Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX - página 3

 

2 Prival:

Não resistiu a fazer algumas mudanças cosméticas no código indicador

Arquivos anexados:
pvr42xcs.mq4  3 kb
 
Yurixx писал (а): Geralmente, o MACD corresponde à primeira derivada.
O inferno sabe ao que corresponde (não um sinal), mas a idéia é curiosa - grosso modo, calcule o equivalente contínuo de alguns índices e tente entender o que diabos eles representam. MACD acaba se tornando um operador bastante complicado. Quem estiver interessado, experimente.

A propósito, o problema de qualquer indicador "limitado", ou seja, aquele normalmente representado em uma janela separada, é sua falta de objetividade real: nunca se sabe de antemão se ele chegou a um extremo, se rastejará mais junto com o preço ou atrairá uma divergência. Mas os contínuos equivalentes destas invenções das mentes inflamadas dos comerciantes podem fazer você se perguntar o que fazer com o preço inicial para atingir o limite real.
 
Yurixx:


O Forex é um sistema com seu próprio estado. Como resultado, as mesmas entradas, dependendo do estado atual, podem levar a resultados completamente diferentes. A memória do sistema, expectativas, etc. também estão envolvidos. Você pode tomar como exemplo a resposta a não-fazendas. A última publicação, que foi muito melhor do que o esperado, resultou não em um fortalecimento, mas em uma queda acentuada do dólar.

Portanto, se formos modelar forex, devemos modelar sua estrutura interna, além do fluxo de entrada. Do meu ponto de vista, existem dois subsistemas completamente diferentes: o especulativo, que tem (com certas limitações) feedback positivo, e o financeiro e econômico, com feedback negativo. Eles diferem muito uns dos outros também em outros parâmetros: velocidade e força de reação aos eventos, tempo de relaxamento, etc. Se me pedissem para construir uma teoria a partir de tudo isso, que seria capaz de prever de alguma forma, eu atiraria em mim mesmo quando visse. :-))


Em minha opinião, tudo isso é corretamente anotado, no entanto, o raciocínio não é muito correto em minha opinião.

Forex (com uma advertência sobre terminologia) é um sistema completo com muitos parâmetros característicos e obedece a algumas leis. Em certo sentido, estas leis podem ser consideradas seu "próprio estado", mas eu não o diria. Penso que os movimentos de preços no mercado financeiro são um resultado estritamente legal de influências externas. Se fosse possível conhecer todas as influências externas e a fórmula geral sem exceção, seria possível fazer previsões com uma garantia de 100 por cento.

Os resultados são diferentes apenas do ponto de vista de um observador baseado em um determinado modelo. A diferença nos resultados não caracteriza a qualidade do mercado, mas a medida em que o modelo adotado descreve o mercado. Em outras palavras, precisamos de um modelo diferente que leve em conta outros fatores de influência. E o trabalho do pesquisador, em minha opinião, se reduz à busca do número máximo de influências perturbadoras, seleção das que têm maior influência e combinação desses fatores na fórmula empírica resultante (no caso do MQL - sob a forma de um algoritmo).

------

Um empresário pré-revolucionário manteve um bordel (não confundir com DC:). Quando o local não era mais rentável, ele alegou que era necessário mudar o pessoal em vez de rearranjar os leitos.

 
SK. писал (а):


Na minha opinião, tudo isso é correto, no entanto, o raciocínio não está muito correto em minha opinião.

Forex (com uma advertência sobre a terminologia) é um sistema completo com muitos parâmetros característicos e está sujeito a certas leis. Em certo sentido, estas leis podem ser consideradas como seu "próprio estado", mas eu não o diria. Penso que os movimentos de preços no mercado financeiro são um resultado estritamente legal de influências externas. Se fosse possível conhecer todas as influências externas e a fórmula geral sem exceção, seria possível fazer previsões com uma garantia de 100 por cento.

Os resultados são diferentes apenas do ponto de vista de um observador baseado em um determinado modelo. A diferença nos resultados não caracteriza a qualidade do mercado, mas a medida em que o modelo adotado descreve o mercado. Em outras palavras, precisamos de um modelo diferente que leve em conta outros fatores de influência. E o trabalho do pesquisador, em minha opinião, se reduz à busca do número máximo de influências perturbadoras, seleção das que têm maior influência e combinação desses fatores na fórmula empírica resultante (no caso do MQL - sob a forma de um algoritmo).

------

Um empresário pré-revolucionário manteve um bordel (não confundir com DC:). Quando o estabelecimento não era mais lucrativo, ele argumentou que não se deveria reorganizar as camas, mas mudar o pessoal.


Eu me permiti destacar algumas coisas.

1. Eu não disse que as leis e a própria condição são a mesma coisa. Pelo contrário, elas são coisas completamente diferentes. Apenas para dar um exemplo da física: a coordenação e o impulso de um sistema em um determinado momento é seu estado, e a 2ª lei de Newton é a lei pela qual este estado muda. Ou da matemática: uma equação diferencial é uma lei, e o valor de uma função em algum momento é seu estado. E esta função pode ou não ser uma solução para essa equação.

2. Você parece ser um determinista endurecido. O determinismo em filosofia geralmente corresponde ao fatalismo na vida. Você é um fatalista, Sergei? :-)) Acredito que absolutizar o determinismo, assim como absolutizar o aleatório, é uma expressão de extremos e, portanto, errada. O caminho da verdade está no meio. Acho que você não vai discutir com isso. Assim como o fato de que, além das influências externas, existem também forças motrizes internas no mercado cambial. Caso contrário, seria um boneco morto, que só se move quando seus cordões são puxados.

Há muitas pessoas vivas no mercado forex. E como Deus deu ao homem o direito de escolher, alguns deles jogam para cima, outros jogam para baixo, alguns jogam para cima, outros jogam para baixo, etc. Mas todos estão olhando ao redor enquanto fazem isso, pois ninguém quer estar debaixo dos pés da multidão. E assim, periodicamente, o reflexo da multidão se instala, ocorre uma reação em cadeia e a multidão se precipita em alguma direção. Aqueles que estão na correria do jogo depois dele. Portanto, há um feedback positivo. E tudo isso são processos internos de câmbio. É claro que eles estão sujeitos a algumas leis lá fora, a psique humana, por exemplo. Mas é improvável que estas leis alguma vez se tornem uma fórmula. Isso significaria que tudo no mundo (mesmo estas linhas e sua resposta) está predeterminado.

E sobre o assunto de pessoal - concorde totalmente com você. Uma vez que o forex não está me dando nenhum lucro, todo o pessoal que trabalha nele precisa ser mudado urgentemente! :-)))

 
Mathemat:

A propósito, o problema com qualquer indicador "delimitado", ou seja, aquele normalmente exibido em uma janela separada, é sua falta de objetividade real: nunca se sabe de antemão se atingiu o extremo real, se rastejará ainda mais com o preço, ou se atrairá um mergulhador... Mas o equivalente contínuo dessas invenções das mentes inflamadas do comerciante pode sugerir o que fazer com o preço inicial para atingir o extremo real.

Exatamente, por isso estou tão interessado em resolver o problema do racionamento de forma correta e autoconsistente.
 

Longe deste tópico (a teoria dos fluxos), mas vou acrescentar minha opinião. Todas as teorias são adequadas, mas em um período de tempo limitado, mas quando ocorre a mudança de uma lei (teoria) para outra - é o mesmo que determinar quando o flat termina e a tendência começa, ou quando a tendência termina e o flat começa. Bom ponto sobre a tendência e o plano no início do tópico - é relativo, mas depende do valor da meta. Um pequeno alvo e um pequeno movimento será considerado uma tendência, com grandes alvos e pequenas tendências será considerado um plano.

 

Olá a todos!

Yurixx: E quanto ao pessoal - estou totalmente de acordo com você. Na medida em que o forex não é nada rentável para mim, tenho que mudar seu pessoal urgentemente! :-)))

Eu concordo! Com uma pequena advertência: não é o pessoal que precisa mudar, mas sua atitude em relação ao (expectativa de) forex. Deixe-me citar minha amada:)

... Em geral, tenho, num nível intuitivo, a impressão de que cada ferramenta no mercado Forex a priori existe uma estratégia de arbitragem absoluta, permitindo obter o maior rendimento médio possível (pips por transação) e este rendimento (em média) não excede a comissão da corretora!!! Isto não significa que os CD são tão inteligentes que conhecem esta estratégia e, portanto, podem determinar o nível de comissão de cima, mas significa que o humano roendo o mercado com tudo o que é possível, aproxima-se adiabaticamente da cauda da função de Distribuição da rentabilidade até este limite teoricamente possível, determinando-o assimmptoticamente para os CD ...

Qualquer problema pode ser resolvido de duas maneiras - estritamente e matematicamente correto, e aproximado por métodos estatísticos (e/ou iterativos). No caso do mercado, existe uma solução coletiva e aproximada. O que, me parece, tende para o exato com grande precisão (por causa do grande número de jogadores). Em outras palavras, não importa o que inventamos, o retorno estatisticamente confiável de nossa estratégia não (não pode) exceder a comissão média da corretora para o instrumento em questão!

E aqui está mais: veja. "Arquivos anexados".

A conclusão atrai a atenção, a que o autor chegou, cito:

Não existem teorias boas ou más. Muitos economistas têm analisado estratégias e teorias comerciais do mercado de ações e sua conclusão geral é: considerando os custos dos intermediários financeiros, os resultados dos investimentos de longo prazo são piores do que as táticas de compra e venda. Qual teoria ou teorias são escolhidas depende inteiramente da percepção e do ponto de vista do analista em questão. Seria um erro apresentar uma teoria como a única e a melhor. Toda teoria tem sua razão de ser e é a combinação de várias teorias que pode levar à máxima precisão na previsão do futuro.

Parece que só se pode ganhar dinheiro neste mercado abrindo o maior número possível de instrumentos para swaps positivos. Penso que os presentes neste tópico não precisam falar sobre a natureza quase aleatória do mecanismo de preços e, como conseqüência, a melhor previsão de preço é seu valor anterior. Há uma tendência muito lenta mas constante (em ordem de magnitude - 1 pip/dia), determinada pela diferença nas taxas de juros das moedas incluídas no instrumento - talvez esta seja a única coisa que possamos nos dar ao luxo de "pegar" do mercado, e este é um PAGAMENTO justo PARA NÓS, por levantar NOSSOS fundos! - Qualquer arbitragem é má - ela é coberta pela taxa de transação existente em favor do mercado (CA).

A volatilidade diária dos instrumentos de moeda é de aproximadamente 100 pontos/dia com swaps positivos a 1 ponto/dia. Se criarmos uma carteira de múltiplas moedas composta por n instrumentos, sua volatilidade integral pode ser estimada como V=100*SQRT(n) pontos/dia, e retorno - S=n*1 pontos/dia. Podemos ver que aumentando o número de instrumentos na carteira e, podemos alcançar o valor de risco aceitável K, que será definido como a relação do componente estocásticoV para o componente determinístico S com o certo coeficiente de proporcionalidade k: K=k*V/S=k/SQRT(n). O retorno anual para esta estratégia será de 100-200 pips de lucro. A alavancagem máxima pode ser estimada calculando a probabilidade de uma cadeia de sucessivos movimentos de mercado mal sucedidos contra a posição agregada aberta (por exemplo, 10 dias consecutivos de 100 pips "errado" = 1000 pips), probabilidade 1/2^10=0,1% e nenhum depósito, ou seja, a alavancagem deve estar na faixa de 5-10. Temos 200 pontos com 10 de alavancagem, é 20% ao ano levando em conta o reinvestimento. É possível assumir mais riscos e aumentar o rendimento para 30-40% por ano. Acho que este é o limite do que o mercado Forex pode compartilhar conosco, todo o resto é Roleta.

Aqui você tem o negócio mais "de alto rendimento" e o preço desta verdade trivial é de 4 anos.

Talvez eu não o devesse ter feito dessa maneira. Se você se lembra como tudo começou na ForexBest em uma conta real com uma centena de dólares, veja fig...

350 transações foram feitas no par EUR/GBP durante cerca de um mês antes de eu ser banido dos pips. Na verdade, havia uma forte antipessoalidade do instrumento sobre carrapatos, que foi batido. Portanto, a arbitragem, embora não por muito tempo, é possível.

Arquivos anexados:
hmyz.zip  230 kb
 

Gostaria de dar algumas explicações sobre alguma função arbitrária escolhida para a conexão entre fluxo de eventos no mundo e fluxo de medidas (ver página 1). Talvez haja uma frase sobre isso, não me lembro de quem, mas é muito boa. "O mundo é governado por um número (alguma função), conhecendo este número (alguma função) você conhecerá o mundo, e ao controlar este número (alguma função) você controlará o mundo". Os parênteses são minhas inserções :-).

A tarefa não é determinar esta função mítica e pelo fluxo de medidas para reconstruir os eventos do mundo e gerenciá-los. Eu gostaria de me arranjar com minha esposa e meus filhos :-).

Quero atrair para o mercado forex o aparato conceitual da teoria do fluxo aleatório e os métodos de sua análise.

Parece ter todos os atributos e vou tentar descrevê-los em relação ao fluxo de medidas (o que vemos na tela).

  1. Há a intensidade do fluxo (Volume).
  2. O fluxo pode ser estacionário, não estacionário ou não estacionário (talvez em nosso caso).
  3. O fluxo pode ter lacunas mas sempre existe e tem parâmetros de movimento (velocidade, aceleração etc.)
  4. Há energia que causa este movimento; sem ela não há movimento e não pode ser
  5. nenhum.

Um dos métodos de análise do fluxo é a análise de um tipo e parâmetros de ACF deste fluxo. Portanto, considero muito importante criar um indicador ACF que permita a análise (visual) e coletar as estatísticas necessárias sobre os parâmetros ACF.

Se alguém estiver pronto para ajudar, tentarei expor todos os detalhes de como calculá-la e exibi-la. Exemplos de cálculo de ACF, eu afixei no MathCade acima.

O candidato pode não resistir mais uma vez e fazer ACF, e você ficará na história daqueles que ganharam o Forex. Muito obrigado pela edição, era exatamente o que eu precisava, estive sentado por meia hora só para vê-lo :-).

 
<br / translate="no">

Parece que só se pode ganhar dinheiro neste mercado abrindo o maior número possível de instrumentos para swaps positivos. Penso que os presentes neste tópico não precisam falar sobre a natureza quase aleatória do mecanismo de preços e, como conseqüência, a melhor previsão de preço é seu valor anterior. Há uma tendência muito lenta mas constante (em ordem de magnitude - 1 pip/dia), determinada pela diferença nas taxas de juros das moedas incluídas no instrumento - talvez esta seja a única coisa que possamos nos dar ao luxo de "pegar" do mercado, e este é um PAGAMENTO justo PARA NÓS, por levantar NOSSOS fundos! - Qualquer arbitragem é má - ela é coberta pela taxa de transação existente em favor do mercado (CA).


A volatilidade diária dos instrumentos de moeda é de aproximadamente 100 pontos/dia com swaps positivos a 1 ponto/dia. Se criarmos uma carteira de múltiplas moedas composta por n instrumentos, sua volatilidade integral pode ser estimada como V=100*SQRT(n) pontos/dia, e retorno - S=n*1 pontos/dia. Podemos ver que aumentando o número de instrumentos na carteira e, podemos alcançar o valor de risco aceitável K, que será definido como a relação entre o componente estocásticoV e o componente determinístico S com o certo coeficiente de proporcionalidade k: K=k*V/S=k/SQRT(n). O retorno anual para esta estratégia será de 100-200 pips de lucro. A alavancagem máxima pode ser estimada calculando a probabilidade de uma cadeia de sucessivos movimentos de mercado mal sucedidos contra a posição agregada aberta (por exemplo, 10 dias consecutivos de 100 pips "errado" = 1000 pips), 1/2^10=0,1% e sem depósito, ou seja, a alavancagem deve estar em torno de 3-5. Temos 200 pips com uma alavancagem de 5, ou seja, 10% por ano. É possível assumir mais riscos e aumentar para 30-40% ao ano. Eu acho que este é o limite do que o mercado Forex pode compartilhar conosco, todo o resto é Roleta. Aqui você tem o negócio mais "de alto rendimento"!

Bem, não exatamente a roleta, mas desde que você jogue limpo :) DC.
Durante as últimas 2 semanas, a DS perdeu 8 negócios abertos na direção certa e no tempo. Ele acabou de remover a armadura móvel :). E ao invés de +100 pips você recebe -60. E constantemente sentado no computador...........
E isto está no comércio manual. E em automático.................
Faz-me lembrar um jogo de cartas, quando seu oponente tem um trunfo na manga e você sabe disso, mas você joga de qualquer maneira :)
Peço desculpas por estar fora do tópico.





 

Para Prival

Obrigado pelos arquivos, tudo funciona.

Eu o coloquei entre parênteses, na minha humilde opinião pode ser interpretado dessa forma. Não sei e não tenho todas as respostas. Apenas tentei mostrar que a curva provavelmente será impulsionada por alguns eventos fundamentais (% Apostas e outros fatores), pode ser impossível refleti-los todos em uma única grande escala. Agora o postulado de que o preço atual reflete tudo. Mas lembre-se do misticismo em O Mestre e Margarita "Annushka derramou o óleo..." - será que isso vai refletir na tabela de preços? Provavelmente não, pode perder um evento que desempenhará um papel importante mais tarde.

Exceto que a correlação óbvia com eventos fundamentais é muito rara.

Apenas a teoria dos fluxos parece encaixar muito bem, há um fluxo de eventos e podemos observar apenas um fluxo de medidas conectado de alguma forma ao primeiro fluxo.

Você não acha que as próprias medidas podem influenciar os eventos com muita calma? Afinal, uma medida anunciada oficialmente "a taxa de câmbio do dólar é mais ou menos" também é um evento.

Em relação ao ruído, geralmente se há medições, há erros e estão relacionados ao ruído. Se não houvesse barulho, a vida seria muito mais fácil. Os metrologistas realmente perderiam seu emprego :-).

Teremos que provar nossas posições um para o outro por um longo tempo. Tive uma visão fundamentalmente diferente das citações e só então surgiu uma oportunidade de criar um "sistema mecânico". Era uma vez, ouvi uma frase maravilhosa: "não há caos, há um ponto de vista errado". E este ponto de vista implica que não há "ruído" nas citações.

Há uma manifestação de ruído, se é isso que é. Aqui está um gráfico. É a energia, que provoca o movimento da moeda. Tudo isso também é especulação, mas se liga muito bem. Se observarmos o gráfico, ele está sempre em movimento, assim como qualquer movimento tem parâmetros de velocidade e aceleração (primeira, segunda derivada, etc.) e há energia que causa este movimento.

Na minha opinião, é uma afirmação muito ousada de que a curva observada é a energia que impulsiona o câmbio em movimento. Eu nunca fui um defensor da transposição da "física" para citações. Acho que é um fenômeno de natureza totalmente diferente.