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Para ser honesto - eu realmente não ligo a mínima. Eu não queria me envolver. Mas isso acabou de chegar até mim. Não existe Real? - Não. Portanto, escreva o que quiser. Não me importo.....))))
Não estou no fórum há 5 dias, e aqui tudo é igual (meu conselho é não visitar o fórum por 3-4 dias, o fórum permanecerá o mesmo, mas sua atitude vai mudar).
FOXXXi, agora é a sua vez. LeoV (obrigado, Lenya!) retirou esta carta.
Que fila, vocês estão todos loucos aqui. Pessoal!!! Eu pedi algo aqui, talvez na privacidade de alguém, me ligue de volta, ou talvez alguém me deu dinheiro, e havia uma correspondência secreta, me ligue de volta!!!
Acontece que se fala de cointegração.
Dois pontos:
1. A parte "física", substantiva da teoria da idéia de cointegração, é muito vacilante. Essencialmente, a situação é como encontrar uma relação puramente matemática entre alguns dígitos. Muitas vezes, como resultado, é uma besteira, mas dá pão e manteiga para os analistas dos bancos e fundos.
2) Um conjunto limitado de objetos de estudo. Os limites deste conjunto não são formalizados. Daí a falsa estacionariedade.
Na verdade, a base teórica não é tão instável. Se os dados são empiricamente derivados para um processo estacionário, a teoria pode funcionar + algum erro.
Se você substituir os indicadores econômicos nas equações, isso é um óbvio disparate.
E então, a teoria está muito ultrapassada, ou seja, novamente, a base foi desenvolvida nos tempos pré-computador + sobre ela os ganhadores americanos do Prêmio Nobel colocaram disparates nos tempos pós-computador.
E assim, em geral, o problema é trivial. A questão é que a fórmula de regressão linear múltipla é um típico perceptron de uma camada. O resultado final se resume a encontrar um modelo com RMS mínimo entre os empíricos e o modelo sobre o conjunto de pontos. Assim, o problema típico é encontrar um extremo. Usar algoritmo genético para encontrar todos os coeficientes da equação é como dois dedos no asfalto. E nenhum Prêmio Nobel é necessário, nenhuma tensão de balançar o cérebro, enquanto o resultado estará pronto em poucos minutos em um PC comum. Você nem precisa ter uma idéia sobre todos os tipos de autoregressões e autocorrelações, pois a genética levará em conta todas as correções na busca de um extremo.
Outra coisa é que os economistas modernos não precisam de uma abordagem tão trivial. Porque é acessível a qualquer pessoa para verificação e será impossível encobrir maquinações pseudo-científicas por qualquer prêmio do inventor da dinamite.
Para ser honesto - eu realmente não ligo a mínima. Eu não queria me envolver. Mas isso acabou de chegar até mim. Não existe Real? - Não. Portanto, escreva o que quiser. Não me importo.....))))
Você vê, Mathemat aprendeu o que é a cointegração, algo mais útil que outros aprenderão. Você entende minha posição, mas continua sendo um tolo. Eu não me enganei a seu respeito, eu o senti, mas não vou escrever aqui quem você realmente é.
Na verdade, a base teórica não é tão instável. Se os dados são empiricamente derivados para um processo estacionário, então a teoria pode funcionar + alguma margem de erro.
:) em sim, se em um processo estacionário, então sim, pode funcionar. e não é surpreendente.
Não vamos discutir até a rouquidão, na minha opinião - não há "física" lá, na sua - ela meio que está.
Se os indicadores econômicos forem substituídos nas equações, isso é um óbvio absurdo.
Sim.
E então a teoria está um pouco ultrapassada, ou seja, novamente a base foi desenvolvida nos tempos pré-computador + os ganhadores do Prêmio Nobel americano se agarraram a ela com disparates no tempo pós-computador.
Mas em geral, o problema é trivial. O ponto é que a fórmula de regressão linear múltipla é um típico perceptron de uma camada. O resultado final é reduzido a encontrar um modelo no conjunto de pontos que tenha um RMS mínimo entre o empirismo e o modelo. Correspondentemente, é uma tarefa típica de busca de um extremo. Usar algoritmo genético para encontrar todos os coeficientes da equação é como dois dedos no asfalto. E nenhum Prêmio Nobel é necessário, nenhuma tensão de balançar o cérebro, enquanto o resultado estará pronto em poucos minutos em um PC comum. Pode-se até mesmo não ter uma idéia sobre todos os tipos de autoregressões e autocorrelações, uma vez que a genética levará em conta todas as correções enquanto procura por um extremo.
Não há nada a discutir.
Devo apenas observar que quanto mais eu olho para o Nobel da economia, mais eu encontro nele características do Nobel da paz.
Minha posição é uma - sem reais? - Não. Apenas palavras e telas? - Sim. Então "dê uma volta, Vasya!" ....))))
Minha posição é uma - sem reais? - Não. Apenas palavras e telas? - Sim. Então "dê uma volta, Vasya!" ....))))
Você logo estará repetindo isso como um feitiço, você está ferrado, ultrapasse isso.
Você estará repetindo isso como um feitiço, você está ferrado, ultrapasse isso.
Sim, eu sei, isso é o que todos dizem quando há zero na coisa real.....))))
Sim, eu entendo, todos dizem que quando há zero na real.....))))
Aqui está o link que ele me pediu pelo software. Agora me peça desculpas aqui, por essa merda que você postou aqui, os heróis não fazem isso, eu lhe disse que tudo será esclarecido.