Espectros ERUUSD - isto é prova de não-estacionariedade? - página 9
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Para começar, pare de confundir periodicidade e ciclicidade o tempo todo.
A ciclicidade é inerente a todos os processos de repetição.
Em algum lugar neste fórum (não me lembro onde estava lendo na diagonal) foi dito corretamente que um ciclo é a janela de memória do mercado de um evento.
O mercado se lembra de algum evento e há um ciclo, e ele naturalmente se desvanece,
e, é claro, devemos começar com o evento.
Finalmente, esta é uma idéia interessante. Mas como você encontra o ciclo? Muito provavelmente, devemos calcular o SPM no tamanho desta "janela de memória do mercado". Se for menor ou maior, você terá um espectro errado. O SPM calculado dentro da janela de memória será cíclico e mudará gradualmente, e não como está em minhas estatísticas.
Finalmente, um pensamento interessante. Como você encontra o ciclo? Muito provavelmente, o SPM deve ser calculado no tamanho desta "janela de memória de mercado". Se for menor ou maior, você terá um espectro errado. O SPM calculado dentro da janela de memória será cíclico e mudará gradualmente, e não como está em minhas estatísticas.
Se você não tiver nenhuma outra idéia sobre detecção de eventos, você pode ir por ziguezague, por exemplo.
O espectro deve ser pesquisado até que um novo extremo do ziguezague seja alcançado, os parâmetros podem ser selecionados usando o testador.
Uma vez estabelecido um novo extremo, isto abrirá uma nova janela e iniciará uma nova busca. Afinal de contas, o espectro está evoluindo, então qual é o objetivo de se referir àquele que já foi cancelado?
Recomendo deduzir a regressão linear das aspas com a mesma janela do extremo ao zero antes de procurar o espectro.
Então, você contornará o teorema de Kotelnikov-Nyquist.
Antes de procurar um espectro, recomendo que se faça uma regressão linear das aspas com a mesma janela do extremo para o zero.
então você contornará o teorema de Kotelnikov-Nyquist(graças a Prival).
Se não houver outras idéias para detectar um evento (que é o ponto de partida do evento), você pode usar um ziguezague, por exemplo.
O espectro será pesquisado até que um novo extremo do ziguezague seja definido, os parâmetros podem ser selecionados pelo testador.
Uma vez estabelecido um novo extremo, isto abrirá uma nova janela e iniciará uma nova busca. O espectro flutuará, afinal de contas, então por que se agarrar a um que já foi cancelado.
Recomendo que você subtraia a regressão linear das aspas com a mesma janela do extremo para zero antes de procurar o espectro.
Então você contornará o teorema de Kotelnikov-Nyquist.
A idéia tem algo a ver com isso. Mas, ZZ é redesenhada, e uma vez desenhada, você não precisa mais dela. Além disso, a ZZ tem um parâmetro como período. Podemos introduzir uma restrição: 1. se o novo reverso for pelo menos x-pips do anterior e 2. se for no máximo y-pips do anterior e 3. se o número de reversões no comprimento da barra z for aproximadamente o mesmo. Será que isso nos adiantará?
Só para que conste.
Parece haver dois paradigmas principais para lidar com a tabela de preços até o momento:
- ajustando-se à ordem existente, na esperança de que ela se mantenha por um tempo mais longo (para o qual, é claro, a análise espectral é muito boa)
- trazer o gráfico para a forma estacionária usando alguns métodos e trabalhando com a função estacionária
Eu acho que o segundo método é mais confiante. Em termos de cálculos futuros. Embora seja mais complexo em termos de desenvolvimento de uma estratégia lucrativa.
Só para que conste.
Parece haver dois paradigmas principais para lidar com a tabela de preços até o momento:
- ajustando-se à ordem existente, na esperança de que ela se mantenha por um tempo mais longo (para o qual, é claro, a análise espectral é muito boa)
- trazer o gráfico para a forma estacionária usando alguns métodos e trabalhando com a função estacionária
Eu acho que o segundo método é mais confiante. Em termos de cálculos futuros. Embora seja mais complicado em termos de desenvolvimento de uma estratégia lucrativa.
Há muitas discussões neste fórum. Não estou a par dos resultados. Se estamos falando das estatísticas a partir das quais o fio foi iniciado, na verdade o SPM é construído não por um gráfico mas por sua derivada - uma função autoregressiva com uma média móvel com o máximo de entropia em comparação com o ruído.
Como você faz isso? E para que propósito?
E para que o período não seja maior do que a janela.
A idéia tem algo a ver com isso. Mas, ZZ é redesenhada, e uma vez desenhada, de acordo com você, não é mais necessária. Além disso, a ZZ tem um parâmetro como período. Podemos introduzir uma restrição: 1. se o novo reverso for pelo menos x-pips do anterior e 2. se for no máximo y-pips do anterior e 3. se o número de reversões no comprimento da barra z for aproximadamente o mesmo. Será que isso nos adiantará?
Portanto, leve-o do 2º extremo para 0. (O segundo não será redesenhado com certeza)
Apenas os parâmetros ZZ deveriam ser ajustados, de modo que as janelas não mudassem a cada par de barras, pelo menos algumas estatísticas estariam presentes.