Etiqueta de mercado ou boas maneiras em um campo minado - página 102
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Agora sobre sua utilidade (relevância). Por construção, é sempre uma série alternada. O que você propõe procurar em seus padrões, a proporção de lados em ziguezague Kagi?
Os próprios padrões também, uma vez que.
O RT é um derivado do kaga de construção, o RT em si é apenas um número N - 1 em cada segmento de kaga N-long, estou entendendo isso corretamente?
Se sim, então o PT também deve ser alternado.
Se não, então explique como a construção correta de uma cagi permite obter vários PTs do mesmo signo em um segmento de cagi?
Para ser mais preciso, Pastukhov trata os padrões de kagi
e a Tabela 3.1 fala sobre padrões de kagi
Proponho utilizar os dados primários - padrões de kagi, e construir PTs com base em suas propriedades.
Portanto, acho que é importante:
O RT é um derivado do cagi de construção, o RT em si é apenas um número N - 1 em cada segmento de cagi N-long, estou entendendo isso corretamente?
Sim, isto é correto.
Se sim, então o RT também deve ser sinalizada-variável. Se não, explique como é possível obter múltiplos RTs do mesmo sinal no mesmo segmento de kagi se a construção do kagi estiver correta?
Não, esta não é uma afirmação correta. Basta executar as construções necessárias uma vez para se convencer disso:
Na fig. a verde mostra uma citação de carrapato, a vermelha é a construção Kagi (sempre sinal-variável) para H=30 pips, e a preta é o PT. Há algumas áreas em que o PT não é sign-variável! Como isto acontece é visto a partir da própria trama - a próxima leitura de TP é obtida quando o preço se afasta do topo por mais ou igual a H. O TP não muda dependendo da estratégia que você segue (H+ ou H-), depende apenas da direção da posição aberta em cada leitura de TP.
Proponho o uso de dados primários - padrões de cagi, e construir PTs com base em suas propriedades.
Portanto, acho que é importante:
Uma contra-sugestão é chegar a um acordo sobre as principais questões.
Por exemplo, tente obter consenso sobre a questão de possíveis PTs cognatos, então que para uma discussão mais aprofundada é suficiente usar apenas PTs, sem apelar para o padrão Kagi original. E finalmente, para concordar que é necessário e suficiente utilizar a primeira série RT diferente para análise (mesmo que Pastukhov não o faça), o que simplifica notavelmente a análise de padrões!
Se você, Michael, tem uma visão diferente da abordagem deste problema, eu ficaria feliz em ler os resultados de sua pesquisa.
Uma contra-sugestão é chegar a um acordo sobre as principais questões.
Por exemplo, para testar um consenso sobre um possível PT cognato, então, que para uma discussão mais aprofundada precisamos usar apenas o PT, sem apelar para o Kagi-building original. E finalmente, para concordar que é necessário e suficiente utilizar a primeira série RT diferente para análise (mesmo que Pastukhov não o faça), o que simplifica notavelmente a análise de padrões!
Se você, Michael, tem uma visão diferente da abordagem deste problema, eu ficaria feliz em ler os resultados de sua pesquisa
Uma diferença na definição de DH é revelada:
Deixe-nos entender sua definição.
Em que é diferente de uma série Renko?
Se nada, então estamos diante de uma escolha de método de construção de padrões para a previsão entre Kagi e Renko.
Nas páginas 82-85, Pastukhov avalia a estabilidade estatística destas duas séries e chega à conclusão
É lógico o suficiente para tomar os mais estáveis como preditores.
Quais são seus argumentos a favor da escolha da construção renko como preditores?
Estou falando das construções Kagi.
A diferença entre Renko e Kagi de acordo com a tese, é que para Renko-construções, a distância entre os vértices do Renko-zigzag é sempre um múltiplo de H e é sempre maior ou igual a H. Para Kagi, esta distância pode ser qualquer e é sempre maior ou igual a H.
Michael, veja a foto acima, para as construções Kagi (as de vermelho), o comprimento do segmento pode ser de 3,14H, Na mesma seção, a Renko só pode ser 3H. Essa é a diferença!
E concordo plenamente com você que não há concorrência da Renko e não faz sentido considerar esta ruptura.
Estou falando das construções Kagi.
A diferença entre Renko e Kagi de acordo com a tese, é que para Renko-construções, a distância entre os vértices do Renko-zigzag é sempre um múltiplo de H e é sempre maior ou igual a H. Para Kagi, esta distância pode ser qualquer e é sempre maior ou igual a H.
Michael, veja a foto acima, para as construções Kagi (as de vermelho), o comprimento do segmento pode ser de 3,14H, Na mesma seção, a Renko só pode ser 3H. Essa é a diferença!
E concordo plenamente com você que não há concorrência para a Renko e que não faz sentido considerar esta divisão.
Vamos novamente devagar e com simplicidade:
Sem perguntar "qual é o nome da função PT monótona de peça resultante"?
Vamos nos fazer as perguntas:
Tenho uma resposta aproximada para a primeira pergunta: é algum tipo de MA, ou seja, alguma tentativa de calcular a média de uma série temporal de preços.
Espero que você concorde com isto.
Então a segunda pergunta é: por que é melhor como um preditor do que um MA N-quantized?
é uma espécie de MA, ou seja, alguma tentativa de fazer a média das séries temporais de preços.
Espero que você concorde com isso.
Sim, eu sei.
Então a segunda pergunta é: Qual é sua superioridade como um preditor da mesma MA N-quantized?
Mashka, independentemente dos padrões ocultos de BP suavizada, terá um PF constante. Se introduzirmos algo semelhante ao PF para RT, um fenômeno interessante é observado, ou seja, quanto mais a BP for diferente de um processo Wiener, menos o PF terá RT. Ou seja, o máximo de atraso do PT é observado em um processo aleatório integrado e, quantitativamente, o PT não exibe a propriedade de variabilidade de sinal. Entretanto, assim que o mercado se torna arbitrário, o PT exibe propriedades de variação de sinais e seu "atraso" diminui.
Em outras palavras, o efeito de "alisamento" para o PT é observado apenas em tal H, onde o mercado é livre de arbitragem (o valor médio do segmento Kagi tende a 2H) e isto pode servir como um sinal para mudar para outros horizontes comerciais pelo parâmetro H. Ou, encontrar a maneira de explorar esta regularidade.
Explique-me, por favor, tenho trabalhado em finanças por não sei quanto tempo e o termo transação tem sido sempre usado.
E agora eu olho para a wikipedia, supostamente no setor bancário, é uma transação. É muito estranho, a lipoaspiração...
Quem pode comentar?
Portanto, vá em frente e corrija você mesmo nesta WikiPedia.
Acho que a transação também é mais correta.
Em outras palavras, o efeito "suavizante" para o PT é observado apenas em tal H, onde o mercado é livre de arbitragem (segmentos Kagi médios tendem a 2H), e isto pode servir como um sinal para mover-se para outros horizontes comerciais pelo parâmetro H. Ou, encontrar uma maneira de explorar este padrão.
Serge, vou me abster de comparações com outras construções e abordagens por enquanto (preciso terminar o tópico até o final),
talvez cheguemos a isso mais tarde. Por enquanto, sobre o tema kagi:
Como a volatilidade H depende da escolha do H, são necessárias mais duas métricas para uma análise completa do kagi.
1) Um gráfico de H-volatilidade em função da H. (Horizontal H, vertical H-volatilidade)
2) Um gráfico da volatilidade da própria Volatilidade H. Em termos simples - um gráfico de H-volatilidade em função de
tempo (para H fixo). Não se pode passar sem ele. Se a curvatura for muito acentuada - não há nada a se pegar nestas partes.
Por que você não tenta fazer uma trama tridimensional (x=t, y=H, z=HVol) ?
2) Um gráfico de volatilidade da própria Volatilidade H. Em termos mais simples, um gráfico de H-volatilidade em função de
tempo (para um H fixo). Não se pode passar sem ele. Se a curvatura for muito acentuada - não há nada a se pegar nestas partes.
Vou tentar delinear minha compreensão da situação.
Para avaliar as perspectivas comerciais de um instrumento você deve ter uma estimativa quantitativa de previsibilidade
Em outras palavras - nós trabalhamos com
para um instrumento específico se (e até) houver pelo menos um sinal de Volatilidade H para o qual a Volatilidade H
é previsível no momento da transação (tT), que, por sua vez, depende da seleção de Н.
Isto é, uma tabela bidimensional é necessária de qualquer forma (valores em células são de terceira dimensão). A disseminação não importa no momento.
Já sobre o tema kagi:
Como a volatilidade H depende da escolha do H, são necessárias mais duas métricas para uma análise completa do kagi.
1) Um gráfico de H-volatilidade em função da H. (Horizontal H, vertical H-volatilidade)
Aqui está:
Abaixo anexei um arquivo em formato texto com linhas de transações.
O formato do arquivo é o seguinte: