Tiques: distribuições de amplitude e atraso - página 7
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Literalmente dois centavos. Para a prática, e não para derivar soluções analíticas, basta ter dois histogramas de distribuições, o original e o resultante. Tudo o que você precisa fazer é dividir o alcance da distribuição inicial em "barras" não uniformes para que você consiga a que precisa. Isto é facilmente realizado com um conjunto se. A precisão, é claro, não é a mais alta, mas na prática, muitas vezes é o suficiente para verificar algumas idéias. Podemos ir um pouco mais longe, encontrar uma estúpida aproximação dos valores originais e resultantes da série por meio de um polinômio de alto grau. Este é o método mais simples, baseado em histogramas, e não é universal e sujeito a efeitos de "borda". Mas, muitas vezes leva muito mais tempo para encontrar uma solução analítica e o resultado não é garantido.
Bem, algo semelhante ao teste Kolmogorov, apenas não cumulativo e usado de forma diferente. Desculpe pela repetição, o objetivo é muito simples, de um histograma (um conjunto de "barras" com limites determinados na escala de valores e a altura das "barras" caracterizando a probabilidade de valores aparecerem na escala de valores) obter outro, esta é a raiz. Sem se desviar da teoria, formas, descrição, etc. - simplesmente axadrezando os histogramas um para o outro. O método é bastante grosseiro.
O teste Kolmogorov parece implicar em conhecimentos teóricos de FR. Vento do Norte, por favor, elabore, estou um pouco confuso. Temos dois histogramas, se a PD (leis de distribuição) é desconhecida, então estamos procurando uma curva teórica por algum critério de concordância, digamos qui-quadrado. Se o tivermos encontrado, trabalharemos com eles. Se falharmos, devemos aproximá-los com um polinômio (podemos aproximá-los não com um polinômio, mas com aproximações de polígamos ou de polirice). É necessário ter pelo menos alguma descrição analítica da série resultante (mesmo por polinômios) para obter a série resultante da série inicial. Se você tiver uma descrição analítica, é mais fácil usar o rnd(1). Como passar de um histograma (variável aleatória) para outro sem aproximação? Não entendo :-( Ou você está falando do teste de duas amostras de Kolmogorov-Smirnov, mas ele se destina apenas ao teste de hipóteses sobre a coincidência ZR e não transforma um histograma em outro. O matemático no matcad é o mesmo cálculo simbólico, o núcleo do bordo é utilizado
O que é rnd(1),-uma distribuição normal por unidade?
O que é rnd(1),-uma distribuição normal por unidade?
Ahh, estou vendo. Acho que o que Prival escreveu : "Se você recebeu uma descrição analítica, é mais fácil usar o rnd(1)" - definitivamente faz sentido. Eu não tinha rnd(1) em minhas experiências, mas isso deve funcionar à primeira vista. É melhor deixar que Prival lhe diga que também estou interessado em princípio.
Aha finalmente encontrou um ramo onde eles estão esperando pelo meu grão de conhecimento (mal conseguem encontrá-lo).
Anexo o arquivo, há como obter outro de uma tabela + algoritmos como gerar diferentes leis de distribuição tendo rnd(1).
A propósito, no pg. 41 veja a figura 1.10 como um elipse de probabilidade constante. Parece-me que é assim que devemos desenhar o gráfico de cotações, não como OHLC (aqui eu disse sobre isso "Precisamos de um indicador que reflita o preço em tempo operacional"). Não sei, mas me parece tão certo, porque a medição do valor sem o acompanhamento da precisão não faz sentido.
P.S. Mathemat Eu vou digitalizar todo o Tikhonov para você :-)
Você pode trabalhar com carrapatos definindo blocos de controle de carrapatos, tais como um passe de carrapato em todos os pares de moedas, não importa quantos carrapatos tenham passado, você precisa de pelo menos um carrapato simultaneamente em todos os pares de moedas, o início deste passe é o mesmo que o final, pelo menos um carrapato passou, este é o ponto de controle, digamos, um carrapato em várias moedas. Um tique, o início do bloco, o último tique o termina. O tick inicial pode ser um único tick para um par de moedas; o último tick deve ser um único tick para outro par de moedas; durante este tempo, do tick inicial ao tick final, muitos tick em outros pares de moedas podem passar. É exatamente neste tique multicurrencial que devemos procurar alguns fatos secundários. Além disso, você pode pegar qualquer outro símbolo e anexá-lo ao tick multimoedas, por exemplo, analisando no intervalo do tick multimoedas ou ampliando o intervalo do tick multimoedas.
Mais detalhes)))
(Você pode ser mais específico?))
Você olhou para a data do posto?
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os servidores MT4 mudaram seu algoritmo de geração de tick em torno da média suavizada de alimentação externa?
;)
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E você tentou levar não um, mas 200 ou mais carrapatos para o algoritmo de geração?