Traga o MARTINGALE aos seus sentidos. - página 3
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Na verdade é o mesmo martingale, apenas com um molho diferente e não tão agressivo. As desvantagens do martingale clássico (dobrar a aposta depois de perder) são bem conhecidas.
P.S. Apesar da auto-engano na forma de um preço de entrada "melhorado", o resultado não parece ser melhor: se você abrir uma venda 0,1 @ 1.1000 e o preço subir, então adicione uma venda 0,1 @ 1.1050 e acabe com uma perda a 1.1100, o resultado é menos 150. E só na primeira posição aberta seria apenas menos 100. Mas há uma boa desculpa: como resultado da diluição, o "preço efetivo de entrada" foi de 1,1025. Sim, a entrada é melhor, mas o risco também é maior, já que o volume total é maior.
P.P.S. Não, não é um martin, mas ainda um aumento do risco.
Na verdade, é o mesmo martingale, apenas com um molho diferente e não tão agressivo. As desvantagens do martingale clássico (dobrar a aposta após uma perda) são bem conhecidas.
P.S. Apesar da auto-engano na forma de um preço de entrada "melhorado", o resultado não parece ser melhor: se você abrir uma venda 0,1 @ 1.1000 e o preço subir, então adicione uma venda 0,1 @ 1.1050 e acabe com uma perda a 1.1100, o resultado é menos 150. E só na primeira posição aberta seria apenas menos 100. Mas há uma boa desculpa: como resultado da diluição, o "preço efetivo de entrada" foi de 1,1025. Sim, a entrada é melhor, mas o risco também é maior, já que o volume total é maior.
P.P.S. Não, não é um martin, mas ainda um aumento do risco.
Concordo que há um aumento do risco, mas o tamanho do depósito para as negociações é significativamente menor do que para um martingale clássico, isso é a primeira coisa, e a segunda é que há uma propriedade constante do mercado - a retirada, depois de uma grande mudança. É nisso que minha estratégia se baseia, que no final haverá uma rechaçada!
Hmmm... Esta manhã, com a cabeça limpa :) dei outra olhada na ação.
Corrija-me se eu estiver errado, mas... não na frente das mulheres... Não é ele, o especialista, um acrescento a posições não lucrativas? Ou seja, o engajamento na conhecida pornografia codinome "média"?
Se assim for, então... :(
Você não gosta de acrescentar a uma posição perdedora? Por quê?
Porque quando entramos em um "breakback" (máx. 20-35 pips) de 10 números em uma tendência e pegamos perdas ao longo de toda essa "pista". Com um final bastante previsível. E este não é um cenário "simplesmente fora do ar", tente o código proposto no testador. Você pode obter o TF "certo" e o período de história de quase qualquer moeda para mostrar que este cenário é real!
O fato de o destaque NÃO ser SEMPRE verdadeiro (sim, verdadeiro 99% do tempo, concordo, mas... e o 1%?) - você vai acreditar em sua palavra ou exigir screenshots com gráficos?
Locke sempre vai salvar o dia.
+1
Vou cavar com o martingale =)
O fato de o destaque NÃO ser SEMPRE verdadeiro (sim, verdadeiro 99% do tempo, concordo, mas... e o 1%?) - você vai acreditar em sua palavra ou exigir screenshots com gráficos?
Locke sempre economizará
Acredito em sua palavra :) eu mesmo me meti-me em tal situação. Sim, agora estou trabalhando na implementação da fechadura, seguida de uma bela avaria.
Na verdade, é o mesmo que martingale, apenas com um molho diferente e não tão agressivo. As desvantagens do martingale clássico (dobrar a aposta após uma perda) são bem conhecidas.
P.S. Apesar da auto-engano na forma de um preço de entrada "melhorado", o resultado não parece ser melhor: se você abrir uma venda 0,1 @ 1.1000 e o preço subir, então adicione uma venda 0,1 @ 1.1050 e acabe com uma perda a 1.1100, o resultado é menos 150. E só na primeira posição aberta seria apenas menos 100. Mas há uma boa desculpa: como resultado da diluição, o "preço efetivo de entrada" foi de 1,1025. Sim, a entrada é melhor, mas o risco também é maior, já que o volume total é maior.
P.P.S. Não, não é um martin, mas ainda um aumento do risco.
Você tem um método sem riscos? :)
Não há aumento de risco. Há uma diminuição. O resultado de cada comércio pode ser considerado independente. Dois ofícios são melhores do que um. Pura matemática.
1. Não tenho um método sem risco (ainda não sou tão louco assim), mas estou caminhando lenta e seguramente para um método que reduz os riscos.
2. O que você quer dizer com "sem aumento de risco", caro Vladimir Paukas? A perda foi mais do que em uma profissão. "Dois negócios são melhores que um" - somente no sentido de que o resultado médio de cada um (a média mais rica) é melhor que o do primeiro. Mas ao avaliar o risco eu não o faria fazendo a média, é perigoso.
3. "Eu concordaria, se as entradas fossem separadas por dezenas de pips, digamos, no H1. Mas esta hipótese também precisa ser verificada por meio da matemática.