Etiqueta de mercado ou boas maneiras em um campo minado - página 97
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Tenho uma pergunta, mas não a chute... :)
Portanto, temos uma simples inversão da EA trabalhando nas primeiras diferenças de pt em relação à última contagem. É claro que tal EA não tem paradas - ela apenas se inverte em relação à última contagem de pt e é isso. O que acontecerá se em caso de perda em uma transação anterior, a próxima transação será aberta com um lote duplo? Estou ciente do fato de que este é um flerte quase obsceno com o martingale, mas ainda assim...
Não, não, Fedor, não confunda martingale com martingale. O que você escreveu é martingale.
E o que pode ser um martingale em um processo vetorial aleatório?
Não, não, Fedor, não confunda martingale com martingale. O que você escreveu é martingale.
E o que pode ser um martingale em um processo vetorial aleatório?
Um estado de carteira dependendo desse vetor de processo aleatório?
Sim, eu também tive um pouco de "engano" recentemente. Disse que atirar uma moeda ao ar era um martingale. Isso não é verdade. A moeda flip é um processo estacionário e tem uma expectativa matemática. Um martingale, por outro lado, não tem uma expectativa matemática.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB
Está tudo aí.
Não, não, Fedor, não confunda martingale com martingale. O que você escreveu é martingale.
Sim, "Babel e Hegel são pessoas totalmente diferentes" tipo de piada :o).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB
está tudo aí.
Sim, é claro, o estado do jogador em função do número de jogos é um martingale. Mas eu quis dizer um pouco diferente - há uma expectativa matemática do número de lançamentos antes que "caudas" apareçam e é igual a 2.
Não, não, Fedor, não confunda martingale com martingale. O que você escreveu é martingale.
Entendi, obrigado... -:) Eu pensava que Karl Marx e Friedrich Engels eram marido e mulher.
Mas acontece que eles são quatro pessoas diferentes :o
Está acontecendo! Eu tenho quatro grades diferentes com os resultados da modelagem estatística de negócios EURUSD 1h, o número de épocas de treinamento é de 2000. Mas primeiro vou mostrar os dados já publicados acima, para o número de épocas N=1000:
A figura à esquerda mostra a rentabilidade como uma média de pips por comércio (obtivemos uma média de mais de 20 experiências numéricas independentes). Em vermelho, é mostrado o desempenho de um único neurônio linear em função do número de entradas (eixo de abcissas). Azul - NS não-linear com uma camada oculta e dois neurônios dentro (saída de 1 neurônio - Compra/Venda). Preto - com quatro neurônios em camada oculta e lilás - com 8. Você pode ver que com o número crescente de entradas, o rendimento aumenta lentamente para todas as configurações, e com o número crescente de neurônios em camada oculta, a estabilidade do NS baseado no NS aumenta ligeiramente. À direita estão os gráficos de variância normalizados para a amostra de treinamento (com índice P) e para a amostra de teste (com índice E). A normalização foi realizada com base na variação dos dados de entrada. Um valor de <1 indica que a rede está "treinada". Para todas as configurações, o comprimento da amostra de treinamento P foi assumido como P=w^2/d. O fato de que para NS com pequeno número de neurônios há uma forte divergência de variação no treinamento e nas amostras de teste, indica um pequeno comprimento de amostra de acordo com esta estimativa e, ao contrário, no número de neurônios mais de 4 na camada oculta, observamos a fusão destes parâmetros, o que indica uma superestimação do comprimento.
Vamos agora comparar estes dados com os novos dados, onde o número de épocas de treinamento é duplicado:
Pode-se ver que não há nenhuma melhoria radical e não está prevista. Provavelmente, a situação com previsão precisa só pode ser melhorada se se descobrir a duração ideal da amostra de treinamento. Fornecerei um conjunto de estatísticas para o caso quando P=16*d.
Portanto, temos uma simples EA inversa trabalhando nas primeiras diferenças de RT vs. a última referência. É claro que tal EA não tem paradas - ela apenas rola vs. a última referência de RT e é isso. O que acontecerá se em caso de perda em uma transação anterior, a próxima transação será aberta com um lote duplo? Estou ciente de que este é quase um flerte obsceno com o martingale, mas mesmo assim...
Fedor, um robô comercial adequado pode ser dividido em dois componentes principais - unidade de análise - decide sobre a direção de uma posição a ser aberta e maximiza o lucro em pips, e unidade MM - maximiza o lucro na moeda da conta. Deste ponto de vista, o que você oferece é um dois-em-um. Você tem um TS "errado", cujos resultados você corrige ao analisar os eventos (transações) passados e, além de tudo isso, você coloca um MM primitivo - muito dobrando, dependendo do resultado. Em princípio, funcionará de alguma forma, mas tudo isso junto, parece que você está colocando suas calças sobre sua cabeça. Por quê?
Então, o robô comercial certo é diferente do errado, separando o bloco de análise e o bloco MM? Ou há algo errado com o bloco de análise?
Neste momento estou examinando cuidadosamente em Matkadec os gráficos de carrapatos com construções PT em diferentes H. Gostaria de encontrar outras formas de trabalho além da descrita por Pastukhov, pois esta última leva a um pipsariano, não importa como se olhe para ela. Aqui é necessário ou reconhecer o pipsarian como um especialista bastante adequado, o que eu não quero fazer por razões estéticas e não apenas... retirar deste método apenas aquilo que ele pode dar - isto é, a própria idéia, cuja base é H e procurar maneiras de contornar o inevitável pipsing nos clássicos deste método.