Utilização de redes neurais no comércio. - página 7
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Alexei, estou sequer pensando corretamente? Você pode me dizer algo sobre isso?
Artem, sinceramente ainda não tentei descobrir como isto se relaciona com a NS. Eu simplesmente respondi à pergunta de Sergei - puramente teórica. É claro, sigmoid não é erf(x) de forma alguma. Mas seu pensamento geral vai aproximadamente na direção certa, já que sigmoid é similar em forma ao erf(x).
Neutron, basta fazer uma experiência modelo para ver por uma vez que esse absurdo é absolutamente verdadeiro. Você nem precisa de MQL aqui, tudo é feito no Excel do avô, com um machado. Estou anexando o arquivo. Explicação:
Normal inicial com parâmetros K2, L2 - coluna A. A geração de valores normalmente distribuídos é realizada a partir do MSG usual usando a função NORMOBR(), o inverso da função integral de distribuição normal (você já se perguntou para que ela está lá, a propósito?). Você não precisa acreditar que é assim que se faz: eu desenhei aqui um histograma que se parece suspeitosamente com um histograma gaussiano. Gire os parâmetros K2, L2 e veja como o histograma muda. Eu gerei intencionalmente mais valores, cerca de 20 mil, para que a distribuição fosse suave.
Então, eu simplesmente aplico uma função de distribuição normal reta com os mesmos parâmetros nos mesmos pontos da coluna A, e construo novamente um histograma. Os valores transformados estão na coluna E, o histograma está em uma linha.
As colunas B, C e F, G são necessárias para construir os histogramas propriamente ditos.
P.S. Se você precisa de uma experiência real ao vivo sem nenhum truque com funções Excel, então tente encontrar um conjunto de valores normalmente distribuídos na grade (ou de alguma outra forma) e faça o mesmo.
Então eu simplesmente aplico uma função de distribuição normal reta com os mesmos parâmetros aos mesmos pontos na coluna A - e faço um histograma novamente.
Eu não entendo :-(.
Algo que eu não gosto de todos vocês. Bem, eu tenho a função de distribuição, e depois? Devo substituir o vetor de entrada nele como argumento e então recebo um vetor com uma densidade de probabilidade uniforme na saída?
P.S. Tudo parece funcionar para o VR contínuo (dado analiticamente):
Aqui a distribuição original (exponencial) é mostrada em vermelho, e a distribuição uniforme resultante é mostrada em azul. De fato, se f(n) é a densidade de probabilidade do vetor de entrada Y e F(n) é sua função de distribuição, então para equalizar a densidade, temos que construir F(y) e usá-la como a entrada.
Aqui, apenas por um valor discretamente definido, este truque não funciona para mim. E é com este discreto ponto de ajuste que temos que lidar.
A propósito: há muito tempo atrás eu queria perguntar - por que devemos considerar a função preço como contínua?
Boa noite.
Entendo que os membros desta linha têm suas próprias opiniões sobre muitas questões, que são difíceis de obter. Mas atrevo-me a fazer um link com o prefácio do livro de Shiryaev "Fundamentos da Matemática Financeira Estocástica". Ele descreve seu pensamento sobre a discrição e/ou continuidade dos preços.
Boa noite.
Entendo que os membros desta linha têm suas próprias opiniões duramente conquistadas sobre muitas questões. Mas atrevo-me a dar um link para o prefácio do livro de Shiryaev "Fundamentos da Matemática Financeira Estocástica". Aí ele descreve seu pensamento sobre a discrição e/ou continuidade dos preços.
Você não pode colocar tudo o que você sofreu e valorizou em um livro:) É verdade que há muito tempo os livros descrevem tudo o que você precisa, em princípio, para operar adequadamente uma rede com séries cronológicas. O problema surge, francamente falando, com o que as pessoas têm aqui.
Somente por um valor discreto, este truque não funciona para mim. E é o valor discreto com o qual temos que lidar.
Bem, esse link o dizia sobre a continuidade. Para ser honesto, eu não entrei nessa nuance.
Eu realmente não sei qual é o problema aqui.
Também não consigo descobrir exatamente qual é o problema do Neutron... Eu ainda não sei qual é o problema...
Em princípio, pelo que entendo, o preço pode ser visto tanto como um processo discreto quanto contínuo... a pergunta é: qual é a pergunta certa?
Para ser honesto, ainda não cheguei a Shiryaev... deixou-o para mais tarde como "a melhor parte"...
Victor (renegado), você poderia formular brevemente as conclusões a que Shiryaev chega (quero dizer, onde ele quer chegar - o preço deve ser considerado como um valor discreto ou contínuo)?
Também não consigo descobrir exatamente qual é o problema do Neutron... Eu ainda não tenho controle sobre isso...
Em princípio, tanto quanto sei, o preço pode ser considerado tanto um processo discreto como contínuo. a pergunta é: qual é a pergunta certa?
para ser honesto, ainda não tenho que shiryaev... deixou-o para mais tarde como "a melhor parte"...
Victor (renegar), você poderia dizer brevemente a que conclusões chega Shiryaev (quero dizer, onde ele quer chegar - devemos considerar o preço como um valor discreto ou contínuo)?
os processos contínuos existem apenas em matemática
:) acho que estamos prestes a começar a discutir se um elétron é uma partícula ou uma onda...
embora, em geral, eu concorde... na prática, estamos lidando com um processo discreto de recebimento de carrapatos. mas se o preço objetivamente existente no mercado é discreto... é a questão...
:) acho que estamos prestes a começar a discutir se um elétron é uma partícula ou uma onda...
embora, em geral, eu concorde... na prática, estamos lidando com um discreto processo de ticking. mas se o preço objectivamente existente no mercado é discreto... é a questão...
Não é essa a questão. É discreta e em uma superposição de estados.
Não se trata de um problema. É discreta e em uma superposição de estados.
e os argumentos? por que você acha que sim?