repete, deve funcionar. Além disso, a vantagem desta abordagem é uma estimativa aproximada da duração de uma boa situação. Quais são seus critérios para selecionar áreas rentáveis como número de negócios, a média de transações, o saque máximo, a duração de uma área rentável, eu tenho uma pequena idéia, eu lhe direi mais tarde.
Você deve ir na outra linha aqui.Olá
Sempre tive interesse em aprender sobre a NS, mas assim que começo a ler alguma literatura sobre o assunto minha cabeça começa a ferver e finalmente não consigo nem mesmo entender o que é NS
você poderia dar um exemplo simples (por assim dizer, nos dedos) para explicar o que é
>> obrigado
Apanhar.
Apanhar.
i takoe uge chital mnogo navernoe mne ne dano poniat chto takoe NC
cpacibo
I takoe uge chital mnogo navernoe mne ne dano poniat chto takoe NC
cpacibo
O que você precisa!?
Sim, entenda como a NS entende que 176 cm é verdade
>> sim, entenda como a NS entende que 176cm é verdade
>>. Mas pecado90% = 1 é verdade?
para entender como a NS entende que 5'7" é verdade.
Aí vem o processo!
Meu exemplo anterior é uma função de transformação não-linear em forma de sino
Em geral, a função mais usada, pelo menos por mim, é (2/(1-2^(-x))-1.
Experiência em Excel ou Matcad. com o exemplo acima. muito se tornará claro.
você vai para outro tópico aqui.
Eu também estou muito interessado em encontrar um conjunto mínimo de indicadores e avaliação de resultados, mas para meus próprios propósitos.
Somente em vez de preço de fechamento devemos usar o resultado do comércio. Quem é bom em geometria, corrija o código
Dispersão dupla (int i, int N)
{
// neste subprograma, calculamos a dispersão do desvio de preço próximo de
// linha de regressão linear
// imho a dispersão a partir do valor médio não é muito adequada, pois a distribuição
// descrito por ex. y=b*x+c então a dispersão (a partir da média) depende do ângulo de inclinação, // da profundidade de
// a amostra e o espalhamento. No meu caso, a variação depende apenas da dispersão.
No meu caso, a dispersão depende apenas da dispersão // É claro que é preferível usar uma potência ou um expoente, especialmente ao calcular sistemas // baseados em taxas de aceleração.
//taxas de aceleração, então eu sinto muito, sou muito burro.
duplo Pi=3,141592653589793 ; // esqueça o operador de equivalência .
int j;
duplo a,b,Summ_x,Summ_y,Summ_x_2,Summ_xy,Desvio,StdDeviation,Sredn_y,AC;
para (int x=1;x<N;x++)
{ j=N-x+i;
Summ_x=Summ_x+x;
Summ_y=Summ_y+Close[j];
Summ_xy=Summ_xy+x*Close[j];
Summ_x_2=Summ_x_2+MathPow(x,2);
}
b=((N-1)*Summ_xy-Summ_x*Summ_y)/((N-1)*Summ_x_2-MathPow(Summ_x,2)));
a=(Summ_y-b*Summ_x)/(N-1);
Sredn_y=Summ_y/(N-1);
para ( x=N ;x>=1 ;x--)
{
j=N-x+i ;
se ( b >0 )
{
AC= MathAbs(Close[j]-(b*x+a))*MathSin(Pi/2-MathArctan(b)) ;
}
se ( b<0 )
{
AC=MathAbs(Close[j]-(b*x+a))*MathSin(MathArctan(b)-Pi/2) ;
}
Desvio=Desvio+ MathPow(AC,2) ;
}
StdDeviation=MathSqrt(Desvio/N);
retorno(StdDeviation*StdDev)
}
Se estimarmos o resultado de acordo com esta fórmula, então o TS é descrito por dois parâmetros o ângulo de inclinação da linha de regressão quanto mais melhor e pseudodispersão quanto mais próximo de zero melhor.