MTS = lucro FALSO ||TRUE - página 6

[[Excluído]]

YuraZ писал (а) >>

se falamos de especialistas específicos, ou melhor, um deles, ele ainda está lá - mas a condição é óbvia, está em uma tendência para baixo

Não vamos falar de Expert Advisors específicos, especialmente com tais condições... Caso contrário, vou me lembrar do Zoncker, que quase ganhou o primeiro campeonato.

Um indicador do que seria o zonker?

A história sobre os 5% é repetida de boca em boca. Existe uma fonte para isso? Ou é uma história de OBS?

Vamos nos ater aos fatos. Com uma abertura aleatória, há 50% de chance de lucro menos o spread. Isso é um fato, e podemos construir sobre isso. Se surgirem novos fatos, nós os levaremos em consideração, mas por enquanto, exatamente o que temos.

[[Excluído]]

A propósito, outro fato.

O número de comerciantes com lucro no primeiro e segundo campeonatos é o mesmo. O que isso significa, ainda não sei, não tenho nada com que comparar.

A única conclusão que pode ser tirada é que a massa total de escritores da EA não se descuidou ao longo do ano, mas eles também não se tornaram estúpidos.

[Belford]

YuraZ писал (а) >>

é óbvio que o ! A BETTER é treinada para comprar - você pode vê-la a olho nu.

No fórum, ele tentou negá-lo. Embora seja de fato visível a olho nu.

YuraZ escreveu (a) >>

também é óbvio que ela não está realmente perdendo no período de desaceleração

>> não é óbvio.

timbo escreveu (a) >>

Mas talvez os organizadores tenham outros objetivos. Mas talvez os organizadores realmente tenham outros objetivos.

Ninguém concordará com isso, porque provavelmente teremos uma lacuna ainda maior do que 95% e 5%. De que tipo de popularização do autotrading estamos falando então?

O campeonato tem demonstrado claramente a capacidade da maioria de perder dinheiro. A minoria é capaz de ganhar ou é apenas um acidente? A esta pergunta, o campeonato não deu uma resposta.

[Yuriy Zaytsev]

Belford писал (а) >>

A esta pergunta, o campeonato não deu uma resposta.

Eu concordo - não.

--> não é óbvio.

Eu estava me referindo a correções profundas, provavelmente.

para ser compreendido corretamente : dou definições

Diminuição - Tendência para cima que eu vejo como um ano - ou mais

De acordo com isto para o Euro, a tendência UP não acabou no momento

temos que ir ao W1 Mn1 para ver o que eu quero dizer

- Eu não quero vender o Euro no W1 Mn1 certo?

---

timbo - concorde com seus motivos

[Alexandr Andreev]

603 macacos são obrigados a perder tudo, e 1603 macacos são obrigados a perder tudo, tão simples quanto isso:

- se contarmos com a teoria da probabilidade, eles perderão por causa da MM, e eles estão garantidos!

- Se eles tentarem pensar (para identificar a tendência), muitos perderão (e aqueles que não perderem não estarão tanto no preto), e devido à mudança do comportamento do mercado, ganharão ainda menos, e seus ganhos serão ainda menores.

Existem Expert Advisors lucrativos?

Sim, eles fazem. Neste momento tenho um deles funcionando muito bem, meu depósito aumentou em 50% durante uma semana e meia.

eu verifiquei, ele não perde:

não perde com uma longa história, não perde com pares de moedas diferentes e, em resumo, não perde nada, se você virar a estratégia também não vai perder por alguma razão :?

A lógica por trás disso é simples:

Para que um EA não perca dinheiro:

1) deve jogar muito bem!!! - para que o comerciante não queira interferir

2) o Consultor Especialista deve definir para que qualquer interferência do comerciante só melhore a situação, e não o contrário! (meu Conselheiro Especialista me mostra quando posso colocar e em que direção, ao mesmo tempo, ele se estabelece, e posso fechar suas apostas quando eu quiser, e isso só vai melhorar a situação)

3) Ele não deve despencar em qualquer direção do mercado, bem, ele não deve despencar em todos os pares! (para se sentir bem no caos)

os dois primeiros pontos são muito mais difíceis do que o terceiro!

Nota: não perdeu dinheiro - significa um lucro muito bom com um pequeno saque!

esta noite mostrarei um screenshot como exemplo (de uma conta real e de um teste)

[Yuriy Zaytsev]

wenay писал (а) >>

603 macacos são obrigados a perder tudo, e 1603 macacos são obrigados a perder tudo, tão simples quanto isso:

Todos adoravam tanto os macacos - eu também!

( todos de uma vez eles pensam que o macaco vai abrir um adeus de venda como nos filmes quando tocam piano )

timbo - ele usou o exemplo dos "macacos" e usou algum tipo de aligátorio para melhorá-lo.

apenas assumindo que será algum tipo de coincidência e não colocar um macaco atrás de um terminal.

---

acho que se você gerar um número aleatório ! então é possível que vários conselheiros - que não o gerarão com muita freqüência, por exemplo uma vez por semana - terminem com um saldo acima de 10k

como emular um macaco.

[[Excluído]]

timbo писал (а) >>

Vamos nos ater aos fatos. Em uma abertura aleatória, a probabilidade de lucro é de 50% menos o spread. Este é um fato do qual podemos nos basear. Se surgirem novos fatos, nós os levaremos em consideração, mas por enquanto é exatamente o que temos.

Para verificar se há alguma capacidade prognóstica no total MTS quais elementos são participantes separados do C-07, em princípio, você pode: - o número total de negócios multiplicado pelo spread e comparado ao lucro acumulado em pips por pips EUR/USD.

Se o lucro ganho é maior do que a perda no spread, significa que há algo nele, caso contrário é óbvio que somos macacos.

[Vladimir Paukas]

timbo писал (а) >>

Não vamos falar de especialistas específicos, especialmente com tais condições... Caso contrário, vou me lembrar do Zoncker que quase ganhou o primeiro campeonato.

Um indicador do que seria um zonker?

A história sobre os 5% é repetida de boca em boca. Existe uma fonte? Ou é uma história de OBS?

Vamos nos ater aos fatos. Com uma abertura aleatória, há 50% de chance de lucro menos o spread. Isso é um fato, e podemos construir sobre isso. Se surgirem novos fatos, nós os levaremos, mas por enquanto é tudo o que temos.

Não.

[Дональд]

paukas писал (а) >>

Não.

Se a distribuição for distribuída uniformemente e a freqüência do TP=SL for constante, a probabilidade é de 50%... Escreva um EA, que com uma freqüência igual de 10 minutos abrirá por 300 dias duas posições opostas com TP=SL e igual à metade do delta semanal médio das dez semanas anteriores... Você pode simplesmente pegar SL=10 STOPLIMIT, executá-lo de qualquer ponto da história por pelo menos 500 dias (que tudo fecha por si só) e ver o resultado será cerca de 49,6% das negociações lucrativas e 32% de 67% dos shorts e longs respectivamente. Dados para 2007.06 -2008.06 com SL=TP=10

Então os macacos dominam... Eles quase alcançaram a MTS com seus queridos 52%.

:)) E se você aconselhar um pouco os macacos :))) ( rindo )

Portanto, se você não abrir os calções, serão 67%. São os recordistas do campeonato... :)))

Супер МТС -- Чудо обезьян! Копирайты не забывайте... :))) 

extern double SL=5;
datetime TimeStart;
int init(){TimeStart=TimeCurrent();}
int deinit(){}
int start()
  {
   if ( TimeCurrent() - TimeStart > 60*1440*300 )
      return;
    
   SL=0;
   for ( int i=1;i<=10;i++){
      SL=SL+(iHigh(0,PERIOD_W1,i)-iLow(0,PERIOD_W1,i))/2;
   }
   
   SL=(SL/10)/Point;
   SL=SL/MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL); 
   
   static datetime lts,ltb;

   /*
   
   if ( TimeCurrent() - lts >= 10*60 ){
      lts=TimeCurrent();
      
         OrderSend ( 
               Symbol(),
               OP_SELL,
               MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT),
               Bid,
               0,
               NormalizeDouble( (MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL))*Point,Digits)*SL+Ask, // sl
               NormalizeDouble(-(MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL))*Point,Digits)*SL+Bid
             );
   }
   */

   if ( TimeCurrent() - ltb >= 10*60 ){            
      ltb=TimeCurrent();
      
         OrderSend ( 
               Symbol(),
               OP_BUY,
               MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT),
               Ask,
               0,
               NormalizeDouble(-(MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL))*Point,Digits)*SL+Bid,
               NormalizeDouble( (MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL))*Point,Digits)*SL+Ask
             );         
   }              
  }

Timbo, estou contente por haver gente inteligente por perto...

[Dmitry Fedoseev]

Roteiro 603 macaco:)