Um problema da teoria da probabilidade
Qual é a probabilidade desses eventos ocorrerem simultaneamente (000 => 1 e 00 => 1, e 0 => 1)?
Não consigo entender a questão nesta formulação.
Mas posso notar que para eventos independentes, após perceber a combinação 000, a probabilidade de obter 1 é de 0,5 (000 => 1=1/2).
00 => 1=1/2
0 => 1=1/2
Какова вероятость одновременного наступления этих событий (000 =>1 и 00 => 1, и 0 =>1)?
Completamente confuso quanto a como determinar a probabilidade total de eventos:
Tarefa:
Digamos que uma vela para cima é '1', uma vela para baixo é '0'.
Evento: 000 => 1 (as três primeiras velas estão para baixo, portanto a próxima está para cima). Probabilidade de eventos: 0,7
Evento: 00 => 1 (as duas velas anteriores estão para baixo, a próxima está para cima). Probabilidade de eventos: 0,33
Evento: 0 => 1 (a vela anterior está para baixo, significa que a próxima está para cima). Probabilidade de evento: 0,5
E isso não significa necessariamente que com 000 => 1 vem também 00 => 1 etc.
Qual é a probabilidade desses eventos ocorrerem simultaneamente (000 => 1 e 00 => 1, e 0 => 1)?
P.S.: Estou envergonhado, mas não estou pensando direito. :)
A probabilidade será de 0,7 (com base nas condições do problema) porque 000 inclui tanto 00 como 0 (os últimos zeros)
Parece-me que a abordagem probabilística do comércio, do meu ponto de vista, é pouco promissora.
O fato é que o comportamento do mercado está sujeito a leis bastante rigorosas, cujas regularidades são compreendidas por poucos. Para a maioria das pessoas, o comportamento do mercado parece caótico e imprevisível. Mas não é. O algoritmo do comportamento do mercado a qualquer momento é definido pelos eventos específicos que acontecem no mundo. Portanto, um comerciante bem sucedido, sabendo da ocorrência de certos eventos ou eventos repentinos, pode especificar com precisão suficiente o movimento deste ou daquele par. A tarefa de cada comerciante, do meu ponto de vista, é encontrar essas regularidades de comportamento de mercado.
Do meu ponto de vista - uma direção muito promissora pode ser uma tentativa de descrever o comportamento do mercado em um determinado momento como uma bola física, que recebe algum impulso para se mover. E quanto mais forte for este impulso, mais evidente (devido à sua inércia) será a direção do movimento e o caminho possível...
A tarefa de todo comerciante, do meu ponto de vista, é encontrar estes padrões de comportamento de mercado.
Do meu ponto de vista - uma direção muito promissora pode ser uma tentativa de descrever o comportamento do mercado em um determinado momento como uma bola física, que recebe algum impulso para se mover. E quanto mais forte for este impulso, mais evidente (devido à sua inércia) será a direção do movimento e o caminho possível...
E como você quer procurar por essas regularidades? Ler em um livro didático? Ou você terá que recorrer a uma ferramenta probabilística? Como você avaliará os eventos sem o aparato da probabilidade? Ou você acha que
que sempre haverá uma resposta exata e única do mercado para certas ações?
Qual é a probabilidade de esses eventos ocorrerem simultaneamente (000 => 1 e 00 => 1, e 0 => 1)?
Completamente confuso quanto a como determinar a probabilidade total de eventos:
Tarefa:
Digamos que uma vela para cima é '1', uma vela para baixo é '0'.
Evento: 000 => 1 (as três primeiras velas estão para baixo, portanto a próxima está para cima). Probabilidade de eventos: 0,7
Evento: 00 => 1 (as duas velas anteriores estão para baixo, a próxima está para cima). Probabilidade de eventos: 0,33
Evento: 0 => 1 (a vela anterior está para baixo, significa que a próxima está para cima). Probabilidade de evento: 0,5
E isso não significa necessariamente que com 000 => 1 vem também 00 => 1 etc.
Qual é a probabilidade desses eventos ocorrerem simultaneamente (000 => 1 e 00 => 1, e 0 => 1)?
P.S.: Estou envergonhado, mas não estou pensando direito. :)
Sergey, se eventos elementares (aparência de uma vela branca ou preta) são considerados independentes (o que é quase verdade nos mercados financeiros) então a probabilidade de ocorrência simultânea de P(000), P(00) e P(0) é um produto de probabilidades: P(000) x P(00) x P(0). Para eventos dependentes (quando, por exemplo, um lote é sorteado - um bilhete de sorte de N peças e após duas tentativas fracassadas a probabilidade de sucesso aumenta) a probabilidade do próximo evento é calculada através de eventos ROC (conditional probability of already occurring/not occurring).
Sua fórmula "três velas anteriores para baixo", então o próximo" é imho incorreta, porque a probabilidade da quarta vela de um determinado tipo não depende (ou quase não depende, ou o grau desta dependência não é fácil de determinar) das três anteriores (ou N). A probabilidade de aparecimento de três barras idênticas P(000) = 0,5 х 0,5 х 0,5 = 0,125, mas a probabilidade da 4 NÃO depende. deste evento, ou seja, ele também = 0,5
E a probabilidade de 3 velas brancas no EURUSD, 2 velas pretas no GBPUSD e 1 vela branca no USDCHF ao mesmo tempo será = 0,125 x 0,25 x 0,5 = 0,015625, mas não predetermina de forma alguma o futuro.
Deixe o Mathemat corrigir se algo estiver errado.
E a probabilidade de 3 velas brancas no EURUSD, 2 velas pretas no GBPUSD e 1 vela branca no USDCHF ao mesmo tempo seria = 0,125 x 0,25 x 0,5 = 0,015625, mas isso não predetermina de forma alguma o futuro.
Se esta é a resposta correta à pergunta feita, então não entendi a tarefa...
E em geral, pode haver alguma correlação de castiçais no mercado, o que significa que a probabilidade pode não ser de 0,5. A questão de quanto também tem uma resposta, por exemplo, você pode tentar calculá-la com o Excel.
Vou corrigi-lo, mas não agora mesmo. Para ser honesto, eu também não entendo os termos do problema do astro do tema. Estou escrevendo um artigo sobre o assunto. Haverá grandes surpresas, eu garanto, e há uma abordagem diferente. Eu mesmo estou um pouco chocado com o que encontrei...
E a probabilidade de 3 velas brancas no EURUSD, 2 velas pretas no GBPUSD e 1 vela branca no USDCHF ao mesmo tempo seria = 0,125 x 0,25 x 0,5 = 0,015625, mas isso não predetermina de forma alguma o futuro.
Se esta é a resposta correta à pergunta feita, então não entendi a tarefa...
É um exemplo de cálculo da probabilidade de ocorrência conjunta de três eventos independentes. A pergunta em si é imho incorreta porque assume a dependência de eventos, que não existe (ou pelo menos não é expressa explicitamente).
O que são eventos dependentes: há três bolas em uma bolsa, duas delas vermelhas, uma azul. A probabilidade de tirar a bola azul na primeira tentativa = 1/3, a probabilidade de tirar a bola vermelha = 2/3. Digamos que o vermelho é tirado, e ainda restam duas bolas. Agora a probabilidade (já condicional UW) de puxar as bolas vermelhas e azuis = 1/2. A teoria da probabilidade clássica considera eventos dependentes e independentes. Nos mercados financeiros imho estamos lidando com correlações fracas (Baixo dependente) eventos, portanto, a teoria clássica da probabilidade não é aplicável aqui. É necessário analisar mais profundamente a correlação de eventos que podem ajudar a compreender mais profundamente as regularidades estatísticas. Mas a correlação também não é constante.
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Completamente confuso quanto a como determinar a probabilidade total de eventos:
Tarefa:
Digamos que uma vela para cima é '1', uma vela para baixo é '0'.
Evento: 000 => 1 (as três primeiras velas estão para baixo, portanto a próxima está para cima). Probabilidade de eventos: 0,7
Evento: 00 => 1 (as duas velas anteriores estão para baixo, a próxima está para cima). Probabilidade de eventos: 0,33
Evento: 0 => 1 (a vela anterior está para baixo, significa que a próxima está para cima). Probabilidade de evento: 0,5
E isso não significa necessariamente que com 000 => 1 vem também 00 => 1 etc.
Qual é a probabilidade desses eventos ocorrerem simultaneamente (000 => 1 e 00 => 1, e 0 => 1)?
P.S.: Estou envergonhado, mas não estou pensando direito. :)