Demonstrando a abordagem de cluster ao mercado... - página 18

 
HideYourRichess >> :

E por que o DFT e não o FFT?

Bem, isso é bastante claro. No FFT, a janela (ou número de amostras) é grau 2. E você pode ter que jogar com comprimentos diferentes.

Por que se limitar e ao mesmo tempo entrar na periodicidade determinada onde ela não está presente?

 
ssd >> :


Ninguém pode prever o destino dosmovimentos do mercado. O que nos resta fazer ?

Se assumirmos que qualquer desequilíbrio nos preços da moeda base/cotação será eventualmente corrigido pelo mercado, é bom também. Abrir sempre que este desequilíbrio ocorrer e fechar sempre que este desequilíbrio for corrigido pelo mercado é uma estratégia de mercado.

Tentar prever os movimentos de preços usando vários gráficos é um esforço fútil.

Esta é a estratégia do mercado. Abrir cada vez que este desequilíbrio aparece e fechar cada vez que este desequilíbrio é eliminado pelo mercado.

Tentar prever o movimento dos preços utilizando todo tipo de desenhos gráficos é uma idéia sem esperança.

+1



 

Prival писал(а) >>
Берем выборку, желательно с максимальной частотой дискретизации (тики). Учитываем что частота дискретизации не является константой. Выравниваем частоту. Отсеиваем шумы квантования. Строим спектр, желательно не БПФ, а ДПФ. Применяем окно, хеминга, хенинга … и т.д. дальше исследования. Выбираем допустим 3 или 5 или 10 составляющих спектра имеющих максимальную амплитуду, остальные обнуляем. Обратное преобразование Фурье, и получаем кривую, строим её в будущее, анализируем её прогнозные свойства (ветка правила хорошего тона рисунок где 45 градусов) и по кругу пока не найдете приемлемый результат а лучше множество результатов и переключатель между (если в спектре есть ….. то работаем этим адаптивным фильтром, если что-то другое то следующим).


Mais sobre todas as coisas erradas. De preferência, não apenas rótulos, mas com justificativa.

1. Não há necessidade de alinhar a freqüência. Estamos trabalhando com carrapatos, não estamos? Ou talvez esteja me faltando algo...

2 Os ruídos de quantização também não precisam ser eliminados. Eles se desvanecerão no processo. É assim que eu faço.

3. nem a FFT nem a DFT servirão. Ou calcular as harmônicas de alguma outra forma usando estes métodos.

4. Você não pode usar qualquer harmônica individual. Apenas até um período de 4 barras. Qualquer coisa a menos é inútil. Isto eliminará o ruído de quantização.

5. Usando uma transformada inversa de Fourier... Bem, de qualquer forma, não é preciso fazer carrapatos para isso. Você receberá a amostra anterior o tempo todo. É um beco sem saída.

 
genro >> :

Abrir sempre que este desequilíbrio ocorre e fechar sempre que o mercado fecha este desequilíbrio é a estratégia de mercado.

Tentar prever o movimento de preços por várias construções gráficas é um esforço inútil.

+1



Enquanto você gostar, vou repetir mais dois pontos aos quais ninguém prestou atenção.

1. O gráfico de um instrumento em particular no qual nos concentramos e com toda a seriedade, cuidadosamente

E procuramos conscientemente por tendências, apartamentos, apoio, resistência, etc,

representa apenas a forma em que o desequilíbrio de

valores da moeda base e da moeda cotada.

Observando apenas a mudança na forma, não encontraremos nenhuma força motriz.

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2. Em períodos de tempo em que observamos neste formulário

- Plano - há um verdadeiro processo de alinhamento dos valores completos de mercado da moeda base e da moeda cotada

Isto pode ser visto claramente na linha do indicador, refletindo a diferença entre os valores completos de mercado da moeda base e a moeda cotada - linha,

Nesses intervalos de tempo, a linha aumenta para zero, enquanto a linha de preço do instrumento faz um movimento lateral.

- Tendência - o mercado começa a aumentar o desequilíbrio dos preços totais de mercado das moedas base e cotações - a linha do indicador

começa a fugir do zero.

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Acho que é muito convincentemente demonstrado que o próprio gráfico do instrumento é apenas um reflexo do mercado completo.

forças motrizes, cuja natureza e fonte é desconhecida para nós.

Não posso deixar de demonstrar na imagem como Flat e Trend aparecem:

(a linha branca do indicador mostra a diferença entre o valor do cluster da moeda base e a moeda de cotação)
.


 
Zhunko писал(а) >>

1. Não há necessidade de equalizar a freqüência. Estamos trabalhando com carrapatos, não estamos? Ou talvez eu não entenda algo...

2 Os ruídos de quantização também não precisam ser eliminados. Eles se desvanecerão no processo. É assim que eu faço.

3. nem a FFT nem a DFT servirão. Ou calcular as harmônicas de alguma outra forma usando estes métodos.

4. Você não pode usar qualquer harmônica individual. Apenas até um período de 4 barras. Qualquer coisa a menos é inútil. Isto eliminará o ruído de quantização.

5. Usando uma transformada inversa de Fourier... Bem, de qualquer forma, não é preciso fazer carrapatos para isso. Você receberá a amostra anterior o tempo todo. Este é um beco sem saída.

1. a hora de chegada é uma constante ? se não, então a freqüência é uma constante ? se não. Basta tentar, em um modelo, reconstruir uma simples onda sinusoidal não notada, onde a freqüência é uma variável aleatória. Você pode fazer isso?

2. você pode fazê-lo sem triagem, mas se eu sei com certeza que é ruído, por que não.

3. concordo com você que pode haver maneiras diferentes, as mesmas ondas, por exemplo, mas também há algumas armadilhas.

4. obviamente contamos de forma diferente aqui; eu conto o período em unidades de tempo e isso não está de forma alguma relacionado a barras para mim.

Além do fato de que o mercado em si é uma função complexa, você também trabalha com barras, que na verdade é uma transformação não linear (transformação irreversível) de carrapatos.

Você acha que eles fizeram o terminal especialmente para Semen Semenych por nada? (Posso estar errado, mas comprei-o por aquilo pelo qual o vendi).

 
ssd >> :

E continuamos a "esperar" que o valor do indicador se aproxime de zero em qualquer instrumento - só então fechamos esta posição....



.....

Aqui vamos.....


E continuamos a "esperar" quando o valor do indicador está próximo de zero para qualquer instrumento - só então fecharemos esta posição....

 
Prival >> :

1. a hora de chegada é uma constante ? se não, a freqüência é uma constante ? se não. Basta experimentar um modelo, reconstruir uma simples onda sinusoidal não notada, onde a freqüência é uma variável aleatória. Você pode fazer isso?

2. você pode fazê-lo sem triagem, mas se eu sei com certeza que é ruído, por que não.

3. concordo com você que pode haver maneiras diferentes, as mesmas ondas, por exemplo, mas também há algumas armadilhas.

4. obviamente contamos de forma diferente aqui; eu conto o período em unidades de tempo e isso não está de forma alguma relacionado a barras para mim.

Você pode construir o que quiser com carrapatos, as mesmas barras, mas não pode construí-las de volta.

Você acha que eles fizeram o terminal especialmente para Semen Semenych por nada? Se você não sabe exatamente no que está se metendo (eu posso estar errado, mas você recebe o que recebe pelo que vende).

1. Que diferença faz quando o carrapato chega! Nós trabalhamos com carrapatos! Para nós há algum evento e não importa quando ele aconteceu. Podemos falar sobre o número de carrapatos por unidade de tempo ou a densidade de carrapatos.

2) Os ruídos serão filtrados por eles mesmos. Ainda faremos análise espectral. Não é difícil de fazer. É um efeito colateral da análise espectral.

3. Sim, há problemas em todos os lugares. O método de filtragem que eu inventei também tem seu limite de uso.

4,5. Não é um carrapato uma barra? É uma barra de volume igual em um só tick. É assim que eu vejo as coisas.

6. Tudo o que eu faço me aproxima de meu próprio terminal. Pensando nisso pelo quarto ano.

 
ssd, como você está se saindo com sua criação? existe uma nova versão? posso vê-la?
 

Eu gostaria de falar ao guru deste fórum.

Escrevi um EA com várias moedas, e as condições para entrar em uma profissão são simples.

Mas aqui temos um contratempo:

1. o próprio indicador é exibido nas janelas do gráfico.

2. ao compilar a EA, não há erros com o código.

Mas, quando você o executa no testador, o negócio não é aberto e o diário diz:

2009.08.14 13:20:18 Indicador Multimoedas EA sobre Cluster
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4: carregado com sucesso
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4: Init() ended..............
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4: divisão zero
2009.08.14 13:20:18 2009.08.11 23:59 CL1i_2 EURUSD,H4: removido
Acho que há um problema com o indicador (eu o traduzi pelo tradutor - divisão zero em algum lugar, se eu o traduzi corretamente).

Se eu tentar usar outros indicadores ou grupos de indicadores, o Expert Advisor no Testador de Estratégia funciona, eu culpo o indicador (talvez eu deva), eu tentei prescrever indicadores no código do Expert Advisor e nas versões 2, 3 e 4.

A resposta do testador no registro é a mesma.

Qual é o problema?

Escrevi uma carta para o autor, levou 5 dias.

 
gss писал(а) >>

Eu gostaria de falar ao guru deste fórum.

Escrevi um EA com várias moedas, e as condições para entrar no comércio são simples.

Mas aqui temos um contratempo:

1. o próprio indicador é exibido nas janelas do gráfico.

2. ao compilar a EA, não há erros com o código.

Mas, quando você o executa no testador, o negócio não é aberto e o diário diz:

2009.08.14 13:20:18 Consultor Especialista Multimoedas sobre Indicador de Cluster
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4: carregado com sucesso
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4: Init() ended..............
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4: divisão zero
2009.08.14 13:20:18 2009.08.11 23:59 CL1i_2 EURUSD,H4: removido
Acho que o problema está no indicador (traduzido pelo tradutor - em algum lugar na divisão de zero, se traduzido corretamente).

Se eu tentar usar outros indicadores ou grupos de indicadores, o Expert Advisor no Testador de Estratégia funciona, eu culpo o indicador (talvez eu deva), eu tentei prescrever indicadores no código do Expert Advisor e nas versões 2, 3 e 4.

A resposta do testador no registro é a mesma.

Qual é o problema?

Escrevi uma carta para o autor, levou 5 dias.

Se algo, posso olhar para ele. É uma divisão de zero. Muitas vezes acontece em várias moedas, especialmente no modo de teste.