Como otimizar um conselheiro corretamente

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É uma pergunta interessante.

Cada um tem sua própria experiência, favor compartilhar informações

como eu otimizo


Eu seleciono a área, digamos 01 01 2007 - 10.09.2007

Todos os ramos do Expert Advisor, por exemplo, responsáveis pela visualização e criação de objetos no gráfico são desligados para acelerar a execução.

2 NÃO selecione parâmetros que não afetem a otimização


Depois de conseguir um tempo razoável, digamos um dia ou dois. Deixo a máquina e espero por uma amostra

Uma vez recebida a amostra...

Carrego-o em um banco de dados VFP ou MS SQL

então eu uso consultas para selecionar os valores ótimos

1. são selecionados parâmetros que não estão com o lucro máximo

cada parâmetro é selecionado com base no princípio da presença máxima em tiragens rentáveis


tenhamos 400 corridas

300 lucrativos

digamos

60 corridas deram o maior lucro e o menor drawdown

dentro destes 60, começo a procurar por parâmetros que muitas vezes se sobrepõem

por exemplo, há 5 parâmetros p1 p2 p3 p4 p5

digamos que P5 tem um valor de 39-41 na maioria das vezes em séries lucrativas

digamos que o P4 tem um valor de 12-15 na maioria das vezes em séries lucrativas

suponha que P3 é 1,2 a 1,7 na maioria das vezes em séries lucrativas

suponha que o P2 tenha entre 25 e 28 anos na maioria das vezes em séries lucrativas

digamos que P1 tem um valor de 55 -62 na maioria das vezes em séries lucrativas


Portanto, a última corrida que farei está nesta faixa.

que lhe dará os melhores parâmetros


----

1 o mau é que não há como parar a otimização, ou seja, registrar a posição atual e começar, por exemplo, no dia seguinte ou dentro de algumas horas a partir deste ponto

2) O que é ruim é que você não pode controlar o início da otimização e controlá-la a partir do Expert Advisor

 

o site é selecionado vamos dizer 01 01 2007 - 10.09.2007

Você tem que ir a abril para nada.

 
Prival:

o site é selecionado vamos dizer 01 01 2007 - 10.09.2007

Você tem que esperar até abril para nada.


como um exemplo

depende da estratégia


se otimizado para o futuro ... por um mês - 2

Eu escolheria 21.11.2007 - 15.02.2008

 
Em uma palavra, eu acho que você só precisa de dois bons TS, uma tendência :-) e um flat + um interruptor glamoroso entre eles :-), você tem que olhar lá, o graal está lá - no interruptor, não na otimização.
 

OK... eis a minha experiência...

1. Escrevo um EA com um mínimo de chamadas para lidar com o histórico e com um mínimo de tratamento de erros de execução devolvidos pelo servidor comercial.
2. Intervalo de otimização - de 2001.01.01 a 2007.12.31
3. Eu escolho um conjunto de parâmetros de acordo com o Fator Máximo de Recuperação = Lucro Líquido / Sorteio Máximo. Se não houver um conjunto de parâmetros com FS > 30, então o Expert Advisor é descartado.
4. Eu verifico a estabilidade do conjunto de parâmetros selecionados fazendo pequenas mudanças de todos os parâmetros um por um. Eu não considero muita flutuação de FS. Isto é, eu determino se selecionei o "pico do comunismo" ou o "planalto". Se o pico, então este conjunto é descartado e eu fico com o próximo.
5. Analiso o conjunto plano de parâmetros no analisador de portfólios para compatibilidade com outros TPs. Eu formo uma carteira TS com FS > 100, escrevo um EA para comércio on-line e coloco na conta real.

 
KimIV:

OK... eis a minha experiência...

1. Estou escrevendo um Expert Advisor com um mínimo de referências para lidar com o histórico e com um mínimo de erros de execução devolvidos pelo servidor comercial.
2. intervalo de otimização - de 2001.01.01 a 2007.12.31
3. Eu escolho um conjunto de parâmetros de acordo com o Fator Máximo de Recuperação = Lucro Líquido / Sorteio Máximo. Se não houver um conjunto de parâmetros com FS > 30, então meu Expert Advisor é descartado.
4. Eu verifico a estabilidade do conjunto de parâmetros selecionados fazendo pequenas mudanças de todos os parâmetros um a um. Eu não considero muita flutuação de FS. Isto é, eu determino se selecionei o "pico do comunismo" ou o "planalto". Se o pico, então este conjunto é descartado e eu fico com o próximo.
5. Analiso o conjunto plano de parâmetros no analisador de portfólios para compatibilidade com outros TPs. Eu formo uma carteira TS com FS > 100, escrevo um EA para comércio on-line e o coloco na conta real.


Posso perguntar um pouco mais sobre o portfólio, como já perguntei muitas vezes antes, mas não a você, a outros. Como posso obter o coeficiente de correlação bizcom para 1 (-1), você pode construir um portfólio que aumentará a FX de 30 para 100. Eu não consigo sair da minha cabeça. Agradeço sua resposta esclarecedora.
 
Prival:
Sobre a carteira, você poderia elaborar um pouco mais, como já pedi muitas vezes, mas não de você, de outros. Como, com coeficiente de correlação bizcom para 1 (-1), você pode construir um portfólio que aumentará o FS de 30 para 100. Eu não consigo sair da minha cabeça. Agradecia que você me desse uma resposta detalhada.

Bem... Aqui está um exemplo real...

Sistema 1 no intervalo de 10.01.2001 a 27.12.2007 tem EF=42.88, instrumento EURCHF
Sistema 2 para o intervalo de 10.01.2001 a 27.12.2007 tem FS=60.32, instrumento EURGBP
A combinação destes dois sistemas para o intervalo 10.01.2001-27.12.2007 tem FS=102,95

 
ou vice versa, trocar moedas (ou sistemas). Sinto muito Igor, mas não entendo, seus números mostram que CHF e GBP não estão correlacionados, se você usar 1 sistema, se você usar 2 diferentes e otimizar cada um neste intervalo então está errado, não há investimento de carteira como eles escrevem nos livros. Eu posso estar experimentando algo profundo, mas sinto muito. Eu teria sido capaz de fazer o mesmo, não teria vagado pelos fóruns em busca de respostas.
 
Prival:
Se você trocar moedas (ou sistemas) da maneira oposta.

Por quê? O sistema 1 é feito sob medida para o EURCHF. Ela tem seu próprio conjunto de parâmetros. O Sistema 2 é personalizado para EURGBP. Ela também tem seus próprios parâmetros. Se você trocar os sistemas, suas características se tornarão piores.

Prival:
seus números mostram que CHF e GBP não estão correlacionados se você usar 1 sistema, se você usar 2 diferentes e otimizar cada um deles nessa iteração, então está errado, não há investimento de carteira enquanto eles escrevem nos livros.
Sim, é isso mesmo. O investimento em portfólios conforme descrito nos livros não está presente em minha abordagem. Mas alguma diversificação é alcançada. O saque total da carteira aumenta para um valor menor do que os lucros totais. O FS cresce. Eu consigo o que quero. Para mim, isto é o principal.
 
KimIV:

OK... eis a minha experiência...

1. Estou escrevendo um Expert Advisor com um mínimo de referências para lidar com o histórico e com um mínimo de erros de execução devolvidos pelo servidor comercial.
2. intervalo de otimização - de 2001.01.01 a 2007.12.31
3. Eu escolho um conjunto de parâmetros de acordo com o Fator Máximo de Recuperação = Lucro Líquido / Sorteio Máximo. Se não houver um conjunto de parâmetros com FS > 30, então meu Expert Advisor é descartado.
4. Eu verifico a estabilidade do conjunto de parâmetros selecionados fazendo pequenas mudanças de todos os parâmetros um por um. Eu não considero muita flutuação de FS. Isto é, eu determino se selecionei o "pico do comunismo" ou o "planalto". Se o pico, então este conjunto é descartado e eu fico com o próximo.
5. Analiso o conjunto plano de parâmetros no analisador de portfólios para compatibilidade com outros TPs. Eu formo uma carteira TS com FS > 100, escrevo um EA para comércio on-line e o coloco na conta real.

 
YuraZ:

É uma pergunta interessante.

cada um tem sua própria experiência, favor compartilhar informações

como eu otimizo


Eu seleciono a área, digamos 01 01 2007 - 10.09.2007

Todos os ramos do Expert Advisor, por exemplo, responsáveis pela visualização e criação dos objetos no gráfico são desligados para acelerar as corridas.

2 NÃO selecione parâmetros que não afetem a otimização


Depois de conseguir um tempo razoável, digamos um dia ou dois. Deixo a máquina e espero por uma amostra

Uma vez recebida a amostra...

Carrego-o em um banco de dados VFP ou MS SQL

então eu uso consultas para selecionar os valores ótimos

1. são selecionados parâmetros que não estão com o lucro máximo

cada parâmetro é selecionado com base no princípio da presença máxima em tiragens rentáveis


tenhamos 400 corridas

300 lucrativos

digamos

60 corridas deram o maior lucro e o menor drawdown

dentro destes 60, começo a procurar por parâmetros que muitas vezes se sobrepõem

por exemplo, há 5 parâmetros p1 p2 p3 p4 p5

digamos que P5 tem um valor de 39-41 na maioria das vezes em séries lucrativas

digamos que o P4 tem um valor de 12-15 na maioria das vezes em séries lucrativas

suponha que P3 é 1,2 a 1,7 na maioria das vezes em séries lucrativas

suponha que o P2 tenha entre 25 e 28 anos na maioria das vezes em séries lucrativas

digamos que P1 tem um valor de 55 a 62 na maioria das vezes em séries lucrativas


Portanto, a última corrida que farei está nesta faixa.

que lhe dará os melhores parâmetros


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1 o mau é que não há como parar a otimização, ou seja, registrar a posição atual e começar, por exemplo, no dia seguinte ou dentro de algumas horas a partir deste ponto

2) O que é ruim é que você não pode controlar o início da otimização e controlá-la a partir do Expert Advisor


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