Teorema na interseção de dois MAs - página 5
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Para mim, o mash-up perfeito é aquele que fica minimamente atrás do cotier e é o mais suave possível. Você não pode pensar em um melhor! A função para minimizá-la é simples: (x[i]-y[i])^2+(y[i]-y[i-1])^2-->0
Resolvendo-o, obtemos uma expressão recursiva para o LPF ideal. Este será o mais rápido e o mais suave possível. Tudo o resto é falso.
Para esclarecer, não há nenhum componente aleatório na fórmula inicial. Ruído. Corit não chega até nós com exatidão, mas com um erro de pelo menos 4 dígitos. Portanto, deve ser levado em conta.
Se levarmos isso em conta, devemos reescrever esse funcionamento como um sistema de equações diferenciais estocásticas. A melhor solução seria MNC = Kalman.
como utilizamos isso no comércio?
- mais cedo ou mais tarde chega o momento da heurística, cujo produto é o TS
Nossos TS são semi-empíricos, empíricos e, claro, heurísticos, mas de forma alguma teóricos.
ou seja, nossos TS são feitos ao nível do avô Michurin, e o juiz de tudo isso é um testador de estratégia.
Um Testador de Estratégia "certo" é exatamente "certo" para nós devido à falta de transparência, documentação,
e à presença de uma "pista de obstáculos bem construída".
Assim, da posição mais baixa do construtor MT4, ou seja, da posição "abaixo do fundo" foi feita uma tentativa de estabelecer um problema na forma do teorema da intersecção de dois MAs,
. Este -try, mostra a pobreza da construção do TS (MT-4 .)
O que é positivo aqui é que os esforços do pensamento científico pelo menos na formulação do problema já são construtivos
de que existe uma proposta científica para reconsiderar os limites e a importância das etapas de criação do MTS.
Vamos esclarecer o último pensamento, voltando à prática.
por exemplo, o Grande Testador de Estratégia rejeitou o TC - quais são as conclusões habituais a que costumamos chegar? - Todo o material de origem é supostamente inadequado para o TS.
Acontece que os resultados do Testador de Estratégia são mais significativos que as deduções teóricas.
e é ostensivamente correto à primeira vista, ostensivamente a prática respondeu à teoria, e o conseqüente aborto da TS supostamente não-funcional é supostamente justificado)).
Entretanto, o próprio Testador de Estratégia é o mesmo modelo teórico.
Onde está a verdade?
- Se alguém trabalha para si mesmo e não para uma subvenção, a verdade estará no teorema da interseção dos dois MA.
Para esclarecer, não há nenhum componente aleatório na fórmula original. Ruído. O corit não chega até nós com um valor exato, mas com um erro de pelo menos 4 dígitos. Portanto, deve ser levado em conta.
Se levarmos isso em conta, devemos reescrever esse funcionamento como um sistema de equações diferenciais estocásticas. A melhor solução seria ISC = Kalman.
Sergey, como eu entendo você está propondo representar o kotir como uma curva "verdadeira" suave, que sem deslocamentos combina com o kotir, e algum ruído inútil, do qual precisamos nos livrar, para que ele não distraia do corte da massa CU. Em seguida, o problema se reduz à construção de uma curva funcional, cuja minimização dará algum muve mais próximo da curva ideal. Tudo está bem, exceto o fato de que não sabemos nada sobre as propriedades desta curva ideal. O que devemos visar ao calcular sua forma? Qual é o ideal? Precisamos de conhecimento a priori (a base do fidrt de Kalman), e não há nenhum!
Sugeri que não deveríamos assumir a função do Criador e tentar entender onde está a fronteira entre "ruído" e "sinal útil". Ao exigir proximidade de Mashka e, se possível, ternura (suavidade), obtemos o mais ideal de Mashka. Na minha opinião, perfeito e transparente.
Ainda não consigo superar a idéia sugerida por Korey - construir um muv perfeito baseado na conjunção: kotir-TC-equity-Mashka, que é construído sobre a minimização do desvio do saldo da pontuação de uma linha reta... Quem me dera poder construir isso!
- Se você trabalha para si mesmo e não para uma subvenção, a verdade estará no teorema da interseção dos dois MA.
Fiz mais algumas pesquisas (em termos de matemática) sobre o pacote otimizador MA-Crossing-TC e cheguei à conclusão de que é essencialmente um filtro de passagem de banda pobre que, quando o otimizador é executado, simplesmente escaneia o kotier em busca das harmônicas dominantes! Esse é o tipo de espectroanalisador velado desta travessia dos dois Machs.
a fim de não obter sinais falsos de quebra de preços, mas perto o suficiente para não perder grandes áreas da tendência de reversões.
Se um MA é tão bom que se senta no ruído da cotação, tal MA é construído até um envelope ou um canal, ou sua fase é deslocada.
Para esclarecer, não há nenhum componente aleatório na fórmula original. Ruído. O corit não chega até nós com um valor exato, mas com um erro de pelo menos 4 dígitos. Portanto, deve ser levado em conta.
Se levarmos isso em conta, devemos reescrever esse funcionamento como um sistema de equações diferenciais estocásticas. A melhor solução seria MNC = Kalman.
Foi o que eu pensei - temos um sistema de difusores estocásticos do LA, vemos um resultado prático - o LA fica bem no ar. Glória aos melhores cientistas e designers do mundo.
Entretanto, se você olhar com atenção - toda a glória é mantida por giroscópios, e sem o melhor giroscópio do mundo o sistema de equações estocásticas não é nada. Sem um giroscópio, ele voaria como um compensado.
O que e onde temos um giroscópio no comércio?
Pensei que sim - temos um sistema de difusores estocásticos da aeronave, vemos o resultado prático - a aeronave fica firmemente no ar. Glória aos melhores cientistas e designers do mundo.
Entretanto, se você olhar com atenção - toda a glória é mantida por giroscópios, e sem o melhor giroscópio do mundo o sistema de equações estocásticas não é nada. Sem um giroscópio, ele voaria como um compensado.
O que e onde temos um giroscópio no comércio?
Ty, então se você encontrar esse mesmo giroscópio, então o "sistema de difracção estocástica da LA" não faria mais sentido.
Então eu fiz algumas leituras, algumas reflexões. Há uma idéia com o acerto da amplitude correta dos deslizamentos.
Tomamos 2 últimos fractais como base de uma onda entre cruzamentos e primeiro os ajustamos por offset e por parâmetro n barras, de modo que eles estivessem o mais próximo possível dos valores fractais por tempo e preço usando o parâmetro de erro. Quando aparecer um novo fractal, vamos repetir o encaixe.
O que você acha?
Eu pensei assim - temos um sistema de difusores estocásticos LA, vemos o resultado prático - o LA fica bem no ar. Salve os melhores cientistas e designers do mundo.
Entretanto, se você olhar com atenção - toda a glória é mantida por giroscópios, e sem o melhor giroscópio do mundo o sistema de equações estocásticas não é nada. Sem um giroscópio, ele voaria como um compensado.
O que e onde temos um giroscópio no comércio?
É bom que tenhamos mudado para LA (avião), é mais perto e mais claro para mim :-). Vou tentar fazer uma analogia com a determinação da moeda.
Giroscópios, sim, bons, mas não são ideais. Por causa da perda de freqüência com o tempo, eles começam a mentir.
A fim de descobrir onde está a aeronave, são utilizados sistemas de cálculo adicionais: glonass, rádio altímetro, barômetro, DSS (Doppler speed and drift angle meter), e assim por diante. E eles são agrupados, levando em conta os erros de cada um dos sistemas de medição.
Agora de volta à terra :-)
Onde está a verdade?
Aqui está a figura do valor "verdadeiro" e complexo do EURUSD (embora, sem levar em conta os erros de medição) indicador anexado.
A que curva devemos minimizar a função ?
Proponho para o azul = complexo. Mas.... Sem histórico de carrapatos, portanto
Receio que nem todos os erros possíveis tenham sido levados em conta no indicador para o comércio real.
Isto é, eu preciso de um indicador, que a qualquer momento exiba uma taxa de moeda complexa, e não seja redesenhado (se o histórico não for alterado).
Alguém pode ajudar a ajustar o código? Obrigado de antemão.
Z.I. Antes de suavizar, você deve sempre decidir o que você está suavizando e o que você está suavizando=exatamente.
Proponho a azul = complexo. Mas.... Não há história de carrapato, portanto.