Filtros digitais adaptativos - página 23
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Se limitarmos os harmônicos para caber na tabela de preços, então os grandes harmônicos com um período grande podem ser decompostos em pequenos harmônicos (também limitados pela variação) que fazem parte dos grandes e em sua base prevêem o movimento do mesmo grande harmônico, respectivamente dentro dos limites onde estas limitações permitem.
Cada harmônica tem sua vida útil (é uma tendência). As ondulações dão as harmônicas em coordenadas de freqüência e tempo. Você pode ver como estas saliências emergem, crescem e morrem. Talvez seja aqui que sua idéia é implementada?Уточняю: гармоники есть всегда, только живут они обычно недолго и вообще время их жизни неопределенно. Нашел гармонику, а она взяла и померла или не померла. Мы какую обсуждаем, ту что померла или ту что не померла?
Concordo plenamente com você. A decomposição harmônica para o processo de citação não traz nenhuma informação. A questão não é o que morreu/sobreviveu, a questão é que estas harmônicas são completamente aleatórias e de nenhuma utilidade. Só faz sentido considerar o espectro de potência, ele traz informações.
Estou escrevendo sobre o DSP. Rádio, TV, localização, etc. Há sempre uma fonte de sinal e temos um certo conhecimento, a priori, desse sinal.
Em termos gerais, um sinal é uma informação e não importa se a fonte é artificial ou natural. Você encontrará um grande número de sinais (exatamente sinais) sobre cuja origem nada é bem conhecido (radiofísica, astrofísica, geologia, física nuclear, biologia .................). Há até uma seção formal no DSP - "detecção de sinais", a propósito, os resultados desses estudos são utilizados com toda a seriedade para detectar "sinais significativos" no espaço :o) há uma seção sobre "sinais aleatórios".
há muito disso....
Se o preço é um sinal, de que se trata?
Ele diz coisas como EURUSD etc. :о) Então um sinal sobre o estado da voltagem na tomada não o confunde, mas um sinal como uma citação é algo estranho?
A seqüência de preços, BP, deve nos dar um sinal de posição no mercado. Nenhuma separação de ruído dá uma posição de mercado, não há algoritmos, não há matemática para isso. A abordagem clássica é identificar BPs (obter alguns parâmetros) e tendo identificado BPs por algoritmo, obter uma posição.
Eu realmente não entendo o que significa "posição de mercado". Se você quer dizer a localização do processo de cotação "agora"/"ontem", então todas as informações estão lá. se você quer dizer decisões comerciais, então sim, você precisa identificar o processo, e isso não é tão fácil.
Vi um artigo onde ficou provado que é impossível identificar a tendência como tal.
Não é bem assim. Eu não vou discutir agora, mas voltarei um pouco mais tarde, mas com argumentos :o)
тут один человек вроде как я понял уже построил адаптивный фильтр на основе алгоритма Герцеля еще человек на основе ких если я не ошибаюсь а у каго еще получалось сделать адаптивный фильтр может на основе калмана или еще какие?????
Eu fiz uma vez com base em um filtro Wiener ideal. O sinal de referência para cada "agora" foi derivado de uma análise estatística de processos "relacionados" na história. Determinar a "afinidade" provou ser uma tarefa não-trivial.
Posição no mercado - dentro, fora, fora do mercado. Se estamos falando de um sinal, por exemplo, um corpo, é uma imagem que pode ser barulhenta. Se estamos falando de um sinal em geofísica, um modelo do sinal (depósitos minerais) é feito antes da BP e depois se tenta encontrá-lo. A meu ver, o sinal no mercado é uma posição.
Concordo plenamente com você. A decomposição harmônica para o processo de cotação não fornece nenhuma informação. A questão não é o que morreu/sobreviveu, a questão é que estas harmônicas são completamente aleatórias e não têm nenhuma utilidade. Só faz sentido considerar o espectro de potência, ele traz informações.
Tudo o que escrevi anteriormente se referia ao "espectro de densidade de potência" de Berg.
Я сделал когда то на основе оптимального фильтра Винера. Эталонный сигнал для каждого "сейчас" получал на основе статистического анализа "родственных" процессов в истории. Определить "сродство" - задача оказалась нетривиальная.
Você já tentou identificar "afinidade" também com as redes? Uma espécie de tarefa de classificação.