Rede de arrasto utilitário - utopia ou realidade? - página 4
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Acho que este é um bom arrasto: Sl=x p. Quando o preço se afasta do preço de abertura por x p., então definimos Sl para Breakeven (ao preço de abertura), o próximo nível de Sl é puxado para cima por x p. quando o preço já estiver em 2*x p. Ou seja, só puxamos para cima o nível de Sl quando houver 2*x p. entre o preço e o nível de Sl, no nível x p.
Mas a posição do preço em relação aos níveis é um dos fatores-chave
Mas aqui o fator posição de preço em relação aos níveis desempenhará um dos principais papéis
Neste caso, a vantagem antes de uma simples parada de rastreamento é espaço suficiente para as flutuações de preço, ou seja, o pedido não fechará prematuramente.
Eu ainda acho que o principal critério para a pesca de arrasto são as condições de entrada. Caso contrário, como acontece: quando abrimos - olhamos para os índices (por exemplo), e arrasto por preço!!! Não, se abrirmos no Slow Stochastic, então arriscamos o preço no Stochastic.
Se a parada é longe, de que adianta arrastá-la? Que diferença isso faz, um pouco mais, um pouco menos...
Faz sentido arrastar algo que realmente funciona de acordo com uma determinada estratégia, não uma apólice de seguro abstrata.
Por que uma rede de arrasto seria necessariamente usada como um reparo para "o que foi dado"? Por que temos que cortar o lucro em comunicados de imprensa perdidos, por exemplo? Onde está escrito que uma rede de arrasto só pode ser usada de forma brusca? E se você acrescentar um pouco de imaginação?
Também - o que é "distante" e por que você não chama nenhum outro tipo de SL de abstrato?
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Você pode chamar minha rede de arrasto de BU, se quiser. Depois de não perder pode seguir tranquilamente o preço a uma distância respeitosa até que apareça um contra-sinal sério (contra a tendência). Qual é a abstração nisto?
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Para mim, seria uma abstração ter uma rede de arrasto que cospe para baixo e depois o preço segue em frente. Que abstração é essa. Como nos clássicos: "Que alegoria você é, irmão" (c) (quero dizer a rede de arrasto desperdiçada).
Eu ainda acho que o principal critério para a pesca de arrasto é a condição de entrada. Caso contrário, como acontece: quando abrimos - olhamos para os índices (por exemplo), e arrasto por preço!!! Não, se você abrir com Estochastics, então arraste o preço com Stochastics.
Você tem um bom ponto de vista. :)
Você também pode escolher diferentes tipos de arrasto de acordo com as condições de entrada.
Um tipo para um sinal forte, outro para um sinal fraco.
Essa é boa! :)
Diferentes tipos de arrasto podem ser selecionados de acordo com as condições de entrada.
Um tipo para um sinal forte, outro para um sinal fraco.
Sim, exatamente. É por isso que as entradas por indicadores "numéricos" são melhores do que por simples cruzamentos de barras (embora isso possa ser feito por diferença de barras).
Sim, exatamente. É por isso que as entradas por indicadores "numéricos" são melhores do que apenas cruzando as varinhas (embora você também possa trilhar pela diferença das varinhas).
A cada um o seu. Eu não uso indicadores numéricos, os cruzamentos de MA são usados apenas como uma linha guia após a qual geralmente ocorre um recuo, mas há muito mais interessante em MA além dos cruzamentos.
Começo também a olhar mais de perto para as diferenças. Tenho algumas informações não testadas que dão bons pontos de inversão em combinação com os níveis. Como você o utiliza para arrasto? Existe um indicador?
E como você o utiliza para arrasto? >> Existe um indicador?
Entretanto, eu mesmo conheço tal indicador - é tanto Stochastic quanto MACD (especialmente o histograma) :)
Portanto, não vale muito a pena ficar particularmente distorcido, mas o truque é como usá-lo para arrasto... Especialmente se você o considerar na aplicação MTS. "Tenho uma idéia aproximada de como fazer isso a olho nu". :))))))
Entretanto, eu mesmo conheço tal indicador - é Stochastic e MACD (especialmente o histograma) :)
Portanto, não faz muito sentido ficar sofisticado neste assunto, mas o truque é como usá-lo para arrasto... Especialmente se considerado na aplicação à MTS. Tenho uma idéia aproximada de como fazer isso "a olho nu". :))))))
Errado. Eu não estou traçando nada, e certamente não estou brincando com indicadores. Eu estou apenas expressando meus pensamentos e observações, pensando.
Acho que não é preciso gastar por lucro, mas por "sinais de entrada". Melhor de tudo, se esta entrada for uma porcentagem (há 80% de probabilidade de entrada)
E se os sinais de entrada forem gerados um par de vezes por dia? Organizamos a entrada com os indicadores de risco mínimo e temos que arrastá-la com o fato de uma ordem em aberto. Por exemplo, se nos afastamos dos limites do canal, como devemos arrastá-los?