Construindo um sistema comercial usando filtros digitais de baixa passagem - página 9

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O que estas belas imagens e o critério de estacionaridade têm a ver com isso? Prival demonstrou conclusivamente que as diferenças de retorno são redutíveis à GVH, e o processo que é a GVH é estacionário.
 
Enquanto mo depende ciclicamente da hora do dia e a dispersão depende ciclicamente da hora do dia. E isto não fala a favor da estacionaridade. Se tudo estivesse parado, veríamos linhas retas em vez destes gráficos curvos. A variância estaria bem se a distribuição fosse normal, o que não é fatal embora não seja agradável, mas a distribuição é anormal.
 
NorthernWind:
PPPS. O gráfico vermelho, EURGBP, parece que em algum lugar por volta das 7-12 horas do horário não-moscovista há um pequeno descompasso entre o movimento de preços e o número de carrapatos. Por que isso seria?

Você deve ter notado que esta não é a única "discrepância" ....

Eu acho (IMHO) que tem a ver com o fato de que a sessão européia está abrindo e as pessoas estão tentando decidir "onde vamos negociar hoje".

Isso significa que tanto os "touros" quanto os "ursos" estão negociando e todos estão tentando mover o mercado em sua própria direção.

Assim, o número de carrapatos excede o número de velas que se movimentam.

Depois das 12 horas, o mercado já avançou nesta direção.

 
Prival: Ok. Vou tentar amanhã usando o critério Neumann da Pearson. Mas eu ainda não entendo como modelar sem uma tendência ? Alexey, a metodologia de modelagem não é clara.
Descrevi brevemente este método aqui: https://forum.mql4.com/ru/9358/page6#51829 . Também diz o que eu preciso para isso.

E a tendência ainda aparece quando se integra uma série de retornos (se recupera sem ambigüidade).
 
NorthernWind:
Enquanto mo depende ciclicamente da hora do dia e a dispersão depende ciclicamente da hora do dia. E isto não fala a favor da estacionaridade. Se tudo estivesse estacionário, veríamos linhas retas em vez destes gráficos de salto.
Essas fotos realmente não dizem nada sobre a estacionaridade. Elas mostram dependências muito úteis, mas são dependências para médias. Para verificar sua estacionaridade, é preciso ajustá-los e verificar a constância dos parâmetros de ajuste durante um longo intervalo de tempo, ou verificar a constância do MO e a variância para cada ponto do gráfico. Para cada ponto, isso significa tomar uma série cronológica de valores instantâneos, digamos, durante 7 horas, e verificar essa mesma série quanto à estacionaridade. E assim para cada hora. Ou, se não estivermos interessados em detalhes intradiários, podemos verificar a estacionaridade da série cronológica da média diária.

P.S. Esclarecimento. Isto será menos ambíguo, se não mais claro). "pegue uma série cronológica de valores instantâneos, por exemplo, durante um ano, deixe-a ser, digamos, um ponto de sete horas, e verifique esta série em particular quanto à estacionaridade".
 
olyakish:
NorthernWind:
PPPS. bem como. O gráfico vermelho, EURGBP, mostra que em algum lugar por volta das 7-12 horas do horário não-moscovista há uma pequena discrepância entre o movimento de preços e o número de carrapatos. Por que isso seria?

Você deve ter notado que esta não é a única "discrepância" ....

Eu acho (IMHO) que tem a ver com o fato de que a sessão européia está abrindo e as pessoas estão tentando decidir "onde vamos negociar hoje".

Isso significa que tanto os "touros" quanto os "ursos" estão negociando e todos estão tentando mover o mercado em sua própria direção.

Assim, o número de carrapatos excede o número de velas que se movimentam.

Depois das 12 horas, geralmente a direção foi determinada e a maioria dos comerciantes prefere negociar nessa direção.




Sim, esta explicação tem, de fato, alguma base. O principal é que este "efeito de multidão" ocorre no gráfico.

 
lna01:
NorthernWind:
Enquanto o mo depende ciclicamente da hora do dia e a variação depende ciclicamente da hora do dia. E isso não fala em favor da estacionaridade. Se tudo estivesse estacionário, veríamos linhas retas em vez destes gráficos de salto.
Essas fotos realmente não dizem nada sobre a estacionaridade. Elas mostram dependências muito úteis, mas são dependências para médias. Para verificar sua estacionaridade, é preciso ajustá-los e verificar a constância dos parâmetros de ajuste durante um longo intervalo de tempo, ou verificar a constância do MO e a variância para cada ponto do gráfico. Para cada ponto, isso significa tomar uma série cronológica de valores instantâneos, digamos durante 7 horas, e verificar a estacionaridade desta série em particular. Ou, se não estivermos interessados em detalhes intradiários, verifique a estacionaridade da série cronológica da média diária.


É claro que eu tenho tais séries. É claro que a série MO no tempo tem características e padrões característicos. Etc. Além disso, não é possível utilizar controles em intervalos longos no mercado, devido à não-estacionariedade.

Rapazes! parem de se enganar e esperem que o mercado lhes proporcione uma agradável surpresa.

 
NorthernWind:

Além disso, as verificações de mercado não podem ser usadas por longos intervalos, devido à não-estacionariedade.


Puramente por despeito :) - Mas o teste de estacionaridade deve ser realizado em intervalos longos. Embora eu entenda que não é isto que se quer dizer. Entretanto, eu também esclareceria "isso" - o mercado tem características mais ou menos estacionárias (em um intervalo razoável), o problema é que eles não oferecem muitas oportunidades de lucro.
 
Rapazes, parem de se enganar e esperem que o mercado lhes proporcione uma agradável surpresa.


Eu estava prestes a entrar em uma longa e tediosa discussão com Prival, eu estava prestes a iniciar um longo texto, quando fui ultrapassado pelo Server Wind.

A única aplicação mais ou menos correta do espectro em discussão é o cálculo de parâmetros para alguns tipos de indicadores, como o MACD. Você pode encontrar muitos estudos interessantes sobre este tópico, é uma direção bem desenvolvida.

Quanto à transição para a estacionaridade - a tarefa não foi resolvida em princípio (e eu aprendi) e é pouco provável que seja resolvida no futuro próximo. E, por exemplo, os "blocos" da ciência como teoria de controle geralmente assumem que tudo está parado, e se não estiver - eles o reduzem à influência do ruído e dos erros de medição.

 
lna01:
NorthernWind:

Além disso, as verificações de mercado não podem ser usadas por longos intervalos devido à não-estacionariedade.


Puramente por despeito :) - Ainda é o longo intervalo que deve ser verificado quanto à estacionaridade. Embora eu entenda que não é isto que se quer dizer. Entretanto, eu também esclareceria "isso" - o mercado tem características mais ou menos estacionárias (em um intervalo razoável), o problema é que eles não oferecem muitas oportunidades de lucro.


Eu diria até mesmo que apenas a não-estacionariedade está estacionária no mercado. :) As oportunidades de obter lucro por arbitragem (em alguns pequenos intervalos de tempo) estão sempre lá, elas apenas mudam no tempo. É a uma questão sobre a possibilidade de construir mts que sempre "ganharão". Cheguei à opinião de que não é possível, o tempo todo você precisa estar atento e "ajustar" os mts ao mercado.

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