Cálculo correto dos índices de moedas. - página 2
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Você contabiliza o uso de moedas, um coeficiente constante. O que uma vez foi calculado por alguém. Para que funcione o que você quer que funcione. As taxas de câmbio não devem mudar, uma vez que você calculou os coeficientes. Então tudo se somará. Mas as taxas de câmbio mudam, então tudo flutua.
Não acho que o peso da moeda muda instantaneamente porque depende da quantidade de moeda em circulação.
Por que as taxas de câmbio convergem e depois divergem novamente?
OK, vou repetir o pedido de Prival para você: fórmulas, por favor. Como você calcula os índices do euro e da libra esterlina?
Eu participo.
Além disso, se alguém tiver pesos para moedas ou cálculos com a mais sensata justificação, por favor, compartilhe.
Eu não acho que o peso das moedas muda instantaneamente porque depende da quantidade de moeda em circulação (ou seja, a inflação)
E por que "as rotas se encontram e depois divergem novamente :)" veja a foto acima.
Talvez o peso mude instantaneamente? Com uma diferença de um ponto, por exemplo.
Assumir que o peso muda o tempo todo.
Ao calcular índices para moedas, o que importa é como eles se afastam um do outro. Tudo o resto é irrelevante. Entre outras coisas, não importa que os pares sintéticos derivados desses índices não se assemelhem a pares reais.
Caso contrário, por que calculá-las? Pegue os pares naturais e admire-os.
OK, vou repetir o pedido de Prival para você: fórmulas, por favor. Como você calcula os índices do euro e da libra esterlina?
USDX = 50,14348112 *(GBPUSD, -0,133)*(EURUSD, -0,59 )*(USDCHF, 0,05 )*(USDJPY, 0,136)*(USDCAD, 0,091)
expressão ( x,y ) significa x para o poder de y.
EURx=EURUSD/USDX
GBPx=GBPUSD/USDX
como resultado, EURGBP nem sempre é igual a EURx/GBPx ???
Talvez o peso esteja mudando instantaneamente afinal de contas? Com uma diferença de um ponto, por exemplo.
Assumir que o peso está mudando o tempo todo.
Ao calcular os índices de moedas, o que importa é a dinâmica das moedas uma da outra. Tudo o resto é irrelevante. Incluindo o fato de que os pares sintéticos derivados destes índices não se assemelham a pares reais, não é importante.
Caso contrário, por que calculá-las? Você pode usar pares reais e aproveitá-los.
Pessoalmente, preciso dele para fins de extrapolação, já que cada par contém o movimento de 2 moedas, é difícil extrapolar corretamente,
Requer cálculos difíceis, e tudo é mais rápido e mais preciso quando as moedas são separadas.
Eu participo.
Além disso, se alguém tiver pesos para moedas ou cálculos delas com pelo menos alguma justificativa compreensível - por favor, compartilhe.
O cálculo do índice do dólar (USDX) por uma cesta de seis moedas não é acidental - coincide com os dados usados pelo Sistema da Reserva Federal para calcular o índice do dólar ponderado pelo comércio pelas moedas dos países que compõem o principal volume de comércio exterior dos EUA. A Zona Euro representa a maior parte do comércio internacional dos EUA (57,6%), seguida pelo Japão com 13,6%, o Reino Unido com 11,9%, o Canadá com 9,1%, a Suécia com 4,2% e a Suíça com 3,6%.
USDX = 50,14348112 *(GBPUSD, -0,133)*(EURUSD, -0,59)*(USDCHF, 0,05)*(USDJPY, 0,136)*(USDCAD, 0,091)
expressão ( x,y ) significa x para o poder de y.
Na fórmula USDX em NYBOT USDSEK 4,2% de peso é dividido por 1,4% para a Zona Euro (como nem todas as corretoras têm cotações para a Suécia, e o faturamento da Suécia com a Zona Euro é superior a 80%, ou seja, USDSEK está diretamente relacionado com a Zona Euro)
A composição de seus próprios índices pode ser um truque cruel. Muito mais importante é o que todos os participantes reais do mercado vêem. Como nas ETFs não-padronizadas. O que há de bom no bar padrão de uma hora
O bom da barra de horário padrão é que ela é a mesma para todos.
Está claro então, Urain. Sobre forex AC / BC != AB (se A, B, C são moedas). A razão não é a fórmula do índice "errado", mas o fato de que EURUSD, GBPUSD e EURGBP são cotados independentemente e mesmo em momentos diferentes no tempo. Oportunidades de arbitragem surgem, que são rapidamente niveladas.
Está claro então, Urain. Sobre forex AC / BC != AB (se A, B, C são moedas). A razão não é a fórmula do índice "errado", mas o fato de que EURUSD, GBPUSD e EURGBP são cotados independentemente e mesmo em momentos diferentes no tempo. Oportunidades de arbitragem surgem, que são rapidamente niveladas.
Pesquisei no código e descobri que se a taxa cruzada for calculada incorretamente:
EURx/GBPx
mas assim :
(EURx,0.59)/(GBPx,0.133)
é melhor, mas não muito bom
o grau é revertido de USDX
Alguém sabe o caminho certo?
A composição de seus próprios índices pode ser um truque cruel. Muito mais importante é o que todos os participantes reais do mercado vêem. Como nas ETFs não-padronizadas. O que há de bom no bar padrão de uma hora
o fato de que é o mesmo para todos. O que é bom em uma quebra de S&P no gráfico USDX - isso afetará os pares retos.
Eu já escrevi:
"Pessoalmente, preciso dela para extrapolação, pois cada par tem uma mistura de 2 movimentos de moeda, então é difícil extrapolar corretamente".
É por isso que você precisa de um cálculo de índice que, quando verificado, daria os valores de
de pares de moedas (pelo menos aproximadamente)