Conhecedores de Fourier... - página 6
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Vladimir - então como o seu Extrapolatore molda o processo de continuação da função transformada...?
Suponha que a primeira função trigonométrica seja ajustada aos preços x[n]:
y[n]=m+A*Cos(w*n+a), n=0,1..N-1
x[n] - preços reais, y[n] - modelo. A extrapolação é simples. Tomamos a mesma função e o índice de tempo n é incrementado para frente, para o futuro
y[n]=m+A*Cos(w*n+a), n=N,N+1,...
Em seguida, uma segunda função trigonométrica é ajustada ao restante de x[n]-y[n]. E assim você continua até que tenha instalado e extrapolado um determinado número de funções (HarmNo):
não é redesenhado. Mas não está em boa forma, embora eu não a tenha testado seriamente. Embora eu entenda que para aqueles que trabalham com redes neurais, este indicador será muito valioso.
Gostaria de ter um bom parceiro para a pesquisa, para dirigi-la no NS.
O que você vai usar como insumo para NS, e qual é a suposta dimensão dos insumos?
O que deve ser usado como insumo NS, e qual é a dimensionalidade pretendida dos insumos?
Esta entrada induzida, é garantida entre -1 e 1.
Eu só conheço a teoria, mas não usei NS praticamente, então algumas perguntas podem ser confusas. Se você estiver interessado nisso, eu ficaria muito feliz em fazê-lo. Eu preferiria fazer skype. Será mais conveniente e mais rápido. Embora eu não acredite nestas NS.
O único parâmetro de entrada é a profundidade do histórico. 60 minutos são selecionados na figura, ou seja, os 60 últimos minutos são analisados. A interpretação de mais de 0,5 + indicador sobe é uma compra, menos de -0,5 e cai é uma venda, isto é da teoria (lógica de sua construção). Mas eu não o executei no testador, uma vez que posso ver seu aperfeiçoamento e estou trabalhando nele.
É melhor dividi-lo em pelo menos duas faixas (rápido/baixo)
e interpretar suas combinações
Os exemplos que você deu de y=k*x+c ou muito grande período, é um fracasso do teorema de Kotelnikov, o espectro é infinito.
Exatamente, se você subtrair o espectro que a PF encontra das citações, o restante é sempre o componente de longo período,
que o PF não pode extrapolar corretamente.
Eu tentei evitar este problema em duas etapas,
comprimindo as aspas (1ª), ou seja, a cada 10 barras no resultado de 5000 obtidas. 500 barras e extrapolado
Eu então alterei o resultado obtido alongando e subtraindo do preço e obtendo uma fatia de mercado sem componente LF extra (2 Sts),
mas por causa da fractalidade do mercado eu tive o mesmo problema, mas no 1º e assim por diante até o infinito.
Portanto, a moral para a extrapolação de curvas que não satisfazem o teorema de Kotelnikov requer outro método.
P.S. Qual eu ainda não sei. >> Boa sorte.
Esta entrada induzida, é garantida entre -1 e 1.
Eu só conheço a teoria, mas não usei NS praticamente, então algumas perguntas podem ser confusas. Se você estiver interessado nisso, eu ficaria muito feliz em fazê-lo. Eu preferiria fazer skype. Será mais conveniente e mais rápido. Embora eu não acredite nestas NS.
Eu mesmo não acredito em nada.
Existe apenas uma maneira de entrar? Não é uma pergunta ociosa. A questão é que NS busca essencialmente uma funcionalidade ótima (qualquer) na quase-estacionariedade necessária nos parâmetros de entrada. Antes de nos preocuparmos com a construção, precisamos ter certeza da estacionaridade destes ou daqueles parâmetros. Quanto mais tais parâmetros, mais vantajosa é a NS em comparação com os métodos de análise paramétrica.
Eu mesmo não acredito em nada.
Existe apenas uma maneira de entrar? A questão não é ociosa. A questão é que a NS está essencialmente procurando um ótimo funcionamento (qualquer) com a quase-estacionariedade necessária sobre os parâmetros de entrada. Antes de nos preocuparmos com a construção, precisamos da certeza da estacionaridade por estes ou aqueles parâmetros. Quanto mais tais parâmetros, mais vantagem da NS em comparação com os métodos paramétricos de análise.
É possível ter muitos deles. Se considerarmos como uma nova entrada, o mesmo indutor, mas com uma profundidade de análise diferente
aqui está uma foto de N=60 e N=480.
Eu só acho que a NS encontrará os padrões mais rapidamente do que eu quando procurar por variantes deste indicador no testador.
Mas sua figura mostra uma linha reta, que está ligada à fórmula y=ax+b
Estou mostrando uma função que através de uma transformada de Fourier (linha verde)
tem sua função baseada em co-seno, ou seja, podemos observar a continuação da curva.
após a transformação, obtemos a pré-curva e, após a transformação, obtemos o alisamento
preço
O problema é esse: desde que você extrapole as linhas geradas, tudo está bem, mas quando se trata do mercado, ouch.
Eu tentei as combinações mais complicadas com salto de freqüência, e salto de freqüência, e em todos os lugares o PF faz o truque
exceto quando o teorema de Kotelnikov é violado. Tente subtrair o MA de longo período das aspas
e extrapolar o resultado e o efeito do último ponto desaparecerá.
Mas não se pode extrapolar o longo período de MA em si por causa desse mesmo teorema.
O que você quer dizer com "não acredita em nada", Sergei? Eu ainda o tomo por um entusiasta arrebatador.
P.S. Eu decidi atualizar um projeto inacabado de um ano e meio atrás. Fibras. E temo que meu código seja muito parecido com o código AIS no estilo das funções de nomenclatura (somente elas, no entanto)...