O campeonato: como os líderes abriram - página 2
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Dmitriy, duas boas corridas. O que acontecerá com o MM? É possível reduzir o tamanho das posições para reduzir o risco a longo prazo durante três meses?
Para ser honesto, não tenho idéia, o Consultor Especialista foi treinado nos primeiros dias do registro e não mudou, e não há possibilidade de se reciclar por causa dos requisitos rigorosos para o Consultor Especialista. Eu não esperava que ele mantivesse a consciência do mercado. E vejo apenas que ele não gosta da tendência, pois não se abre em várias posições e não há diversificação. Não sei, vamos apenas ver o que acontece. Posso dizer que, a propósito, ele tem humor e memória, como você e eu, que o fazem comportar-se de maneira diferente em situações semelhantes e não sei que decisão tomará, mas presumo que ele melhorará o sistema de saída. E ele começará a pensar no MM após parar ou sacar mais de 30-40%.
Para ser honesto, não tenho idéia, o especialista foi treinado nos primeiros dias do registro e não mudou, e não há possibilidade de reconversão devido aos requisitos rigorosos para o trabalho do especialista. Eu não esperava que ele mantivesse um domínio do mercado. E vejo apenas que ele não gosta da tendência, pois não se abre em várias posições e não há diversificação. Não sei, vamos apenas ver o que acontece. Posso dizer que, a propósito, ele tem humor e memória, como você e eu, que o fazem comportar-se de maneira diferente em situações semelhantes e não sei que decisão tomará, mas presumo que ele melhorará o sistema de saída. E ele começará a pensar no MM após parar ou sacar mais de 30-40%.
Eu não teria sido testado com minhas coisas primitivas. Boa sorte novamente.
Este ano, os riscos são escandalosos. Eu nunca vi nada parecido antes. Não vi ninguém obter mais de 100% de lucro no primeiro dia. Bem, isso não conta. E por três dias +300% - como é isso? Eu não entendo. Os riscos são escandalosos - e os lucros também.
Alexey
Acho que as pessoas seguiram o princípio: um-dois caminhos e é seu - pegar ou largar, da lama para o casarão.
Talvez alguém esteja confiante em seu TS e tenha aumentado sua agressividade
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Minha tiragem inicial era de 240k.
Então assumi o risco e o administrei por 190k.
mas mesmo com esta corrida encontrei muitos pontos que me derrubaram no intervalo de 3 meses
tendo estimado uma grande tendência por volta de 19 09 2008 deixei 190k para o Campeonato
mas mesmo assim meu lote ainda é enorme e eu o escolhi para os Campeonatos
é claro que é importante começar em tais situações
e eu não ficaria surpreso se eu descer
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tenho uma boa indicação de que os negócios no testador e o real coincidem um com o outro, há um spread mas eles normalmente abrem um minuto de cada vez
Eu não entendo o que não está claro aqui :)
Aposto que a psicologia do nó médio que participa do campeonato levou ao seguinte procedimento para preparar uma EA para o campeonato
1) Escrever/copiar/comprar um EA
2) Otimizar os parâmetros de acordo com o gosto
3) Executá-lo por três (provavelmente os melhores) meses
4) Compare o saldo final com os resultados do campeão de 2007
5) Aumente o risco por posição e vá para o ponto 3 se estiver abaixo do peso, mas não se esgotar
6) Se perdemos, mas não sacamos o depósito - ir para o ponto 1
6) Como resultado, você não tem lucro pior do que o campeão de 2007
Naturalmente, ninguém olha para os riscos com tal abordagem - as regras do Campeonato o permitem. Bem, o tamanho resultante da posição é inversamente proporcional ao valor das idéias incorporadas no TS.
Para aqueles que não escrevem o algoritmo é 100% correto :-))))
+1
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aqui eu acho que o mercado tem um caráter completamente diferente do que em 2007
e usar 2007 como bitola só para chegar a mais de 130k é a abordagem errada em qualquer situação
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em 2008, é realista ultrapassar os 130k de 2007
só por causa da diferença na taxa de câmbio média diária
que terá um bom prazo médio e longo pode fazer um flautista legal
é difícil para um "flautista legal" por causa dos fortes movimentos
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nasceu um novo termo
(С)YURAZ - "legal pipser" - do meu ponto de vista - quando o programa se move um pouco mais do que espalhar por 1-2 pips ou 3-4
e dentro do permitido - mas suas paradas ainda serão mais longas do que sua tomada
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ou seja, com uma perda de 5p stop e um spread de 4p spread um pip deve levar de 6-7p - do meu ponto de vista, isto também é escalpelização
você também poderia chamá-lo de um tipo diferente de trabalho sobre a pequena borrachinha.
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a expectativa do tapete será sempre negativa
o flautista tentará jogar com carrapatos
- isto é ruim - porque é muito difícil depurar este milagre por causa da variedade de filtros - nem todo corretor vai funcionar
e o conceito inexistente de dados de carrapatos "honestos
há muitos problemas - até o não pagamento da conta
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trabalhar à beira de uma falta - tanto do ponto de vista do risco de não pagamento pelo corretor - como do ponto de vista do risco do TS
a única coisa a fazer é apostar de verdade - pegar e largar!
apostar em outro momento vai receber uma série de dados - ficar chateado e decidir que eu não vou fazer isso novamente
Este ano, os riscos são escandalosos. Eu nunca vi nada parecido antes. Não vi ninguém obter mais de 100% de lucro no primeiro dia. Bem, isso não conta. E por três dias +300% - como é isso? Eu não entendo. Os riscos são enormes - e os lucros também.
A volatilidade é muito maior.
Por exemplo, em EUR, a volatilidade média de 22 dias (dias altos e baixos)
Agora o yur tem 2-3 vezes mais volatilidade durante o mesmo período do que no início do campeonato, em 2007.
Além disso, em 2007 foi otimizado em baixos níveis de volatilidade. Em setembro e outubro de 2008, a volatilidade é muito maior do que nos períodos anteriores, portanto, a subestimação do risco pode ser significativa.
A questão de como o sistema correto, se arriscam até a metade do depósito, então uma de duas ou é a roleta, ou não sabemos algo ... Mas acho que a moderação tem uma chance de vencer, desde que todos os Agressores estejam enganados no início (duas semanas).
Moderação versus Estatística. Não faz muito tempo que realizei um Campeonato Paralelo de Comércio de Macacos 2007. As condições são muito simples: direção do negócio, tomadas e lucros são determinados aleatoriamente, o tamanho do lote é determinado automaticamente para paradas selecionadas e nível de risco (eu usei 30%). Entre 600 macacos, havia "comerciantes legais" suficientes que lucravam muito mais do que o vencedor do último campeonato humano.
Moral: quanto mais participantes houver, maior será a chance de que o macaco agressivo vença. Se o campeonato de 2007 tivesse 1200 participantes - 600 humanos e 600 macacos - há uma probabilidade de 100% de que o macaco venceria. Não se sabe qual será a proporção de humanos e macacos em 2008, mas o futuro dos torneios está predeterminado - com sua popularidade crescente, o número de participantes de todos os tipos crescerá, e somente os macacos ganharão.
Um lado moral: nenhum relatório de campeonato pode dizer qual é o humano e qual é o macaco sortudo, ou seja, para comprar uma estratégia você tem que saber como ela funciona.
Você não deve confundir a noção de garantia comercial e risco comercial. É melhor protabular o risco das negociações iniciais, parando as perdas. Se não houvesse perdas stop, considerar o risco como 50% do depoimento.
Tudo está correto. Somente sem conhecer o algoritmo de saída no Expert Advisor, você não pode dizer nada sobre o risco com base no stop loss definido na abertura. Pode ser definido para limitar as perdas em caso de um movimento brusco contra a posição, por exemplo, nas notícias, quando o sinal de saída ainda não teve tempo de se formar. E praticamente nunca vai funcionar.
Em seu consultor especializado, por exemplo, este método é utilizado para limitar as perdas através da modificação do Take Profit.
Tudo está correto. Somente sem conhecer o algoritmo de saída no Expert Advisor, você não pode dizer nada sobre o risco com base no stop loss definido na abertura. Pode ser definido para limitar as perdas em caso de um movimento brusco contra a posição, por exemplo, nas notícias, quando o sinal de saída ainda não teve tempo de se formar. E praticamente nunca vai funcionar.
Em seu consultor especializado, por exemplo, este método é utilizado para limitar as perdas através da modificação do Take Profit.
É isso mesmo, trata-se de estimar o risco a partir dos dados disponíveis. Mas concordo, ainda é melhor do que tirar conclusões analisando as garantias sobre as transações.
Moderação versus Estatística. Não faz muito tempo que realizei um Campeonato Paralelo de Comércio de Macacos 2007. As condições são muito simples: direção do negócio, tomadas e lucros são determinados aleatoriamente, o tamanho do lote é determinado automaticamente para paradas selecionadas e nível de risco (eu usei 30%). Entre 600 macacos, havia "comerciantes legais" suficientes que lucravam muito mais do que o vencedor do último campeonato humano.
Moral: quanto mais participantes houver, maior será a chance de que o macaco agressivo vença. Se o campeonato de 2007 tivesse 1200 participantes - 600 humanos e 600 macacos - há uma probabilidade de 100% de que o macaco venceria. Não se sabe qual será a proporção de humanos e macacos em 2008, mas o futuro dos torneios está predeterminado - com sua popularidade crescente, o número de participantes de todos os tipos crescerá, e somente os macacos ganharão.
Um lado moral: nenhum relatório de campeonato pode mostrar quem é humano e quem é um macaco sortudo, ou seja, você tem que saber como funciona para comprar uma estratégia.
Você está absolutamente certo. E as regras do Campeonato devem ser culpadas por isso, pois para vencer empurram os participantes para o grupo de macacos, aumentando o tamanho máximo da posição de abertura ao ponto de imprudência.
A limitação artificial da agressividade é necessária, por exemplo, estabelecendo a alavanca para 1:10 em vez de 1:100, o que aumentaria drasticamente as chances dos verdadeiros participantes e reduziria as chances dos macacos. Indiretamente, tal limitação existe na forma de um tamanho máximo de 15 lotes, mas é ativada tarde demais. Aqui eu dirigi meu consultor especializado no testador novamente e fiquei surpreso ao ver um resultado de 75 000 000 em vez dos habituais ~ 300 000. Acontece que o MQ no servidor de demonstração removeu o limite de 5 lotes em suas configurações.
Seria interessante experimentar seu Campeonato em macaco com alavancagem 1:10, como os resultados mudariam?
O início da competição deste ano foi muito favorável para muitos Participantes, pois foi uma tendência muito forte de euro-dólar, e este é o par em que a maioria dos Conselheiros Especialistas trabalha. Ao obter um bom impulso no início, eles podem melhorar significativamente os vencedores do ano passado. É como começar três dias mais tarde, mas com um depósito inicial maior.
Bem, vamos ver...
Deve haver uma limitação artificial da agressividade, por exemplo, estabelecendo a alavanca para 1:10 ao invés de 1:100, o que aumentaria drasticamente as chances dos verdadeiros participantes e reduziria as chances dos macacos.
Eu não vejo sua lógica. Se o campeonato for realizado com alavancagem 1:10 em vez de 1:100, então os macacos terminarão com 20k em vez de 110k em seu balanço. E os participantes "verdadeiros" terão 11-12k em seu saldo. Então, qual é o objetivo de tal manobra?
O início do RPM deste ano foi muito favorável para muitos participantes, pois foi uma tendência muito forte do EUR/USD, que é o par de moedas que a maioria dos Expert Advisors utiliza. Ao obter um bom impulso no início, eles podem melhorar significativamente os vencedores do ano passado. É como começar três dias depois, mas com um depósito inicial muito maior.
Não, eles ganharam o impulso, fizeram crescer o depósito. Agora as negociações são executadas em grandes volumes. Assim que a tendência muda para um flat, estes grandes volumes podem atingir severamente o depoimento e devolvê-lo ao ponto de partida. Portanto, o impulso inicial (a menos que dure por 3 meses) não importa. A principal coisa que o mercado tem tempo para se mostrar em toda sua variedade durante estes 3 meses. E ele pode fazer isso.