O que é mais fácil - 500 pips estáveis por mês ou apenas 20? - página 11
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Acho que você deveria abordar a questão desde o início, ou seja, a partir das leis e da natureza do mercado, em vez de procurar a resposta no final de um livro de álgebra do 8º ano.
As "leis e caracteres" do mercado são, imho, do maligno, ou seja, da psicologia coletiva (da ciência humana). A psicologia só pode ser efetivamente comercializada manualmente.
A tarefa dos escritores de bot é ter uma vantagem estatística, e muitas das ferramentas para isso estão no livro didático de álgebra do 8º ano.
As "leis e personagens" do mercado, imho, são do maligno, ou seja, da psicologia coletiva (da ciência humana). A psicologia só pode ser efetivamente comercializada manualmente.
E o trabalho dos escritores de bot é ter vantagem estatística, e muitas das ferramentas para isso são "costuradas" em um livro didático de álgebra do 8º ano.
Santo... Onde em meu posto eu descrevi a psicologia humana? Você claramente não entendeu o que eu disse ali. IMHO.
Bem... Onde em meu posto eu descrevi a psicologia humana? Você claramente não entendeu o que eu escrevi ali. >> IMHO.
Sim, talvez eu não tenha entendido exatamente o que você quis dizer com a frase "as leis e a natureza do mercado"? Inicialmente subjecƟve noções sobre o mercado.
No DC onde uma vez fiz um "curso de jovem lutador", havia um personagem encantador que trabalhava lá. Seu caráter era epocal e suas idéias sobre os mercados também eram muito pouco convencionais. Mas não é essa a história. Seu objetivo mensal era ganhar até 1.200 pontos! Para atingir este objetivo, ele estabeleceu uma meta de ganhar 100 pontos por dia. Ele sempre entrou no mercado com um lote. Para atingir este objetivo, ele pegou fortes movimentos de mercado e fixou o lucro em 100 pontos (ele não usou paradas). Quando ele conseguiu tirar 100 pontos do mercado, ele sentou-se em BCs e soubemos em primeira mão que ele tomou o mercado hoje por... Mas houve muitos outros dias em que ele ficou pensativo e triste.
Por alguma razão, todos começaram a discutir problemas de MM, pontos de entrada de equilíbrio, elementos TC e outras coisas, embora isso não tivesse nada a ver com a pergunta inicial. Bem, e quanto ao MM se a pergunta fosse: O que é mais fácil - um estável 500 pontos por mês ou apenas 20? A administração do dinheiro é aplicada ao capital, não à administração de pips. Além disso, o TS não importa em nada. Se será lucrativo ou não será lucrativo é uma questão à parte no TS.
1. 20 pips é mais rápido de ganhar do que 500 porque é mais fácil para o preço passar 20 pips do que 500, eu acho que é óbvio.
2. 20 pips é muito mais lucrativo do que 500 porque é mais provável que o lucro a 20 pips seja executado do que o lucro a 500 pips.
Se por "simplicidade" entendemos os pontos 1 e 2, então é claro que é mais fácil fazer 20 pips do que 500.
Mas por alguma razão não há ninguém entre o público, entre os quais existem alguns "gurus" regulares, que notariam que jogar no mercado de câmbio é um jogo com um resultado matemático negativo. Em outras palavras, o corretor aceitará uma comissão de cada transação executada. Agora vamos apenas calcular o que é o quê: vamos supor que o comerciante tem um objetivo de ganhar 3000 libras por ano (acho que é uma cifra realista). Vamos também assumir por simplicidade que todos os negócios deste comerciante são lucrativos. A comissão para este instrumento é fixa e ascende a 2 pontos. Se o limite de lucro for de 500 pontos, temos 3 000-(3 000/500*2)=2 988 pontos com a comissão total de 12 pontos. Agora temos um limite de lucro de 20 pips: 3 000-(3 000/20*2)=2 700 pips, com a comissão acumulada de 300 pips pagos. No primeiro caso, a comissão foi de apenas 0,4% do lucro, no segundo caso foi de 10%(!), embora o nível de rentabilidade em ambas as abordagens tenha sido o mesmo. E se a comissão for dobrada e ganhar 4 pontos? Se o limite de lucro for de 500 pontos, a pressão da comissão será de apenas 0,8%, mas se o limite de lucro for de 20 pips, teremos que pagar 20% do lucro ganho!
Vamos ver se nosso estudo teórico está correto. Para este fim acabei de encontrar meu consultor especializado favorito "CoinToFlip" - ele joga uma moeda e se a cabeça cai, ele compra, se a cauda cai, ele dá. (Provavelmente estou aborrecendo a todos com a minha moeda ao ar, porque menciono isso com bastante freqüência, mas o que você pode fazer se não conseguir encontrar uma estratégia mais imparcial e neutra). Como a estratégia está perdendo, e está sujeita às leis da teoria da probabilidade, que afirma que com o aumento do número de transações a probabilidade de falha se aproxima de 1, e além do fator tempo na questão, introduzi um limite no número total de transações - 200 peças (o fato de que em diferentes níveis de lucratividade o número de transações varia muito, e este é um fator muito importante para determinar a lucratividade do TS e não devemos decepcioná-lo). Então vamos pegar uma série de 191 passagens do sistema (usando o método de otimização) e introduzir um limite de lucro de 20 pontos em 50 pontos de parada. O gráfico obtido da otimização do sistema:
Não sei quanto a você, mas vejo uma clara mudança para a zona de rentabilidade negativa (o limite é a linha vermelha). Resultados: Ganho máximo: 779 pips; Perda máxima: -1380 pips; Passes ganhadores: 63
Agora vamos tentar otimizar o mesmo sistema com um nível de lucro de 500 pips e um limite de perdas de 50:
Já melhor, há uma ligeira mudança em direção a valores positivos. Os números falam por si mesmos. Resultados: Máxima vitória: 5234 pips; Máxima perda: -4468 pips; Passes ganhadores: 89
A terceira variante está fora da corrida (devido ao altíssimo nível de lucro, o número de negócios foi muito inferior a 200 em algumas iterações, o que pode afetar seriamente o gráfico):
Uau, a mudança para a zona de rendimento positivo é agora visível a olho nu! Resultados: Lucro Máximo: 7748 pips; Perda Máxima: -7078 pips; Passes Vencedores:129(!)
Foram realizados testes no EURUSD de 2000.01 a 2008.06. Cada negócio foi aberto ao preço atual na abertura do dia. A comissão é de 2 pontos. O código de especialista está anexado.
Eu, por exemplo, ainda não ouvi a resposta "certa". E isso é bastante óbvio.
20 ou 500 não é importante, ambos os números não fazem sentido. Você tem que se basear na tendência da moeda, então você não vai perguntar sobre pontos. A natureza do mercado em 2006 e 2008 desde o terceiro trimestre, assim como o início de 2009, devem convencê-lo disso. Em um caso foi mais fácil tomar 20-30-40-50-100, mas não 500 em um mês. No outro foi mais fácil levar 100-200-300 e até 500 como EURUSD 18.03.2009 em UM DIA!!!
Eu acho que você deve abordar a questão desde o início, ou seja, começar pelas leis e pela natureza do mercado, e não procurar uma resposta no final do livro de álgebra do 8º ano.
Eu concordo.
Eu, por exemplo, ainda não ouvi a resposta "certa". E isso é bastante óbvio.
20 ou 500 não é importante, ambos os números não fazem sentido. Você tem que se basear na tendência da moeda, então você não vai perguntar sobre os pips. A natureza do mercado em 2006 e 2008 desde o terceiro trimestre e o início de 2009 deve convencê-lo disso. Em um caso foi mais fácil tomar 20-30-40-50-100, mas não 500 em um mês. No outro foi mais fácil levar 100-200-300 e até 500 como EURUSD 18.03.2009 em UM DIA!!!
Acho que você deve abordar a questão desde o início, ou seja, começar pelas leis e pela natureza do mercado, e não procurar uma resposta no final de um livro didático de álgebra do 8º ano.
"Mais fácil para quem? Depende do método comercial específico, do prazo, etc. Era mais fácil para alguém perder 20-30 pontos por dia durante esses períodos, e assim por diante. A questão era sobre o ganho estável, mas não sobre "onde em média eles ganham/retiram mais". É claro, quanto maior a volatilidade do mercado, maior o número de pontos que você pode ganhar ou perder. Quanto maior a tendência do quadro, mais lucro será obtido por aqueles que negociaram no apartamento e mais perdas serão incorridas por aqueles que negociaram no apartamento. A palavra estabilidade no mercado é sinônimo de vantagem estatística. Mesmo no comércio manual por intuição, para não mencionar o comércio sistemático. imha
C-4, é claro, com MO negativo quanto mais negócios você faz, pior. O mesmo se aplica aos sistemas de encaixe mais o fato de que é mais fácil encaixar um sistema com um número menor de operações. É claro que a influência de spread quando se comercializam movimentos menores é mais significativa que os maiores, mas os níveis de tomada e parada dependem da lógica do sistema, e não são escolhidos de acordo com o princípio da minimização da comissão. Os custos de comercialização são levados em conta no cálculo da vantagem estatística. Um sistema com metas menores pode ou não ser mais lucrativo e robusto do que um sistema com metas maiores. Se houver uma vantagem estatística, quanto mais negócios, melhor, ao contrário do caso oposto - MO negativo do spread/comissão.
A conclusão não é inequívoca, mas bastante lógica: um fluxo de lucro estável de 500 pips por mês não é mais difícil, mas mesmo "estatisticamente sustentável", do que 20 pips. .....
Mathemat. Você não se re-treinou? A classificação de um comerciante depende do número de pips/dia. Se ele atingir pelo menos 20 pips/dia comercializando 5-10 pares após um ano de trabalho, já é um bom indicador. Mas para atingir o nível de 200 pips/dia !!!!!!! :) Isso é irrealista. Pode ser realista para 10 bons comerciantes, mas não para um. Não é preciso conhecer matemática superior para entendê-la.
Algo que eu não entendo, marítimo. Ninguém estava falando de 200 pontos por dia. Havia apenas 20 ou 500 por mês.
P.S. E quem diz que a classificação de um comerciante depende especificamente de pips por dia?
P.P.S. Aqui está o que me ocorreu, enquanto eu ponderava o problema. Imaginemos uma situação dessas. Eu pessoalmente não tenho um sistema "elementar", que permite fazer 500 pontos mais ou menos estáveis por mês (deixe-me medir minha eficiência comercial em pips, e eu mesmo tentarei resolver o MM). Mas existem algumas idéias de sistemas "atômicos", que podem fazer de 20 a 50 pontos por mês.
Primeiro, uma definição simples: a seletividade S do sistema é a relação entre o tempo passado no mercado e o tempo em que o sistema está no mercado. Para um sistema de inverter S = 1 (está sempre no mercado). Para sistemas com entradas e saídas filtradas, S é normalmente da ordem de unidades ou 10-20.
Os sistemas "atômicos" que mencionei têm S ~ centenas (ou seja, apenas uma ou duas horas de um mês completo de negociação no mercado). Não podemos lidar com 500 pontos por mês com tal seletividade, porque as moedas não são tão negociadas. Mas estes sistemas podem ser facilmente combinados em um complicado, pois temos dezenas de pares de moedas. Assim, obtemos um novo sistema que faz cerca de 500 ou até mais pontos por mês. Mas não é apenas por causa da alta seletividade e confiabilidade do sistema "atômico".
Alguém tem experiência similar na construção de sistemas complexos a partir de sistemas atômicos?
Não tenho experiência na construção de sistemas complexos a partir de sistemas atômicos, mas tenho tido idéias semelhantes às suas há muito tempo. O otimizador no testador de estratégia não é adequado para este propósito (não tem possibilidade de definir uma função alvo arbitrária definida pelo usuário). Atualmente estou trabalhando no desenvolvimento de meu próprio testador de estratégia com a capacidade de otimizar.
P.S. Talvez, a existência desta possibilidade nos desfilará no MT5.