Subsistema "Gerenciamento de Ativos" - página 7
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Seryoga, qual é o seu problema?
Sim, tudo bem, tudo bem!
Não estou dizendo que não se pode fazer isso, é que não sinto uma profunda satisfação interior quando me dizem, por exemplo, "vaca ao quadrado...". O que é isso?
Você sabe o que eu estava pensando...
Suponha que eu tenha 2000 barras diárias (suas amplitudes X). Eu escrevo um SLU de equações do formulário:
а[1000]*x[1000]+а[999]*x[999]+...+а[1]*x[1]=x[0]
а1001*x1001+а1000*x1000+...+а2*x2=x1
.
.
а2000*x2000+а1999*x1999+...+а1001*x1001=x1000.
E encontro os coeficientes A0,A1...A999. Então eu substituo a barra x[0] diária atual na equação
a999*x999+a998*x998...+a0*x0=x[-1] (incremento para amanhã)
e eu recebo a previsão para o bar da tarde de amanhã.
Você não tem se mexido nesta direção. Ao que parece, o que poderia ser mais fácil?
Sim, tudo bem, tudo bem!
Não estou dizendo que não se pode fazer isso, é que não tenho uma profunda sensação de satisfação interior quando me dizem, por exemplo, "vaca ao quadrado...". O que é isso?
Você sabe o que eu estava pensando...
Suponha que eu tenha 2000 barras diárias (suas amplitudes X). Eu escrevo um SLU de equações do formulário:
а[1000]*x[1000]+а[999]*x[999]+...+а[1]*x[1]=x[0]
а1001*x1001+а1000*x1000+...+а2*x2=x1
.
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а2000*x2000+а1999*x1999+...+а1001*x1001=x1000.
E encontro os coeficientes A0,A1...A999. Então eu substituo a barra x[0] diária atual na equação
a999*x999+a998*x998...+a0*x0=x[-1] (incremento para amanhã)
e eu recebo a previsão para o bar da tarde de amanhã.
Você não tem se mexido nesta direção. Ao que parece, o que poderia ser mais fácil?
Eu tentei há muito tempo - acontece muito raramente). Além disso, é o mesmo problema de identificação - qual o comprimento da amostra a levar...
Sergei, por que você está duplicando toda a minha mensagem em seu post? É um hábito? É um pouco incômodo.
E quanto ao comprimento da amostra, você pode correr no testador por este parâmetro e escolher o melhor :-)
O que me ficou na mão foi isto:
Se a classificação da matriz for notavelmente grande (como 1000 ou mais), então ao prever um passo à frente, o impacto do "novo" membro da equação deve ser mínimo e o sistema deve dar uma solução estável (sem tagarelice +/- 100000). Assim me parece. Isto difere do caso em que o sistema consiste de, digamos, 10 equações e a coincidência em 10 exemplos da amostra é de 100%, e no termo seguinte a diferença é de 2000000 vezes...
Sim, tudo bem, tudo bem!
Não estou dizendo que não se pode fazer isso, é que não tenho uma profunda sensação de satisfação interior quando me dizem, por exemplo, "vaca ao quadrado...". O que é isso?
Você sabe o que eu estava pensando...
Suponha que eu tenha 2000 barras diárias (suas amplitudes X). Eu escrevo um SLU de equações do formulário:
а[1000]*x[1000]+а[999]*x[999]+...+а[1]*x[1]=x[0]
а1001*x1001+а1000*x1000+...+а2*x2=x1
.
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а2000*x2000+а1999*x1999+...+а1001*x1001=x1000.
E encontro os coeficientes A0,A1...A999. Então eu substituo a barra x[0] diária atual na equação
a999*x999+a998*x998...+a0*x0=x[-1] (incremento para amanhã)
e eu recebo a previsão para o bar da tarde de amanhã.
Você não tem se mexido nesta direção. Ao que parece, o que poderia ser mais fácil?
Na verdade, funciona muito bem. Só que não são apenas as barras que você precisa. As Daybars são as melhores. A distância de amostragem é de 8 anos.
Sergei, por que você está duplicando toda a minha mensagem em seu post? É um hábito? É um pouco incômodo.
E quanto ao comprimento da amostra, você pode correr no testador por este parâmetro e escolher o melhor :-)
Eis o que me chamou a atenção:
Se a classificação da matriz for notavelmente grande (como 1000 ou mais), então ao prever um passo à frente, a influência do "novo" membro da equação deve ser mínima e o sistema deve dar uma solução estável (sem tagarelice +/- 100000). Assim me parece. Isto difere do caso em que o sistema consiste de, digamos, 10 equações e a coincidência em 10 exemplos da amostra é de 100%, e no termo seguinte a diferença é de 2000000 vezes...
1. Se a classificação da matriz for notavelmente grande -- então até mesmo a tagarelice do último termo terá um impacto no nível de erro. De que tipo de precisão de cálculo estamos falando então?
2. Não se esqueça da precisão do cálculo. O que começará a coxear com esta quantidade de cálculo.
3. Corrija-me se eu estiver errado, mas o sistema não está correto! A última equação tem 2 incógnitas. a[0] e x[-1]
Os Day Trippers são os melhores. A distância de amostragem é de oito anos.
Bem, bem - aí vêm os especialistas!
Bem, o fato de que as meninas são melhores, já está claro e a diferença de 8 anos está certa :-)
Mas e quanto à classificação da matriz onde o ótimo. Vale a pena? Agora vou tentar colocar algum código na MQL para resolver um SLU.
1. Se a classificação da matriz for consideravelmente alta, até mesmo um nervosismo do último termo terá um impacto no nível de erro. De quanta precisão estamos falando?
2. Não esqueçamos a exatidão dos cálculos. O que começará a ficar para trás em um volume tão grande de cálculos.
3. Corrija-me se eu estiver errado, mas o sistema está errado! A última equação tem 2 incógnitas. a[0] e x[-1].
1. Tenho esperança de que com um grande número de coeficientes na equação, o papel do novo termo seja suavizado. Por que este não é o caso?
2. Eu concordo.
3. não é uma equação, é uma equação que permite prever que os coeficientes mudam mais lentamente do que o preço.
x[0] é o valor atual. Esperamos pela formação do candelabro diário de hoje e depois recebemos uma previsão para a próxima barra - x[-1]
Sergei, por que você está duplicando toda a minha mensagem em seu post? É um hábito? É um pouco incômodo.
E quanto ao comprimento da amostra, você pode executá-la no testador por este parâmetro e escolher o melhor :-)
Eu nem sempre escrevo assim (se você notar), só quando uso um PDA, isso facilita muito, desculpe - eu o "uso" dessa maneira às vezes
Se a classificação matricial for notavelmente grande (como 1000 e mais), então, enquanto se prevê um passo adiante, a influência do termo "novo" deve ser mínima e o sistema deve dar uma solução estável (sem +/- 100000 falatórios). Assim me parece. Isto difere do caso em que o sistema consiste de, digamos, 10 equações e a coincidência em 10 exemplos da amostra é de 100%, e no termo seguinte a diferença é de 2000000 vezes...
então você tem que assistir, mas eu não fiquei nada satisfeito com os resultados deste método em particular. Mas a própria idéia de prever o próximo bar é excelente e "estatisticamente segura": Você se lembra da minha estratégia descrita no fórum onde eu previ o pagamento esperado e o SCO do próximo bar como exemplo? Deixe-me lembrá-lo de uma amostra de modelagem comercial, eixo x é horas, eixo y é pontos ganhos, EURUSD, resultado da modelagem (e tomada de lucro) é preciso, embora em MathCAD no sentido de que se a expectativa e os níveis +/- RMS estão inteiramente dentro de uma barra, então o lucro é tomado, se não, SL mostra uma perda:
As piadas são piadas - mas na verdade funcionam. Máximo de 24 negociações - uma a cada hora, mas na verdade é menos. E eu defini para cada transação "menos 9 pontos, para despesas imprevistas", ou seja, todas as operações lucrativas e com prejuízo "tiraram" meus 9 pontos. Bem, você nunca sabe...
1. Tenho esperança de que com um grande número de coeficientes na equação, o papel do novo termo seja suavizado. Por que este não é o caso?
3. não é uma equação, não faz parte da SLU, é uma equação que nos permite prever que os coeficientes estão mudando mais lentamente do que o preço.
x[0] é o valor atual. Esperamos pela formação do candelabro diário de hoje e depois recebemos uma previsão para a próxima barra - x[-1]
1. OK, aqui está um exemplo. Vamos pegar uma onda de 500. Mas se você tentar fazer uma previsão com base em uma forma de onda, você terá uma enorme divergência por causa do mesmo pequeno erro.
3 Qual é a diferença entre uma igualdade e uma equação? a[0] não pode ser visto, é desconhecido.
http://forex.sunstation.com/pics/gbpjpydance.gif
A qualidade não é ótima, mas é boa o suficiente para mim.
1. OK, exemplo. Vamos tomar um Mach 500. Prever não é um problema, mas se você tentar prever com base na previsão do mashka - por causa dessa margem de erro muito pequena, você acaba com uma enorme disparidade.
3 Qual é a diferença entre uma igualdade e uma equação? a[0] Não vejo, é desconhecido.
É isso aí. Vejo um erro de escrita. A leitura deve ser assim:
а[999]*x[1000]+а[998]*x[999]+...+а[0]*x[1]=x[0]
а1000*x1001+а999*x1000+...+а1*x2=x1
.
.
а1998*x1999+а1997*x1998+...+а999*x1000=x999.
E encontro os coeficientes A0,A1...A999. Então eu substituo a barra x[0] diária atual na equação
a999*x999+a998*x998... +a0*x0=x[-1] (incremento para amanhã)
Quanto à estabilidade da solução, você provavelmente está certo. A propósito, a vantagem do NS está exatamente no fato de resolverem sistemas essencialmente superdeterminados, ou seja, aqueles em que o número de desconhecidos é muito menor do que o número de equações (a dimensão das entradas de NS é menor do que o comprimento da amostra de treinamento). Exatamente por este motivo, a solução dada pela NS é estável e sua fração é menor que a amostra de treinamento!
http://forex.sunstation.com/pics/gbpjpydance.gif