Por que o preço se move? A resposta está aqui!!! - página 19

 
Boa noite! É bom se comunicar com personalidades adequadas!
 
grell:
Boa noite! É bom se comunicar com personalidades adequadas!
Boa noite!
 
sergeev:
Lembro-me de uma anedota, quando garotos da cidade pegam um aldeão na rua, e ele chora e implora para que não o espanquem com tanta pena: "Não me espanquem, garotos, sou um garoto da cidade, já andei de trólei, mas não entendo como a gasolina flui através dos fios"?


Então, aqui vai. Perdoe-me por tal pergunta, talvez estúpida, mas ainda não consigo entender a natureza dos movimentos de preços no mercado de câmbio. Ou seja, quantos lotes deveriam, por exemplo, ser vendidos para que o preço mudasse por 1 pip para um determinado par. Ou esta mudança pode se refletir, de alguma forma, no desequilíbrio de outros parâmetros.
Afinal, se alguém vende, outra pessoa compra seu lote, e a realidade é que as duas demandas são na verdade mutuamente absorvidas, e assim a diferença entre a oferta e a demanda é equalizada.
Por que então existe um movimento de preços, já que o número de compras é sempre igual ao número de vendas (não é como se o próprio corretor estivesse comprando e vendendo).

Logicamente , as cotações que estão dentro do spread são sobrepostas pelas compras/vendas que já aconteceram.
E se agora alguém quiser comprar, o corretor deve encontrar uma contraparte. E aparentemente ele procurará apenas através de ordens de parada (porque o corretor não trabalhará com prejuízo e comprará para mim a moeda a um custo maior do que eu quero, isto é, na ordem limite). Então, qual preço aparecerá no terminal - meu, dele, ou em algum lugar no meio? Assim, minha compra movimenta o preço para baixo, não para cima. Estou completamente confuso e confuso!

ou seja, quantas moedas devem ser compradas/vendidas para um movimento de 1 pip? Você não pode comentar, apenas me dê um link, pelo menos...

Muito agradecido antecipadamente a todos que responderam ao pedido.

Quero explicar imediatamente por que nomeei o tema dessa forma - só queria que a resposta fosse!!
Caso contrário, chego à conclusão de que vocês, na verdade programadores profissionais, escrevem EAs e indicadores simplesmente NÃO COMPROMETEM as leis e causas do movimento de mercado (o que então está realmente sendo escrito?)

Talvez a resposta seja simples, o que são asc e como são formados?

porque a pergunta é sempre o melhor preço oferecido no mercado de selllimit e a oferta é o melhor preço oferecido bylimit.....

e quem fornece essa liquidez sob a forma de ordens limitadas para o mercado?

 
sergeev:
Lembro-me da anedota quando os rapazes da cidade pegaram um aldeão na rua, e ele chora para eles e pede que não o espanquem com tanta pena: "Não me espanquem, rapazes, sou um rapaz da cidade, já andei de trólei, mas não entendo como a gasolina flui através dos fios"?


Então, aí está. Desculpe por tal pergunta talvez tola, mas ainda não consigo entender a natureza dos movimentos de preços no mercado de divisas. Em outras palavras, quantos lotes devem ser vendidos, por exemplo, para que o preço mude por 1 pip em algum par de moedas. Ou esta mudança pode se refletir, de alguma forma, no desequilíbrio de outros parâmetros.
Afinal, se alguém vende, outra pessoa compra seu lote, e a realidade é que as duas demandas são na verdade mutuamente absorvidas, e assim a diferença entre a oferta e a demanda é equalizada.
Por que então existe um movimento de preços, já que o número de compras é sempre igual ao número de vendas (não é como se o próprio corretor estivesse comprando e vendendo).

Logicamente , as cotações que estão dentro do spread são sobrepostas pelas compras/vendas que já aconteceram.
E se agora alguém quiser comprar, o corretor deve encontrar uma contraparte. E aparentemente ele procurará apenas através de ordens de parada (porque o corretor não trabalhará com prejuízo e comprará para mim a moeda a um custo maior do que eu quero, isto é, na ordem limite). Isto significa que o preço que eu compraria desceria em direção à minha contraparte. Então que preço aparecerá no terminal - meu, dele, ou em algum lugar no meio? Assim, minha compra movimenta o preço para baixo, não para cima. Estou confuso e confuso!

ou seja, quantas moedas devem ser compradas/vendidas para um movimento de 1 pip? Você não pode comentar, apenas me dê um link, pelo menos...

Muito agradecido antecipadamente a todos que responderam ao pedido.

Quero explicar imediatamente porque lhe chamei isso - só queria que a resposta fosse BLEEP!!!
Caso contrário, chego à conclusão de que vocês, de fato, programadores profissionais, escrevem EAs e indicadores simplesmente NÃO COMPROMETEM as leis e causas dos movimentos de mercado (então o que está realmente sendo escrito?)



Para entender esta pergunta, você deve entender que o preço é discreto e consiste em 3 componentes: a melhor oferta (Ask), a melhor oferta (Bid), o último preço de uma transação concluída (Last ). A diferença entre o melhor preço de oferta e o melhor preço de oferta é chamada de spread de câmbio. Para exibir estes preços, a melhor maneira é usar um secador de mercado:

O número de contratos que você está disposto a comprar está na coluna "Comprar", ao contrário destes volumes é o preço pelo qual você pode vender estes volumes. O número de contratos que você pode comprar está na coluna "Vender", corresponde ao preço pelo qual estes volumes podem ser vendidos a você.

Considere a situação. Vamos supor que você precisa comprar 100 contratos RTS no mercado, (isto é, ao melhor preço atual). Obviamente, o melhor preço para você será o mais barato (compre o mais barato possível). De toda a gama de ofertas, você obviamente escolherá um preço de oferta de 187730 (é sempre o primeiro na coluna "para venda") e quer comprar nele. Na verdade, você estaria disposto a comprar a um preço mais baixo, por exemplo 187725, mas atualmente não há vendedores que estejam dispostos a vender a este preço (a coluna Para Venda acima de 187730 está vazia). Por outro lado, não é uma boa idéia comprar em 187735 ou 187740, por exemplo, quando se pode comprar em 187730.

Então, você compra em 187730. Entretanto, seu fornecimento é limitado a apenas 1 contrato (o volume na coluna Vender é 1 contrato), ou seja, você só compra 1 contrato e 99 devem ser comprados de outros vendedores. Ninguém mais quer vender em 187730, portanto, sua próxima melhor oferta é 187735. Você também compra todos os contratos a este preço, ou seja, 5 contratos. A próxima melhor oferta é 187740 e assim por diante. Como resultado, você comprará ao preço de mercado:

1 contrato em 187730

5 contratos em 187735

6 contratos em 187740

16 contratos em 187745

16 contratos em 187750

9 contratos 1877755

48 contratos em 187760.

Acontece que suas ações aumentaram o preço em 30 pips. Seu preço médio de entrada é agora cerca de 187753. É assim que funcionam as ordens de mercado ou de parada, enquanto as ordens de limite, pelo contrário, só compram ao preço solicitado ou melhor. Por exemplo, se você fizer um pedido limite para comprar a 187730, significa que você comprará se o melhor preço de entrada não for inferior a 187730.

Como com volumes baixos é bastante fácil coletar todos os volumes de oferta ou demanda em um secador de mercado, tornando o preço muito instável e íngreme, os criadores de mercado fornecem ao mercado uma oferta e demanda artificial ao lado do preço atual. Você pode ver no secador, por exemplo, que um grande volume de demanda está concentrado ao preço de 187.700. O preço não poderá descer até que esse volume seja satisfeito. O mais provável é que sejam os criadores de mercado. Eles estão tentando evitar que o preço caia incontrolavelmente, o que provavelmente está acontecendo no momento.

Seguindo esta lógica, se você fizer um pedido limite de compra em 187700 ou até mais em 185000, certamente não lhe faltará nada. No entanto, não é esse o caso. Os comerciantes estão competindo uns com os outros. Isso significa que sua demanda de compra a 185.000 é muito menos competitiva do que a demanda de seus concorrentes (compradores como você) para comprar a 187700 e a demanda a 187730 será a mais competitiva e, portanto, será satisfeita mais rapidamente. Ou seja, alguém certamente concordará em moderar seu apetite a fim de tirar-lhe a oportunidade de comprar a um preço mais baixo. E tirar-lhe o preço de compra favorável de, por exemplo, 187.700 é possível se você comprar mais cedo em 187730. Esta luta se desenvolve em uma escala de microssegundos, tornando o mercado eficiente, líquido e transparente.

 
C-4:


Para entender isto, é necessário entender que o preço é discreto e consiste em 3 componentes: melhor preço de compra (Ask), melhor preço de venda (Bid), último preço de uma negociação concluída (Last ). A diferença entre o melhor preço de oferta e o melhor preço de oferta é chamada de spread de câmbio. A melhor maneira de exibir estes preços é usar um secador:

O número de contratos que você está pronto para comprar está na coluna "Comprar", ao contrário destes volumes é o preço pelo qual estes volumes podem ser vendidos a você. A quantidade de contratos que você pode comprar está em uma coluna "Vender", corresponde ao preço pelo qual estes volumes podem ser vendidos a você.

Considere a situação. Vamos supor que você precisa comprar 100 contratos RTS no mercado, (isto é, ao melhor preço atual). Obviamente, o melhor preço para você será o mais barato (compre o mais barato possível). De toda a gama de ofertas, você obviamente escolherá um preço de oferta de 187730 (é sempre o primeiro na coluna "para venda") e quer comprar nele. Na verdade, você estaria disposto a comprar a um preço mais baixo, por exemplo 187725, mas atualmente não há vendedores que estejam dispostos a vender a este preço (a coluna Para Venda acima de 187730 está vazia). Por outro lado, não é uma boa idéia comprar em 187735 ou 187740, por exemplo, quando se pode comprar em 187730.

Então, você compra em 187730. Entretanto, seu fornecimento é limitado a apenas 1 contrato (o volume na coluna Vender é 1 contrato), ou seja, você só compra 1 contrato e 99 devem ser comprados de outros vendedores. Ninguém mais quer vender em 187730, portanto, sua próxima melhor oferta é 187735. Você também compra todos os contratos a este preço, ou seja, 5 contratos. A próxima melhor oferta é 187740 e assim por diante. Como resultado, você comprará ao preço de mercado:

1 contrato em 187730

5 contratos em 187735

6 contratos em 187740

16 contratos em 187745

16 contratos em 187750

9 contratos 1877755

48 contratos em 187760.

Acontece que suas ações aumentaram o preço em 30 pips. Seu preço médio de entrada é agora cerca de 187753. É assim que funcionam as ordens de mercado ou de parada, enquanto as ordens de limite, pelo contrário, só compram ao preço solicitado ou melhor. Por exemplo, se você fizer um pedido limite para comprar a 187730, significa que você comprará se o melhor preço de entrada não for inferior a 187730.

Porque com volumes baixos é bastante fácil coletar todos os volumes de oferta ou demanda em um secador, tornando o preço muito instável e íngreme, os criadores de mercado fornecem ao mercado uma oferta e demanda artificial próxima ao preço atual. Você pode ver no secador, por exemplo, que um grande volume de demanda está concentrado ao preço de 187.700. O preço não poderá descer até que esse volume seja satisfeito. O mais provável é que sejam os criadores de mercado. Eles estão tentando evitar que o preço caia incontrolavelmente, o que provavelmente está acontecendo no momento.

Seguindo esta lógica, se você fizer um pedido limite de compra em 187700 ou até mais em 185000, certamente não lhe faltará nada. No entanto, não é esse o caso. Os comerciantes estão competindo uns com os outros. Isso significa que sua demanda de compra a 185.000 é muito menos competitiva do que a demanda de seus concorrentes (compradores como você) para comprar a 187700 e a demanda a 187730 será a mais competitiva e, portanto, será satisfeita mais rapidamente. Ou seja, alguém certamente concordará em moderar seu apetite a fim de tirar-lhe a oportunidade de comprar a um preço mais baixo. E tirar-lhe o preço de compra favorável de, por exemplo, 187.700 é possível se você comprar mais cedo em 187730. Esta luta se desenvolve em uma escala de microssegundos, tornando o mercado eficiente, líquido e transparente.

Você não poderia ter dito melhor, bom. )

ZS: Então, todos os informantes que dizem que 52% estão agora em calções no Eurodólar e apenas 48% estão em longos períodos, não significa nada.

 

лучше не скажешь, гуд. )
ЗЫ: так что все информеры говорящие что вот сейчас 52% в шортах по евродоллару и лишь 48% в лонгах, ни о чем не говорят.

Não é tão simples assim. Os informantes relatam uma mudança no sentimento em um determinado CD. Ou seja, a posição agregada de qualquer grupo de participantes nunca será igual a zero, mas será quase sempre muito próxima de zero. Simplesmente 2% dos shorts serão equilibrados por posições fora desta ECN. Por quem exatamente é outra pergunta.

 
C-4:

Não é tão simples assim. Os informantes relatam uma mudança no sentimento em um determinado CD. Ou seja, a posição agregada de qualquer grupo de participantes nunca será igual a zero, mas será quase sempre muito próxima de zero. Simplesmente 2% dos shorts serão equilibrados por posições fora desta ECN. Por quem exatamente - esta é outra questão.

Por exemplo, se compararmos os dados com os dados de posições abertas e não com os dados de ordens pendentes, seria melhor mostrar os dados de interesse aberto, mas não os dados do que já ocorreu.

Que tudo está em equilíbrio é claro.

 
sanyooooook:

Não quero dizer isso, mas os informantes mostram informações sobre posições abertas, mas não sobre posições pendentes, enquanto que seria melhor mostrar informações sobre interesse aberto, em vez de informações sobre o que já foi executado.

O fato de que tudo está em equilíbrio é claro.

O oande tem informações sobre pendentes.
 
As ordens pendentes são intenções não concretizadas. Deve ser feita uma distinção entre ordens em aberto e ordens pendentes. O interesse aberto é um tipo específico de volume de mercado exclusivo para futuros. Por exemplo, a OM pode ser vista em futuros de moedas. Por exemplo, na RTS, o OM para EURUSD era 206 208 contratos ou 8 137 811 071 rublos no dia anterior. É difícil dizer se é muito ou não. O principal é entender que todos os mercados estão inter-relacionados, e a amostra é representativa, ou seja, não há necessidade de pesar todo o mercado EURUSD, apenas pesá-lo na escala RTS para entender com 99,99% de confiança o que está acontecendo em geral.
 
sanyooooook:

Eu não quis dizer isso, mas os Informadores mostram informações sobre posições abertas, mas não sobre ordens pendentes, seria melhor mostrar informações sobre interesse aberto, mas não sobre o que já ocorreu.

Que tudo está em equilíbrio é claro.

Por que não, se eles diminuiriam em alguma posição (embora estes informantes não dêem o quadro completo porque há muitos sites no Forex, se houvesse um quadro grande) sobre a diminuição de um grupo de touros, por exemplo, você poderia facilmente cobrir a compra, porque a fixação ou o acionamento de tomar ou parar também tem um efeito sobre o preço.

Se você tiver uma ordem de compra e tiver lucro a 1,4000, se não houver liquidez a este preço, seu TP será fechado parcialmente ou a um preço melhor.

Então, eu lhe dei uma resposta detalhada : )

Razão: