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Se algum dos programadores estiver disponível, estou disposto a compartilhar meu trabalho no Kalman (acho que o sinal suave no nome é redundante). Funciona em Matcad.
Garfish, obrigado pela oferta, mas eu mesmo estou mais interessado em fazê-lo, alguns dos resultados são muito encorajadores.
Para mim pode ser uma abordagem diferente, do outro lado do mundo. Se for o caso, escreva para ddd003(dog)mail.ru
Sergey, tenho um favor a lhe pedir. Se você for escrever um artigo, tente fazer um caso para Kalman em comparação com outros mash-ups. Vejo que você o ama há muito tempo, mas como aplicado ao Forex, parece não ser correspondido. É verdade que eu mesmo pareço ter perdido terreno sob a comparação de mashups, pois cada um pode ser bom para seus próprios propósitos. Que este Kalman seja computado inteiramente no Matcad, não é tão importante assim. O que é importante é sua visão de sua aplicação.
Eu não li este fio completamente...
Eu tenho um plano simples.
usar DF.dll
Gerar manualmente um filtro para cada par e cada período de tempo.
gostaria de usar o mql4 para criar um analisador de espectro e um bloco de lógica que defina a freqüência de corte
Por favor, use http://www.fxexpert.ru/forum/index.php?showtopic=840&st=20&start=20 para esta biblioteca.
O que você quer discutir?
Creio que há um no fórum Alpari - frantsuz ou algo assim. Grande fã da análise espectral - e provavelmente de outras perversões francesas.
Sim, sim, acho que me lembro que você também teve uma discussão com ele lá, Sergey. De modo geral, o problema é padrão - não estacionariedade das filas. Mas, digamos, para um multivariante, a idéia pode ser bastante viável para escolher os insumos certos.
Obrigado, vou dar uma olhada no link.
Na verdade eu sei como usar a biblioteca
Talvez haja uma biblioteca especial para análise do espectro.
mas agora percebi que sou burro (provavelmente porque nunca trabalhei no campo), lembrei-me da estrutura do analisador - é um filtro de banda estreita que escaneia uma gama de freqüências
esta biblioteca pode ser utilizada para geração e análise de filtros
Portanto, a questão torna-se obsoleta).
Tenho uma idéia, mas por enquanto foi posta de lado, para pegar um cluster de moedas fechado, somar tudo isso, fazer o processamento de limiar adaptativo no domínio espectral e através de compensação periódica, depois reverter FFT e observar para onde vai a taxa do grupo. À primeira vista, parece funcionar, mas temos que verificá-lo.
No momento ainda estou terminando meu filtro adaptativo, ainda há alguns disparates, não consigo encontrar nenhuma maneira de anexá-lo ao indicador, em que período seria possível especificar 1 min, 5 min, 15 etc.