Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX - página 9

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Há definitivamente uma divisão de 0 no log. Obrigado.
 

Prival, dei uma olhada em seu documento, agora entendo porque você precisa de uma regressão linear. A boa notícia é que o que é descrito ali é chamado de canal, sobre tais canais as pessoas estavam engajadas no famoso fio condutor em círculos estreitos em um fórum paralelo :). Não sei sobre outros, mas fiquei feliz em usar o valor Y - mu:). IMHO, sua idéia nesses termos pode ser reformulada da seguinte forma: use ACF para avaliar a estabilidade do canal (ou seja, para sua seleção e acompanhamento). Como aparentemente a maioria dos outros participantes, eu sou extremamente sentimental em relação a tudo relacionado a esse tópico :). Isto é, se o custo computacional for aceitável, seria interessante.

Uma pergunta estranha: A impressão é que seu indicador dá uma DFT de fase predominantemente positiva. Isto faz sentido fisicamente?

 
lna01:

Prival, dei uma olhada em seu documento, agora entendo porque você precisa de uma regressão linear. A boa notícia é que o que é descrito ali é chamado de canal, sobre tais canais as pessoas estavam engajadas no famoso fio condutor em círculos estreitos em um fórum paralelo :). Não sei sobre outros, mas fiquei feliz em usar o valor Y - mu:). IMHO, sua idéia nesses termos pode ser reformulada da seguinte forma: use ACF para avaliar a estabilidade do canal (ou seja, para selecioná-lo e segui-lo). Como aparentemente a maioria dos outros participantes, eu sou extremamente sentimental em relação a tudo relacionado a esse tópico :). Isto é, se o custo computacional for aceitável, seria interessante.

Uma pergunta estranha: A impressão é que seu indicador dá uma DFT de fase predominantemente positiva. Isto faz sentido fisicamente?

Infelizmente, eu não li e não conheço o tópico do fórum paralelo. Eu não tenho tempo para fazer e ler tudo, além disso, nas extensões ilimitadas da rede. Obrigado que pelo menos alguém escreve, parece-me sempre que 2-4 pessoas estão interessadas neste tópico. Acho que entendo porque muitos não estão interessados, não entendem para onde estamos indo ;-(. Descrevi brevemente a maneira como fiz quando fiz uma seleção de livros para um matemático no ramo de ressonância estocástica.

Tentarei elaborar sobre o que são todos estes exercícios e nossos esforços. Basta fugir para o trabalho no momento. O que temos não tem nada a ver com o canal (se eu entendi o canal corretamente). Sobre a fase, esclareça a questão.

Tentarei fazer minhas reflexões com base neste princípio.

O objetivo sem uma maneira de alcançá-lo é uma miragem, o caminho sem um objetivo é um caminho para lugar nenhum.

 
Prival:
O que você recebe não tem nada a ver com o canal (se eu entendi o canal corretamente). Esclareça a questão sobre a fase.

Isso depende do que se chama um canal :). IMHO, a constância do RMS é apenas uma característica de um canal. Entretanto, não vou insistir no termo ou no fato de ter entendido completamente a idéia.

Quanto à fase: pegue o indicador Pvr42, defina h = falso, observe e veja que o resultado é principalmente positivo. Pelo menos por alguma razão, encontrei precisamente tais gráficos.

 

Sobre a fase.

Como sempre, vou tentar usar um exemplo. Fiz um filtro rápido e otimizado (arquivo anexo). A propósito, eu o recomendo como auxílio visual para a filtragem da transformação de Fourier. Puxe os cordelinhos e veja o que acontece.

Explicações sobre o programa.

  1. Um sinal Y=5*cos(2*pi*10*t+0), um sinal monocromático com amplitude 5V, freqüência 10Hz e fase 0, é modelado.
  2. A transformação de Fourier é realizada e o filtro ideal é derivado dela.
  3. Por que ele é ótimo. Nota sobre a saída do filtro Amplitude é 5V, experimente, dê qualquer amplitude na entrada, a saída será exatamente igual, digamos 345V. Isto acontece porque toda a energia do sinal é coletada neste filtro.
  4. Experimente a freqüência do sinal, se você definir as freqüências para um número inteiro e o teorema de Kotelnikov se mantém, então tudo está bem. A energia será novamente coletada no mesmo filtro, já que o filtro está sintonizado precisamente com esta freqüência. Mas se você definir a freqüência para um número fracionário (digamos 10,76), ou seja, se houver um descompasso com a freqüência de ajuste do filtro, a energia é distribuída para todos os filtros através dos lóbulos laterais. O AFC de qualquer filtro é sin(x)/x. Construa esta função, e você verá do que estou falando.
  5. Em relação à fase, embora na fase do sinal de entrada =0, na saída do 10º filtro é 1*e-13. Isto se deve à exatidão do cálculo (erro de ordem baixa), ele se acumula apenas como resultado de conversões.

Para a FaseCandidata em geral é uma coisa muito interessante, é a única substância que conheço, que tem velocidade de propagação maior que a velocidade da luz (é apenas digressão, se você estiver interessado pode encontrar provas matemáticas deste fenômeno). Quanto aos valores positivos, o mais provável é que isso seja causado por dois fatores. A primeira é as características do DFT tentar o pecado ou cos. Um dará + o outro -. Em segundo lugar, de onde vem um número tão grande de componentes de sinal com a mesma fase (direção de fase). Tente no meu exemplo alimentar Y=t, ou seja, uma equação em linha reta, com a entrada. Eu acho que você verá, a subtração do componente 0 do espectro no indicador não é feita muito corretamente (eu acho que você deveria Y-mu novamente :-) ). Minhas tentativas de usar diferentes janelas Hemming e Butterworth não levaram a nada, apenas pioraram (meu professor estava certo, a aplicação de janelas é um trator para energia). Portanto, deixei o indicador em seu estado atual. Não consigo me lembrar, mas já disse em algum lugar que este componente 0 ainda vai nos causar algum derramamento de sangue :-).

Todos naturalmente IHMO, precisam verificar e experimentar. Em geral, de acordo com várias estimativas, não levar em conta a fase no processamento é uma perda de cerca de 30% das informações no sinal.

Arquivos anexados:
opt_filtr.zip  44 kb
 
Prival , Vinin já lhe escreveu que normalmente a fase aqui é entendida como algo diferente da fase inicial da oscilação harmônica. A fase em um processo representado por um gráfico de preços no tempo é antes uma fase (intervalo de tempo) com certas propriedades. Por exemplo, se o coeficiente de regressão linear é próximo de zero no período escolhido (intervalo de tempo), muitas vezes falamos sobre a fase de consolidação (fase), chamando-a de flat. E quando o coeficiente é maior que um determinado valor limiar - outra fase, chamando-a de tendência.
 

Alguém já ouviu falar do teste de estacionaridade do Dickey-Fuller (DF)? É tudo sobre as minhas ovelhas... Se você já ouviu falar disso, por favor, me informe o que pensa.

2 Prival:

A fase em geral é uma coisa muito interessante, a única substância que conheço, tem uma velocidade de propagação que excede a velocidade da luz

No STR, ele meio que prova que não tem utilidade, pois não é um sinal - e, além disso, não é uma substância.

 
Mathemat:
Alguém já ouviu falar do teste de estacionaridade Dickey-Fuller? É tudo sobre as minhas ovelhas. Se você já ouviu falar disso, gostaria de saber sua opinião.


Havia algo parecido com isso:

Critério Dickey-Fuller

O critério Dickey-Fuller é na verdade um grupo de critérios unidos por uma idéia e propostos e estudados em [Dickey (1976)], [Fuller (1976)], [Dickey, Fuller (1979)], [Dickey, Fuller (1981)]. A hipótese a ser testada (nula) no teste Dickey-Fuller é a hipótese de que a série estudada xt pertence à classe DS (DS-hypothesis); uma hipótese alternativa é que a série estudada pertence à classe TS (TS-hypothesis). O teste Dickey-Fuller sugere que a série observada é descrita por um modelo autoregressivo de primeira ordem (possivelmente corrigido por uma tendência linear). Os valores críticos dependem de qual modelo estatístico é estimado e qual modelo de probabilidade realmente gera os valores observados, com os três pares de modelos seguintes (SM, modelo estatístico; DGP, processo de geração de dados) sendo considerados.

Isto ou aquilo?

 
É o que parece. Eis o que eu encontrei: http://hometask.boom.ru/economics/econometrica/5.html .
 
rsi:
Prival , Vinin já escreveu para você

Se você não se der ao trabalho de ler este ramo, eu tenho uma abordagem ligeiramente diferente. Infelizmente, tenho que descartar todos os conceitos que não têm uma descrição matemática rigorosa. Uma vez que isso me leva longe, este ferro (o computador) não é possível colar conceitos "filosóficos" (tendência, plano), etc. Minha opinião não há nenhuma!!!

Ao Candidato, espero ter dado a resposta certa a ele. Acho que entendi bem o essencial da pergunta.

Obrigado por seu interesse neste tópico.

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