A questão da teoria da probabilidades... - página 6
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O ACF que você está falando é de uma correlação de valores vizinhos? Como é calculado ? Lembro-me que ACF e correlograma são "duas grandes diferenças", mas não me lembro qual é qual. :-(
Também me lembro que em um grande fio condutor eles falavam sobre tudo isso, mas eu não me lembro onde. Talvez já seja esclerose? :-)
Se ACF é uma função de um ponto de série e, consequentemente, depende do número de referência, não é possível reproduzi-lo, nem vale a pena tentar.
Mas se é uma função estatística não local da série CB, ou seja, depende de outros parâmetros, então talvez exatamente o oposto e eu só preciso dela para me livrar dessa arbitrariedade, que ainda está presente, se lidarmos com a geração de sintéticos.
Sim, a arbitrariedade está presente. Portanto, chamaremos (até onde me lembro agora) correlograma, coeficientes de autocorrelação entre amostras da série da primeira diferença de BP que ficam atrás umas das outras por n amostras. Assim, obtemos uma função definida no intervalo 1,2...n, onde n é qualquer número inteiro não-negativo e tomando valores de -1 a 1 inclusive.
Esta é exatamente a função que eu queria dizer em meu cargo anterior.
Então ACF é um conjunto de valores de coeficiente de autocorrelação para diferentes valores de defasagem ? E o mesmo que se chama um correlograma. Portanto, eu estava errado e é a mesma coisa: ACF=correlograma. Mas isso torna a vida muito mais fácil!
Nesse caso, talvez a ACF pudesse ser usada para determinar uma medida da correlação entre o retorno e a tendência. Exatamente o tipo de arbitrariedade da qual eu queria me livrar.
E o que eu queria compartilhar com vocês diz respeito ao comportamento de H-volatilidade para a direita e esquerda de 2. Se você se lembrar, o lado direito é um mercado de tendências, o lado esquerdo é um mercado de retorno. Portanto, a volatilidade H comporta-se de maneira muito diferente nestas áreas. Esta diferença a torna completamente inadequada para a determinação da condição de tendência do mercado.
A noção de "tendência" e "flatness" é muito relativa. Na verdade, se se traçar um Cagi-Split (o mesmo Zig-Zag) com um passo arbitrário H nos dados históricos, então, independentemente do valor de H, o mercado estará sempre em tendência... É uma outra questão quando temos que trabalhar em modo casual, ou seja, na borda direita da BP, então se forma um topo de WP com um inevitável atraso em sua amplitude (intencionalmente não o amarrei com uma escala de tempo). Neste caso, você deve decidir abrir na direção do movimento ou contra ele. No primeiro caso, o mercado é considerado como uma tendência, no segundo - como um recuo; não há um terceiro, e graças a Deus! Você e eu entendemos isso muito bem. Em tal formulação não há controvérsia na interpretação da volatilidade H como um indicador de "trend-flat", ou você coloca algum significado sagrado neste conceito?
Então o ACF é um conjunto de valores de coeficiente de autocorrelação para diferentes valores de defasagem ? E o mesmo que se chama um correlograma.
Hehe, uma declaração precipitada... Dado o gráfico Close[n] = 2 + sin(n/20) (Close[n] - contagens consecutivas). Tem os seguintes sinais: se Fechar < 1,2, comprar com Take 1,79 e Stop 0,21; se Fechar >= 2,8, vender com os mesmos parâmetros. Bons sinais que nunca estão errados.
Não estou dizendo que tenho uma solução para o problema de prever o futuro. O acima é apenas uma vaga dica na direção da pesquisa que eu ainda nem comecei.
Nesta pesquisa não iniciada, você vai construir um modelo ou vai esmagar a série de preços com transformações todo-poderosas?
Nestes estudos não iniciados, você vai construir um modelo ou vai esmagar a faixa de preço com transformações todo-poderosas?
Bingo, Vita. Há um número incontável de transformações nas quais podemos pensar. Esse é outro grau de liberdade, mais ou menos falando. E o modelo pode muito bem sair do que sai (se sair bem). Por que, você já tentou, a julgar pela precisão do tiro?
P.S. Nós começamos "com base no primeiro nome".
Eu, você se lembra, estava brincando com a modelagem do fluxo de carrapatos em um determinado momento. Tudo o que consegui perceber foi uma coincidência entre a função de densidade de funções de probabilidade (PDF) de VR sintético e real, mas depois há uma forte divergência de suas funções de autocorrelação (ACF). Ou, pelo contrário, eu consegui a coincidência da ACF e depois há uma divergência de seus PDFs. É claro que estas duas coisas estão de alguma forma relacionadas, mas eu não consegui resolver este problema, não estou até o pescoço. Acho que não poderia ser de nenhuma ajuda, embora eu vá entrar e ler sobre isso.
Tenho o mesmo ACF e FR, onde ir para ler plz. Eu posso ser bom para alguma coisa.
Vou tentar ser muito breve, mas claro:
Há um conjunto de indicadores (número = N). Todos os indicadores, ao mesmo tempo, dão um sinal para comprar ou vender. A probabilidade de escolher a direção correta para cada indicador = Dn (onde índice n=1...N). A direção de abertura da ordem, seguindo os sinais dos indicadores, é selecionada na direção em que a maioria dos indicadores dá sinais.
Pergunta: Qual é a probabilidade de selecionar a direção correta de abertura da ordem?
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Há uma semana estou procurando uma resposta. Eu não tenho mais energia. Talvez alguém tenha mais conhecimento nesta área. Obrigado antecipadamente pela resposta!
ou se for diferente.... não ficar preso às estatísticas (ciência, quero dizer) etc. - basta calcular que estes 2 de 3 ou 3 de 4 dão a escolha mais correta????
há muito tempo que tentam responder a esta pergunta, ninguém está respondendo..... muito burro provavelmente.... última vez que eu tentei....
Digamos:
- há alguma preferência estatística (2-3-4 olhos vistos)
- não totalmente definido: há muitas opções, mas a perspectiva é intuitivamente adivinhada.....
O que é mais fácil, e mais importante, mais expedito, financeira e temporalmente:
- estudá-lo até o fim, e depois já TC para esculpir?
- para fazer 2-3-4 variantes de TC.... testá-los, etc.?
Em geral, é claro, a questão é muito mais ampla: existem tais padrões de tempo estatístico em forex, que podem ser a base para um sistema de negociação, ou é necessária alguma simbiose? )
E eu não estou gritando, CL de repente ligado :)))
Tenho o mesmo ACF e FR, onde ir para ler plz. Talvez eu seja bom para alguma coisa.
Oi Sergey.
Se você realmente conseguiu construir um modelo de fluxo de carrapato satisfazendo dois requisitos:
1. Coincidência da função de densidade de probabilidade para séries de primeira diferença de BP inicial e BP modelo;
2. coincidência de coeficientes de correlação entre amostras separadas por um número inteiro positivo na primeira série de diferenças e a série de retorno do modelo.
Meu respeito a você!
Você pode publicar os gráficos apropriados, confirmando o que você diz e nos contar um pouco sobre o método utilizado?