O que é mais fácil - 500 pips estáveis por mês ou apenas 20? - página 7
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Para comparar dois sistemas é necessário fazer tudo isso em pontos, mais um de parâmetros a serem equacionados.
Exemplo, compare dois sistemas.
1. Lucro 50 pips drawdown 50 pips.
2. Lucro 20 pontos de drawdown 20 pontos.
A comparação é impossível. Você não pode escolher o sistema inequivocamente melhor; um parâmetro deve ser equacionado.
A comparação é possível. O segundo sistema é claramente melhor, porque tem um desvio padrão menor e, portanto, um nível de risco menor.
Não se trata do ziguezague. A questão é que trabalhando com barras nos privamos a priori de construir um sistema que tenha entradas perfeitas (depois de entrar no mercado, não uma tubulação na perda). Afinal de contas, quando fechamos os bares, essencialmente fazemos um carrapato, e a matemática é a mesma que para os bares, RSI , etc. Funciona nos bares, assim como aqui no fluxo do carrapato. Somente o sorteio é diferente.
As barras ou carrapatos são apenas diferentes níveis de discrepância do fluxo de informações. Naturalmente, os carrapatos transportam mais informações do que as barras de hora em hora. Entretanto, não o fato de que mais informação é boa, todos os indicadores são uma tentativa de filtrar a informação disponível, ou seja, de reduzi-la.
As barras são limitadas no tempo - boas ou más, a questão não está clara. As carteiras fornecem informações adicionais sobre o nível de atividade comercial, provavelmente é bom. Em qualquer caso, é melhor usar aquele que você sabe usar.
Uma comparação é possível. O segundo sistema é claramente melhor, pois tem um desvio padrão menor e, portanto, um nível de risco menor.
Se falamos de riscos sem referência ao valor absoluto do depósito, o problema inclui um valor relativo, e é o mesmo para o primeiro e segundo TS. Portanto, os riscos são idênticos. Se o tempo for incluído na tarefa, então o segundo sistema é mais preferível, pois o tempo de manutenção da posição é proporcional ao quadrado da distância em pontos para parar as ordens e para intervalos de tempo iguais (por exemplo, uma semana) o segundo TS corta (5/2)^2= 6 vezes mais pontos do que o primeiro.
Portanto, 20/20 é melhor do que 50/50 pips.
As barras ou carrapatos são apenas diferentes níveis de discreção do fluxo de informações. Naturalmente, os carrapatos transportam mais informações do que as barras de hora em hora. Entretanto, não é um fato que mais informação é boa, todos os indicadores são uma tentativa de filtrar a informação disponível, ou seja, de reduzi-la.
As barras são limitadas no tempo - boas ou más, a questão não está clara. As carteiras fornecem informações adicionais sobre o nível de atividade comercial, provavelmente é bom. Em qualquer caso, a ferramenta ideal é aquela que você sabe como usar.
Aqui eu concordo com Prival que a utilidade dos carrapatos é óbvia.
Em qualquer caso, sua análise pode ser abandonada em favor, por exemplo, de bares de hora em hora. Mas não se pode fazer o inverso! Portanto, os carrapatos são um bem absoluto.
Se falamos de riscos sem referência ao valor absoluto do depósito, o problema inclui o valor relativo, e nesta formulação é o mesmo para o primeiro e segundo TS. Portanto, os riscos são os mesmos.
O que o tamanho do depósito tem a ver com isso? Onde está o maior risco: perder 50 pontos ou perder 20 pontos?
Maiores ganhos não são um bem absoluto. Uma maior variação de lucro também é um risco, pois implica em maior incerteza. A expectativa de ambos os sistemas é a mesma, mas o primeiro sistema deve ser capaz de ganhar mais para proporcionar a igualdade.
Aqui eu concordo com Prival que a utilidade dos carrapatos é óbvia.
Em qualquer caso, sua análise pode ser abandonada em favor, por exemplo, de bares de hora em hora. Mas não se pode fazer o contrário! Portanto, os carrapatos são um bem absoluto.
O benefício dos carrapatos é óbvio somente se você puder usar esta informação, para filtrar o ruído. Os tiques podem ser um benefício, mas não são de forma alguma um benefício absoluto. Como em muitas situações, usá-las pode trazer mais problemas novos do que resolver os antigos. Especialmente se são carrapatos de CD que têm pouco a ver com informações reais do mercado.
Li um artigo glorioso: os caras estavam analisando a possibilidade de arbitragem cambial, que anteriormente era considerada impossível (com base em numerosos estudos). Mas eles fizeram uma análise em uma data de seleção com os preços de compra e venda da Reuters. A conclusão é que foram encontradas oportunidades suficientes de arbitragem, levando em conta todas as despesas gerais e tempo suficiente para ter tempo para fazer negócios. Os estudos anteriores estavam em uma data com 10 minutos de discrição e estas oportunidades de arbitragem não foram detectadas.
O comércio deste mês é um "não há comércio este mês e esperar pelo próximo mês", há algo a ser ganho aqui? Afinal, o próprio Warren Buffet parece aderir a uma estratégia semelhante (não entrar mais de três vezes por ano)?
Tudo isso é auto-engano. Mas na verdade você tem que fazer pausas em seu trabalho. Você pode excluir segundas e sextas-feiras para a entrada.
O que o tamanho do depósito tem a ver com isso? Onde está o maior risco: perder 50 pips ou perder 20 pips?
Maiores lucros não são um bem absoluto. Uma maior variação de lucro também é um risco, pois aumenta o nível de incerteza. A expectativa de ambos os sistemas é a mesma, mas o primeiro sistema deve ser capaz de ganhar mais para proporcionar essa igualdade, é um pagamento por maior risco.
Sim timbo, eu concordo com você.
50/50 dá mais risco.
Quando dizemos que é mais fácil ganhar 500 pips por mês ou 20 pips por mês, devemos acrescentar - com o mesmo percentual de drawdown do depoente, e devemos esclarecer com o mesmo número de transações. Vamos supor que o número de transações é igual a, digamos, 10. Para assegurar o mesmo percentual de drawdown de ambos os sistemas, precisamos negociar com o volume de lotes inversamente proporcional ao seu drawdown percentual. Isto é, 20/500=1/25.
Agora vamos comparar os dois sistemas.
A primeira. Comércio TP = 50, SL = 50, Lote = 1(o tamanho é tomado com base na porcentagem permitida de saque do depósito).
A segunda. TP=2, SL=2, Lote=25(o tamanho é calculado com base na chamada de margem percentual permissível).
Então, qual sistema parece mais fácil de desenvolver? Se levarmos em conta que a relação entre negócios rentáveis e negócios perdedores deve ser a mesma para ambos os sistemas a fim de proporcionar a mesma rentabilidade no mês do relatório, aqui entendemos rentabilidade em relação percentual ao depósito.
Acho que a resposta é óbvia. A primeira.
O tamanho da TP e SL deve ser selecionado com base na situação atual do mercado, bem como nas características de uma estratégia comercial específica. Há um tamanho certo e ótimo em pips para o alvo, em um determinado momento. Se o alvo está muito próximo, as despesas gerais também são muito altas (quem gosta de pagar 50-90% do dinheiro ganho honestamente a algum tio, além disso, a análise de mercado é muito complicada). Por outro lado, muito longe - não faz sentido prático, porque requer um tempo inaceitável.
Os retornos necessários também podem ser obtidos através do aumento do número de entradas. Aqui também existem limitações artificiais e naturais. Não será permitido comercializar com muita freqüência, muito raramente - não será possível obter a rentabilidade necessária. Considero como ótimo 5 - 10 operações por dia.
Conclusão: 500 pontos por mês é mais realista do que 20 pontos.
TOTAL: 5...15 transações completas por dia, 25...250 pips em cada transação, (dependendo do instrumento, e no bom dia, J), 20*(25...250)=500...5000 pips por mês, cerca de 0,8% de retorno do depósito em cada operação, com risco de depósito de 0,6%, cerca de 4% por dia, 90...120% do depósito por mês. Estes são meus objetivos na construção de meus sistemas de Expert Advisor. Não vale a pena se preocupar com menos. IMHO.
P.S."Cento e vinte e cinco mil pips por mês" não deve ser o objetivo de um comerciante sensato, pois não é o ideal sob nenhum ponto de vista.
P.P.S. Até agora, só consegui aumentar meu depósito em quatro vezes no prazo de um ano. Há muito trabalho a ser feito ...
Quando dizemos que é mais fácil ganhar 500 pips por mês ou 20 pips por mês, devemos acrescentar - com o mesmo percentual de drawdown do depoente, e devemos esclarecer com o mesmo número de transações. Vamos supor que o número de transações é igual a, digamos, 10. Para assegurar o mesmo percentual de drawdown de ambos os sistemas, precisamos negociar com o volume de lotes inversamente proporcional ao seu drawdown percentual. Isto é, 20/500=1/25.
Agora vamos comparar os dois sistemas.
A primeira. Comércio TP = 50, SL = 50,Lote = 1(o tamanho é tomado com base na porcentagem permitida de saque do depósito).
A segunda. TP=2, SL=2,Lote=25(o tamanho é calculado com base na chamada de margem percentual permissível).
Então, qual sistema parece mais fácil de desenvolver? Se levarmos em conta que a relação entre negócios rentáveis e negócios perdedores deve ser a mesma para ambos os sistemas a fim de proporcionar a mesma rentabilidade no mês do relatório, aqui entendemos rentabilidade em relação percentual ao depósito.
Acho que a resposta é óbvia. Um.
O tamanho da TP e SL deve ser selecionado com base na situação atual do mercado, bem como nas características de uma estratégia comercial específica. Há um tamanho certo e ótimo em pips para o alvo, em um determinado momento. Se o alvo está muito próximo, as despesas gerais também são muito altas (quem gosta de pagar 50-90% do dinheiro ganho honestamente a algum cara, além disso, a análise de mercado é muito complicada). Por outro lado, muito longe - não faz sentido prático, porque requer um tempo inaceitável.
Os retornos necessários também podem ser obtidos através do aumento do número de entradas. Aqui também existem limitações artificiais e naturais. Não será permitido comercializar com muita freqüência, muito raramente - não será possível obter a rentabilidade necessária. Considero como ótimo 5 - 10 operações por dia.
Conclusão: 500 pontos por mês é mais realista do que 20 pontos.
TOTAL: 5...15 transações completas por dia, 25...250 pips em cada transação, (dependendo do instrumento, e no bom dia, J), 20*(25...250)=500...5000 pips por mês, cerca de 0,8% de retorno do depósito em cada operação, a 0,6% de risco de depósito, cerca de 4% por dia, 90...120% do depósito por mês. Estes são meus objetivos na construção de meus sistemas de Expert Advisor. Não vale a pena se preocupar com menos. IMHO.
P.S."Cento e vinte e cinco mil pips por mês" não deve ser o objetivo de um comerciante sensato, pois não é o ideal sob nenhum ponto de vista.
P.P.S. Até agora, só consegui aumentar meu depósito em quatro vezes no prazo de um ano. Há muito trabalho a ser feito ...
Era exatamente disso que eu estava falando. Blá-blá sem olhar para o depósito é idiotice.