O que é mais fácil - 500 pips estáveis por mês ou apenas 20? - página 5
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OK, estamos tendo uma conversa substantiva. O número de parâmetros de tarefa está começando a crescer.
Entendo o termo "estabilidade" aproximadamente da seguinte forma: se você pegar o último ano de negociação e a rentabilidade média (não em pips, mas em % para equilibrar no início de cada mês, e não aritmeticamente, mas geometricamente), deve ser de pelo menos 102% em 95% dos casos. Exemplo:
98%, 106%, 97%, 112%, 102%, 100%, 93%, 107%, 92%, 109%, 111%, 97%. O produto destes números é 1.237 * 10^24. A raiz de 12º grau é 101,79, ou seja, 1,79% por mês. Algo próximo ao alvo.
Como podemos ver, na realidade, algumas vezes tivemos que atingir 12% por mês, ou seja, números muito mais altos do que os 2% reclamados.
Surge a pergunta: em que números precisamos parar, tanto para cima como para baixo? Podemos considerar primeiro o MM mais simples, geométrico, ou seja, lote constante por determinado capital (digamos 0,1/$1K).
Se você quiser avaliar um sistema comercial, você precisa escolher um lote fixo e consertar o capital. Se você não fizer isso, você pode argumentar maduramente que o sistema que dá 50% de lucro ao capital por mês é melhor do que aquele que deu apenas 5%, e haverá uma discussão sobre nada (o primeiro obteve um lucro de 50% em uma transação ao entrar todo o capital, e os outros 5% ao realizar 1000 transações, arriscando 0,000001% do capital).
Se você quiser comparar dois sistemas, você tem que fazer tudo isso em pips, mais um dos parâmetros.
Um exemplo de comparação de dois sistemas.
1. Lucro 50 pontos de drawdown 50 pontos.
2. Meu lucro é de 20 pontos, o drawdown é de 20 pontos.
Não há comparação possível. Você não pode escolher o melhor sistema sem ambigüidade. Você tem que equacionar um parâmetro.
1. Lucro 50 drawdown 20 pontos.
2. Lucro 20 drawdown 20.
Após tal procedimento a escolha é óbvia, o primeiro sistema é melhor.
2Prival
Uma característica abstrata e não pode dizer nada, especialmente isolada dos critérios mais importantes dos quais depende a curva de equidade.
A propósito, recomendo responder às perguntas em vez de saltar para "personalidades".
2Mathemat.
A estabilidade (como eu a entendo) é uma característica de um sistema que reflete sua resiliência às condições dinâmicas nas quais o sistema existe. Isto é, se um sistema comercial produz lucro (mesmo que com alta dispersão e em alguns meses mostre um menos) durante um longo período de tempo, que podemos "modelar" no futuro, analisando a possível influência de fatores dinâmicos sobre o sistema, tal sistema pode ser chamado de estável. Como na teoria das probabilidades quando dizem "com um número infinito de provas...".
De onde vêm os números "então deve ser pelo menos 102% 95% do tempo"?
Se você não fizer isso, então você pode falar e argumentar que um sistema que dá 50% de lucro por mês é melhor do que um que dá apenas 5%, e não há nada para discutir. Se você não fizer isso, você pode argumentar com maturidade que o sistema que dá 50% de lucro ao capital por mês é melhor do que aquele que deu apenas 5% e não haverá nenhum argumento.
Se você quiser comparar dois sistemas, você precisa fazer tudo isso em pontos, além de igualar um dos parâmetros.
Por exemplo, comparamos dois sistemas.
1. Lucro 50 pips drawdown 50 pips.
2. Meu lucro é de 20 pontos, o drawdown é de 20 pontos.
Não há comparação possível. Você não pode escolher o melhor sistema sem ambigüidade. Você tem que equacionar um parâmetro.
1. Lucro 50 drawdown 20 pontos.
2. Lucro 20 drawdown 20.
Após este procedimento a escolha é óbvia, o primeiro sistema é melhor.
Não estamos falando de um único "teste", mas de uma série de acordos, onde as "condições" para a abertura dos próximos dependem dos resultados de cada um. Raciocinar virtualmente significa gerar abstrações vazias. É onanismo.
De onde veio o número "deve ser de pelo menos 102% em 95% dos casos"?
102% é o resultado de uma negociação bem sucedida com Tp=SL=20 0,1 lote com um saldo de 1000 libras. As gratificações são contadas da maneira antiga, ou seja, quatro dígitos.
Não estamos falando de um único "teste", mas de uma série de acordos, onde as "condições" para a abertura dos próximos dependem dos resultados de cada um. Raciocinar virtualmente significa gerar abstrações vazias. É masturbação.
Não me importa se é um milhão de negócios, desde que o saque em pips = 0.
Mais uma vez, para aqueles que estão dentro do tanque. Você abriu um negócio e o preço não desceu para zero pontos a partir do ponto de entrada. A parada virtual fechou a zero ou teve um lucro. Descreva um sistema que é melhor que este ?
E de onde veio o valor de 20 pips?
20 pips é um aumento de 2% no capital inicial por mês com uma posição de 0,1 lote por 1000 libras de capital. É assim que eu quero, e não preciso mais disso. E é assim que eu quero fazer todos os meses, em média.
2 Prival: É um sistema perfeito. Não há ninguém melhor, nem para você nem para mim. O único problema é aprender como gerar tais sinais.
Não me importa se é um milhão de negócios, desde que o saque em pips = 0.
Mais uma vez, para os que estão no tanque. Você abriu um comércio e o preço não desceu desde o ponto de entrada. A parada virtual fechou a zero ou teve um lucro. Descreva um sistema que é melhor que este ?
Um sistema melhor é aquele que existe. Eu não gosto de teorizar. Além disso, depois de abrir uma posição já temos um drawdown sobre o spread.
20 pips é um aumento de 2% no capital inicial por mês com uma posição de 0,1 lote por 1000 libras de capital. É assim que eu quero, e não preciso mais disso. E é assim que eu quero que seja todos os meses, em média.
2 Prival: É um sistema perfeito. Definitivamente não é melhor - não para você ou para mim. O único problema é aprender como gerar tais sinais.
Aqui, afinal de contas, a quantidade de capital está lá... E qual é a taxa de risco de juros? Em porcentagens, por favor.
...
2 Prival: O sistema perfeito. Certamente não há ninguém melhor - nem você nem eu. O único problema é aprender como gerar tais sinais.
Oh, graças a Deus, finalmente. Alexei agora, com base nisso. O lucro não é importante. O que importa é a perda. É melhor quando (a perda possível) é igual a zero. Acho que fica claro por que os desenvolvedores estão lutando por carrapatos. Isso só é possível ao analisar o fluxo do tick-flow. Para fechar a zero.
E praticamente também é possível, se você olhar para a história, durante qualquer dia na história do tick você encontrará os pontos de entrada, que lhe darão 20 pontos de lucro sem drawdown, e eles são muitos, até mesmo muito muitos.
Mas se você trabalha minuto a minuto, isso não é possível.